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资产证券化信用评级:国外模型方法及其借鉴
被引量：
9
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作者
王少波
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2007年第6期37-44,共8页
资产证券化作为金融重大创新之一,信用评级模型化分析的重点是预期损失的预测。本文通过对国外信用评级机构进行资产证券化信用评级所采用的模型方法的综合评述与研究,提出了对中国资产证券化信用评级的借鉴意义。
关键词
资产证券化
二项式扩展方法
多重二项式扩展方法
蒙特卡洛模拟方法
下载PDF
职称材料
基于蒙特卡洛模拟的CDO损失分布测算研究及实证分析
被引量：
3
2
作者
尹占华
徐昕
高春梅
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008年第9期13-16,共4页
CDO作为一种资产组合,其信用质量的度量关键取决于如何处理资产之间的相关性。在介绍常用于测算CDO损失分布的二项式扩展技术的基础上,提出了一种蒙特卡洛模拟方法:即在分别采用不同工具处理资产之间相关性的同时,分别对样本资产池的损...
CDO作为一种资产组合,其信用质量的度量关键取决于如何处理资产之间的相关性。在介绍常用于测算CDO损失分布的二项式扩展技术的基础上,提出了一种蒙特卡洛模拟方法:即在分别采用不同工具处理资产之间相关性的同时,分别对样本资产池的损失分布进行实证分析,结果显示蒙特卡洛模拟较二项式扩展技术能更好地用来测评CDO资产池的信用质量。
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关键词
CDO
蒙特卡洛模拟
二项式扩展技术
违约相关性
损失分布
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职称材料
题名
资产证券化信用评级:国外模型方法及其借鉴
被引量：
9
1
作者
王少波
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2007年第6期37-44,共8页
文摘
资产证券化作为金融重大创新之一,信用评级模型化分析的重点是预期损失的预测。本文通过对国外信用评级机构进行资产证券化信用评级所采用的模型方法的综合评述与研究,提出了对中国资产证券化信用评级的借鉴意义。
关键词
资产证券化
二项式扩展方法
多重二项式扩展方法
蒙特卡洛模拟方法
Keywords
Asset-backed
securitization
binomial
expansion
technique
Multi-
binomial
expansion
technique
Monte-Carlo
simulation
分类号
F831.51 [经济管理—金融学]
F224
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职称材料
题名
基于蒙特卡洛模拟的CDO损失分布测算研究及实证分析
被引量：
3
2
作者
尹占华
徐昕
高春梅
机构
中国人民大学统计学院
外交学院国际法系
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008年第9期13-16,共4页
文摘
CDO作为一种资产组合,其信用质量的度量关键取决于如何处理资产之间的相关性。在介绍常用于测算CDO损失分布的二项式扩展技术的基础上,提出了一种蒙特卡洛模拟方法:即在分别采用不同工具处理资产之间相关性的同时,分别对样本资产池的损失分布进行实证分析,结果显示蒙特卡洛模拟较二项式扩展技术能更好地用来测评CDO资产池的信用质量。
关键词
CDO
蒙特卡洛模拟
二项式扩展技术
违约相关性
损失分布
Keywords
CDO
Monte
Carlo
simulation
binomial
expansion
technique
defualt
correlation
loss
distribution
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
资产证券化信用评级:国外模型方法及其借鉴
王少波
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2007
9
下载PDF
职称材料
2
基于蒙特卡洛模拟的CDO损失分布测算研究及实证分析
尹占华
徐昕
高春梅
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008
3
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职称材料
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