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基于t分布的BEEK-MVGARCH的股指期货套期保值率研究 被引量：1
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作者 郑帅 王建国 程晓雪 《陕西科技大学学报（自然科学版）》 2013年第2期155-158,共4页
在最小方差套期保值理论的基础下,引入t分布对多元BEEK-MVGARCH模型刻画波动率,计算了BEEK-MVGARCH模型的套期保值绩效.其结果显示:t分布的BEEK-MV-GARCH模型的套期保值效果好于正态分布的BEEK-MVGARCH.
关键词 最小方差套期保值 beek--mvgarch 分布模型 多元T分布
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