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强混合样本下非参数回归函数的经验似然推断 被引量:3
1
作者 雷庆祝 秦永松 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2019年第2期179-196,共18页
在回归变量和响应变量的观察值为强混合随机变量序列时,本文利用分组经验似然方法构造了非参数回归函数的经验似然置信区间,同时通过模拟研究了本文提出的方法的优良性.
关键词 Α-混合 非参数拟合 分组经验似然 置信区间
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Empirical Likelihood for Quantiles Under Associated Samples 被引量:1
2
作者 Ying-hua LI Yong-song QIN Qing-zhu LEI 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2015年第1期71-80,共10页
The construction of confidence intervals for quantiles of a population under a associated sample is studied by using the blockwise technique. It is shown that the blockwise empirical likelihood (EL) ratio statistic ... The construction of confidence intervals for quantiles of a population under a associated sample is studied by using the blockwise technique. It is shown that the blockwise empirical likelihood (EL) ratio statistic is asymptotically X2-type distributed, which is used to obtain EL-based confidence intervals for quantiles of a population. 展开更多
关键词 QUANTILE associated sample blockwise empirical likelihood confidence interval
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Joint empirical likelihood confidence regions for a finite number of quantiles under strong mixing samples
3
作者 LEI Qing-zhu QIN Yong-song 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2015年第1期44-54,共11页
In this paper, we obtain the joint empirical likelihood confidence regions for a finite number of quantiles under strong mixing samples. As an application of this result, the empirical likelihood confidence intervals ... In this paper, we obtain the joint empirical likelihood confidence regions for a finite number of quantiles under strong mixing samples. As an application of this result, the empirical likelihood confidence intervals for the difference of any two quantiles are also obtained. 展开更多
关键词 strong mixing sample QUANTILE confidence region blockwise empirical likelihood.
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强混合样本下部分线性模型的经验似然推断(英文) 被引量:2
4
作者 黄玉 秦永松 《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第4期873-883,共11页
本文研究强混合样本下部分线性模型的经验似然推断,将分块技术应用到经验似然方法中,证明部分线性模型的参数β的对数经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,由此构造强混合样本下β的经验似然置信区间.在有限样本情况下给出数值模拟结果.
关键词 强混合 部分线性模型 分块经验似然 置信区间
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负相协样本多维边际密度的经验似然推断 被引量:1
5
作者 秦永松 杨翠莲 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第3期22-29,共8页
研究负相协样本多维边际密度函数的经验似然置信区间的构造,证明了负相协样本多维边际密度函数的分组经验似然比统计量的极限分布为卡方分布,由此结果可构造多维边际密度函数的经验似然置信区间。
关键词 边际密度函数 分组经验似然 负相协样本 置信区间
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m-相依误差下部分线性模型的经验似然统计推断(英文) 被引量:1
6
作者 于卓熙 王德辉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期481-496,共16页
本文中,我们针对误差为m.相依序列的固定设计的部分线性模型,运用经验似然方法和分组经验似然方法,构造了回归参数的对数经验似然比检验统计量,并且证明了分组经验似然比检验统计量在参数取真值时是渐近地服从卡方分布的.模拟计算表明... 本文中,我们针对误差为m.相依序列的固定设计的部分线性模型,运用经验似然方法和分组经验似然方法,构造了回归参数的对数经验似然比检验统计量,并且证明了分组经验似然比检验统计量在参数取真值时是渐近地服从卡方分布的.模拟计算表明分组经验似然方法的有效性. 展开更多
关键词 部分线性模型 m-相依误差 分组经验似然
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强混合样本下线性模型的经验似然推断(英文) 被引量:1
7
作者 陈宇秋 秦永松 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2019年第5期595-610,共16页
