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Delta套期保值在期权风险管理中的应用
被引量：
4
1
作者
浦江燕
刘旸
张胜良
《中国证券期货》
2017年第1期36-44,共9页
国内首支股票期权上证50ETF期权经过一年多的模拟测试后，于2015年2月9日在上海证券交易所上市，宣告了中国期权时代的到来。期权，作为高杠杆金融衍生品，既可投机也可进行套期保值。期权的希腊字母通常用来表示期权价格对于影响期权...
国内首支股票期权上证50ETF期权经过一年多的模拟测试后，于2015年2月9日在上海证券交易所上市，宣告了中国期权时代的到来。期权，作为高杠杆金融衍生品，既可投机也可进行套期保值。期权的希腊字母通常用来表示期权价格对于影响期权价格的因素的敏感程度，是期权交易中重要的风险管理指标。本文将运用希腊字母Delta系数中性对冲的套期保值策略对中闲股市进行模拟研究，分别考虑以下三种情形（1）每天对标的资产进行对冲，（2）标的资产的价格变动超出上一次调整时价格的1％再进行对冲，（3）标的资产价格比上一次调整时下降了0．3％或上升了1.5％时再进行对冲。我们分别计算这三种对冲方式的成本，分析其差别，选出相对较优的对冲方式，并给出合理的解释。
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关键词
b
-S—
m期
权
定价
模型
期
权
的希腊字母Delta套期保值
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职称材料
B-S-M期权定价模型和二叉树模型运用对比分析
2
作者
段一超
《中阿科技论坛（中英文）》
2021年第9期90-93,共4页
B-S-M期权定价模型和二叉树模型作为两大期权定价方法,在理论和实际应用上有所差异,而且对认购虚值期权和认沽虚值期权,运用两种期权定价模型的效果也有所差异。本文以阿里巴巴(BABA)在纽交所上市的股票期权为例,分别利用B-S-M期权定价...
B-S-M期权定价模型和二叉树模型作为两大期权定价方法,在理论和实际应用上有所差异,而且对认购虚值期权和认沽虚值期权,运用两种期权定价模型的效果也有所差异。本文以阿里巴巴(BABA)在纽交所上市的股票期权为例,分别利用B-S-M期权定价模型和二叉树模型为阿里巴巴股票2021年12月17日即将到期的虚值认购期权和虚值认沽期权进行期权定价。研究结果表明:两种期权定价模型对看跌虚值期权的定价效率更高,而两种期权定价模型中B-S-M的定价效率更高。
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关键词
b
-S-
m期
权
定价
模型
二叉树
模型
认购虚值期
权
认沽虚值期
权
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职称材料
题名
Delta套期保值在期权风险管理中的应用
被引量：
4
1
作者
浦江燕
刘旸
张胜良
机构
上海立信会计金融学院金融学院
出处
《中国证券期货》
2017年第1期36-44,共9页
文摘
国内首支股票期权上证50ETF期权经过一年多的模拟测试后，于2015年2月9日在上海证券交易所上市，宣告了中国期权时代的到来。期权，作为高杠杆金融衍生品，既可投机也可进行套期保值。期权的希腊字母通常用来表示期权价格对于影响期权价格的因素的敏感程度，是期权交易中重要的风险管理指标。本文将运用希腊字母Delta系数中性对冲的套期保值策略对中闲股市进行模拟研究，分别考虑以下三种情形（1）每天对标的资产进行对冲，（2）标的资产的价格变动超出上一次调整时价格的1％再进行对冲，（3）标的资产价格比上一次调整时下降了0．3％或上升了1.5％时再进行对冲。我们分别计算这三种对冲方式的成本，分析其差别，选出相对较优的对冲方式，并给出合理的解释。
关键词
b
-S—
m期
权
定价
模型
期
权
的希腊字母Delta套期保值
Keywords
b
-S-M option pricing model, Greekletter of option, Delta hedging
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
B-S-M期权定价模型和二叉树模型运用对比分析
2
作者
段一超
机构
河北经贸大学
出处
《中阿科技论坛（中英文）》
2021年第9期90-93,共4页
文摘
B-S-M期权定价模型和二叉树模型作为两大期权定价方法,在理论和实际应用上有所差异,而且对认购虚值期权和认沽虚值期权,运用两种期权定价模型的效果也有所差异。本文以阿里巴巴(BABA)在纽交所上市的股票期权为例,分别利用B-S-M期权定价模型和二叉树模型为阿里巴巴股票2021年12月17日即将到期的虚值认购期权和虚值认沽期权进行期权定价。研究结果表明:两种期权定价模型对看跌虚值期权的定价效率更高,而两种期权定价模型中B-S-M的定价效率更高。
关键词
b
-S-
m期
权
定价
模型
二叉树
模型
认购虚值期
权
认沽虚值期
权
Keywords
b
-S-M option pricing model
b
inary tree model
Call out-of-value options
Put out-of-value options
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Delta套期保值在期权风险管理中的应用
浦江燕
刘旸
张胜良
《中国证券期货》
2017
4
下载PDF
职称材料
2
B-S-M期权定价模型和二叉树模型运用对比分析
段一超
《中阿科技论坛（中英文）》
2021
0
下载PDF
职称材料
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