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题名L_1和L_2分位数趋势滤波及其集成方法
被引量：2
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作者
秦磊
谢邦昌
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机构
对外经济贸易大学统计学院
中央财经大学统计与数学学院
台湾辅仁大学统计资讯学系
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2015年第3期442-451,共10页
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文摘
本文针对L_1和L_2规则化趋势滤波的不足之处,从损失函数和罚函数两个方面对其进行改进。一方面引入分位数损失函数,将其推广为L_1和L_2分位数趋势滤波,另一方面引入Berhu罚函数,得到L_1和L_2分位数趋势滤波的集成方法。数值算例显示,L_1和L_2分位数趋势滤波可以很好地估计出不同分位数上的趋势,两者分别适用于分段线性趋势和光滑趋势的提取,当内在趋势未知的情况下,集成方法是一个很好的折中,另外τ=0.5时为L_1和L_2规则化趋势滤波提供了一种稳健估计。
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关键词
L1和L2规则化趋势滤波
分位数损失函数
berhu罚函数
集成方法
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Keywords
L_1 and L_2 regularized trend filtering
quantile loss function
berhu penalty funcition
hybrid method
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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