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相对在险收益限制下的最优投资策略
1
作者 董晓娜 郝振莉 闫海峰 《河南科学》 2008年第6期649-651,共3页
在Black-Scholes金融市场假设下提出新的风险度量标准——REaR(相对在险收益),并在此风险度量标准下研究了均值(mean)-REaR型的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解.
关键词 black—scholes金融市场 动态最优投资组合 相对在险收益
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Mean—EaR模型的最优解及其有效边界
2
作者 董晓娜 戴建锋 闫海峰 《河南大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2008年第6期556-558,共3页
在Black-Scholes金融市场假设下,利用在险收益风险测度(EaR*)作为风险的度量标准,研究了Mean(均值)-EaR*模型下的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解,同时给出了有效边界.
关键词 black-scholes金融市场 动态最优投资组合 风险测度 有效边界
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