相依样本在现实中普遍存在,强混合结构是许多常见的混合结构中最弱的一种相依结构,被广泛地应用到金融资产的期权定价等众多领域.本文利用分组经验似然方法构造了强混合误差情形线性模型回归系数的经验似然置信域,由此可对回归系数进行... 相依样本在现实中普遍存在,强混合结构是许多常见的混合结构中最弱的一种相依结构,被广泛地应用到金融资产的期权定价等众多领域.本文利用分组经验似然方法构造了强混合误差情形线性模型回归系数的经验似然置信域,由此可对回归系数进行估计和检验,我们还通过模拟研究了本文提出的方法的有限样本性质. 展开更多
关键词 强混合 线性模型 分组经验似然 置信域
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NA样本下随机设计情形部分线性模型的经验似然推断
8
作者 黄玉 晏振 《应用数学》 北大核心 2023年第4期940-950,共11页
本文研究NA样本下随机设计情形部分线性模型的经验似然推断,将分块技术应用到经验似然方法中,证明部分线性模型的参数β的对数经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,由此构造了NA样本下β的经验似然置信区间.同时,在有限样本情况下给... 本文研究NA样本下随机设计情形部分线性模型的经验似然推断,将分块技术应用到经验似然方法中,证明部分线性模型的参数β的对数经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,由此构造了NA样本下β的经验似然置信区间.同时,在有限样本情况下给出运用分块技术的经验似然与不运用分块技术的经验似然的模拟对比结果. 展开更多
关键词 部分线性模型 随机设计 分块经验似然 NA样本 置信区间
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强混合样本情形含附加信息时总体分位数的经验似然置信区间
9
作者 黎玲 李华英 +1 位作者 罗敏 秦永松 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2018年第4期385-407,共23页
强混合随机变量序列的应用较为广泛,如许多线性过程为强混合的,且一些连续时间扩散模型和随机波动模型为强混合的.在金融风险管理领域分位数又称VaR,它表示给定置信水平下金融资产产生的损失的上限.本文在强混合样本和含附加信息情形构... 强混合随机变量序列的应用较为广泛,如许多线性过程为强混合的,且一些连续时间扩散模型和随机波动模型为强混合的.在金融风险管理领域分位数又称VaR,它表示给定置信水平下金融资产产生的损失的上限.本文在强混合样本和含附加信息情形构造了总体分位数的对数经验似然比统计量,并证明了对数经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,由此构造了总体分位数的经验似然置信区间.在此基础上考虑了一类检验问题,证明了在同一检验水平下,含附加信息时检验的渐近功效高于不含附加信息时检验的渐近功效,并且含附加信息时检验的渐近功效随信息量的增加而非降. 展开更多
关键词 强混合样本 附加信息 分位数 分组经验似然 渐近功效
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强混合样本情形含附加信息时总体分位数的估计
10
作者 黎玲 李华英 秦永松 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2017年第5期781-800,共20页
在强混合样本下,利用分组经验似然方法构造了总体分位数的一类新的估计,证明了估计的渐近正态性,同时证明了含附加信息时估计的渐近方差小于或者等于不含附加信息时估计的渐近方差.
关键词 强混合样本 分位数 分组经验似然 渐近分布
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相协误差下线性模型回归系数的置信域(英文)
11
作者 李英华 秦永松 雷庆祝 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2015年第2期276-290,共15页
相协性在可靠性理论和统计领域中的一些重要模型中广泛出现.本文在平稳相协误差下研究了线性模型中回归系数的置信域的构造.在适当的条件下证明了回归系数的分组经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,并利用此结果构造了回归系数的经... 相协性在可靠性理论和统计领域中的一些重要模型中广泛出现.本文在平稳相协误差下研究了线性模型中回归系数的置信域的构造.在适当的条件下证明了回归系数的分组经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,并利用此结果构造了回归系数的经验似然置信域. 展开更多
关键词 线性模型 分组经验似然 相协样本 置信域
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强混合样本下随机设计情形线性模型的经验似然推断
12
作者 黄玉 秦永松 《应用数学》 CSCD 北大核心 2022年第2期261-271,共11页
本文研究强混合样本下随机设计情形线性模型的经验似然推断,将分块技术应用到经验似然方法中,证明了线性模型的参数β的对数经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,由此构造了强混合样本下β的经验似然置信区间.在有限样本情况下给出数... 本文研究强混合样本下随机设计情形线性模型的经验似然推断,将分块技术应用到经验似然方法中,证明了线性模型的参数β的对数经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,由此构造了强混合样本下β的经验似然置信区间.在有限样本情况下给出数值模拟结果. 展开更多
关键词 线性模型 随机设计 分块经验似然 强混合 置信区间
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NA样本下含附加信息时M-泛函的经验似然推断
13
作者 黄玉 秦永松 《应用数学》 CSCD 北大核心 2016年第2期340-351,共12页
本文研究NA样本下不含附加信息和含附加信息时M-泛函的经验似然推断,将分块技术应用到经验似然方法中,证明M-泛函的对数经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,由此构造NA样本下不含附加信息和含附加信息时M-泛函的经验似然置信区间.同... 本文研究NA样本下不含附加信息和含附加信息时M-泛函的经验似然推断,将分块技术应用到经验似然方法中,证明M-泛函的对数经验似然比统计量的渐近分布为卡方分布,由此构造NA样本下不含附加信息和含附加信息时M-泛函的经验似然置信区间.同时,对一类M-泛函的检验问题,证明含附加信息比不含附加信息时有更高的功效,并给出数值模拟结果. 展开更多
关键词 M-泛函 附加信息 NA样本 分块经验似然 置信区间
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相协误差下部分线性模型的经验似然推断
14
作者 李英华 秦永松 《应用数学》 CSCD 北大核心 2022年第3期485-497,共13页
在平稳相协误差下,本文采用分组经验似然方法构造部分线性模型回归系数的置信区域,证明了分组经验似然比统计量渐近卡方分布,该结果可用于构造回归系数的经验似然置信域.进一步地,我们还在有限样本情形做了数值模拟研究.
关键词 部分线性模型 分组经验似然 相协样本 置信域
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