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一类混合型未定权益均值-方差准则下套期保值问题研究 被引量：2
1
作者 刘宣会 韩有攀 +1 位作者 张夏洁 贾丹琴 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2015年第6期1115-1125,共11页
本文首先提出混合型未定权益,在股票价格服从带有Markov调制参数的跳跃-扩散过程时,研究均值-方差准则下混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向微分方程和随机LQ最优控制方法,得到最优套期保值策略的显式表示,然后针对连续局... 本文首先提出混合型未定权益,在股票价格服从带有Markov调制参数的跳跃-扩散过程时,研究均值-方差准则下混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向微分方程和随机LQ最优控制方法,得到最优套期保值策略的显式表示,然后针对连续局部鞅与连续半鞅的条件下,分别给出了混合型未定权益的最优二次套期保值策略,并证明对于以上三种股价情况,混合未定权益与单个未定权益的最优套期保值策略之间具有凸性关系. 展开更多
关键词 混合型未定权益 套期保值 均值-方差准则 倒向随机微分方程 局部鞅与半鞅
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一类倒向随机微分方程解的Levi定理
2
作者 宋星 刘家保 +2 位作者 唐桂林 吕宁宁 潘娜娜 《北华大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第3期271-274,共4页
在生成元g关于y连续、单调、一般增长,且关于z一致连续的条件下,用单调取极限的方法提出并证明了此类倒向随机微分方程解的Levi定理、Fatou定理、Lebesgue定理,推广了经典概率理论中的相应结论.
关键词 倒向随机微分方程 LEVI定理 Fatou定理 LEBESGUE定理
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