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1
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我国股指期货的套期保值比率研究 |
梁斌
陈敏
缪柏其
吴武清
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2009 |
53
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2
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人民币汇率参照货币篮子与东亚货币联动的研究 |
丁剑平
杨飞
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2007 |
41
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3
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我国棉花期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应 |
何晓燕
张蜀林
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2013 |
39
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4
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BEKK模型的协同持续性研究 |
李汉东
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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2001 |
18
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5
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境内外人民币远期市场定价权归属问题研究 |
潘慧峰
郑建明
范言慧
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2009 |
15
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6
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关于外汇期货套期保值比率的实证研究 |
谢赤
刘薇
吴晓
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《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》
北大核心
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2005 |
2
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7
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国际金融市场与国际原油期货市场溢出效应实证检验——基于VAR-BEKK模型的分析 |
姚小剑
扈文秀
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《金融教育研究》
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2011 |
7
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8
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我国银行间债券市场属性研究 |
吴军
张旭路
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《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
7
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9
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“托市政策”下粮食价格传递效应实证研究 |
李光泗
吴增明
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《粮食经济研究》
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2017 |
5
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10
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考虑高频数据影响的BEKK模型的估计及其应用 |
刘丽萍
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《数学的实践与认识》
北大核心
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2018 |
1
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11
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时变视角下中美农产品期货波动溢出效应实证 |
施亚明
何建敏
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《北京航空航天大学学报（社会科学版）》
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2013 |
4
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12
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基于二元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型的金融市场与石油市场的溢出效应研究 |
周德田
郭景刚
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《中国石油大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2014 |
4
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13
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中国利率互换对国债现货的价格发现功能研究 |
张翀
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《当代财经》
CSSCI
北大核心
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2020 |
3
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14
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沪铜期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应 |
颜斌斌
田立平
刘洪伟
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《数学的实践与认识》
北大核心
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2016 |
2
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15
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中国与国际粮食价格波动传导效应的实证研究——基于大豆与大米数据的BEKK和DCC模型分析 |
马学琳
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《粮食经济研究》
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2016 |
1
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16
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我国证券投资基金与股市和债市的波动相关性——基于BEKK模型和失败检验法的研究 |
刘蔚
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《南方金融》
北大核心
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2011 |
1
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17
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中国利率市场波动溢出性和动态相关性的实证研究 |
张翀
陈启宏
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2020 |
0 |
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18
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临储政策改革对玉米市场间价格波动传递的影响研究 |
娄益龄
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《粮食经济研究》
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2021 |
0 |
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19
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基于子集重采样的高维资产组合的构建 |
刘丽萍
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《经济研究导刊》
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2018 |
0 |
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20
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迷你黄金合约的价格发现和波动溢出效应研究——基于5分钟高频数据 |
傅强
王宇星
季俊伟
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《国际商务（对外经济贸易大学学报）》
CSSCI
北大核心
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2016 |
0 |
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