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汇率双向大幅波动对银行跨境资本流动的非对称影响:宏观审慎政策的作用
被引量：
4
1
作者
黄赛男
李佳雯
朱明杰
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2023年第5期57-70,共14页
本文基于1995年第一季度至2020年第四季度的双边银行跨境资本债权与债务数据,从资本属性(本国或外国银行资本)与资本流动方向(流出或流入),分析双边汇率大幅贬值和大幅升值对双边银行跨境资本流动的影响,研究各类宏观审慎政策的有效性...
本文基于1995年第一季度至2020年第四季度的双边银行跨境资本债权与债务数据,从资本属性(本国或外国银行资本)与资本流动方向(流出或流入),分析双边汇率大幅贬值和大幅升值对双边银行跨境资本流动的影响,研究各类宏观审慎政策的有效性。通过测算汇率大幅贬值和大幅升值窗口,运用事件研究法发现:汇率双向大幅波动对银行跨境资本流动的影响呈现非对称性特征。一国汇率大幅贬值时期,其银行跨境资本债务(外国银行资本流入)大幅减少,而债权(本国银行资本流出)变化不大;汇率大幅升值时期,其银行跨境资本债权大幅撤回(本国银行资本流出减少),但债务(外国银行资本流入)变化较小。侧重于外汇敞口和外汇流动性的宏观审慎政策能够有效缓解汇率大幅双向波动导致的双边银行跨境资本流动变动。本文区分双边汇率大幅贬值和大幅升值,拓展了汇率波动对国际资本流动影响的研究范畴,为“双循环”背景下中国坚持高水平对外开放,实施宏观审慎政策以及管理资本流动提供重要的理论参考。
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关键词
银行跨境资本流动
宏观审慎政策
汇率大幅波动
非对称性
原文传递
题名
汇率双向大幅波动对银行跨境资本流动的非对称影响:宏观审慎政策的作用
被引量：
4
1
作者
黄赛男
李佳雯
朱明杰
机构
中南财经政法大学法与经济学院
中南财经政法大学经济学院
出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2023年第5期57-70,共14页
基金
国家自然科学基金青年项目“资本流入逆转背景下中国汇率政策与货币政策协调研究”(71603286)
财政部部省共建项目“我国宏观经济周期问题研究”资助。
文摘
本文基于1995年第一季度至2020年第四季度的双边银行跨境资本债权与债务数据,从资本属性(本国或外国银行资本)与资本流动方向(流出或流入),分析双边汇率大幅贬值和大幅升值对双边银行跨境资本流动的影响,研究各类宏观审慎政策的有效性。通过测算汇率大幅贬值和大幅升值窗口,运用事件研究法发现:汇率双向大幅波动对银行跨境资本流动的影响呈现非对称性特征。一国汇率大幅贬值时期,其银行跨境资本债务(外国银行资本流入)大幅减少,而债权(本国银行资本流出)变化不大;汇率大幅升值时期,其银行跨境资本债权大幅撤回(本国银行资本流出减少),但债务(外国银行资本流入)变化较小。侧重于外汇敞口和外汇流动性的宏观审慎政策能够有效缓解汇率大幅双向波动导致的双边银行跨境资本流动变动。本文区分双边汇率大幅贬值和大幅升值,拓展了汇率波动对国际资本流动影响的研究范畴,为“双循环”背景下中国坚持高水平对外开放,实施宏观审慎政策以及管理资本流动提供重要的理论参考。
关键词
银行跨境资本流动
宏观审慎政策
汇率大幅波动
非对称性
Keywords
bank
cross
-
border
capital
flows
Macroprudential
Policies
Large
Fluctuations
of
Exchange
Rate
Asymmetric
分类号
F831 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
汇率双向大幅波动对银行跨境资本流动的非对称影响:宏观审慎政策的作用
黄赛男
李佳雯
朱明杰
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2023
4
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