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基于动态CRITIC赋权的中国金融压力指数构建与金融风险识别
1
作者
祝志川
蒋犇
《新疆财经》
2024年第1期21-33,共13页
合理测度和准确识别金融市场风险,对于稳定经济、有效防范金融风险意义重大。依据中国金融市场特征,本文采用动态CRITIC法计算权重并建立金融压力指数测度模型,通过非参数统计核密度法和B-N数据分解法对金融压力指数的分布和金融风险状...
合理测度和准确识别金融市场风险,对于稳定经济、有效防范金融风险意义重大。依据中国金融市场特征,本文采用动态CRITIC法计算权重并建立金融压力指数测度模型,通过非参数统计核密度法和B-N数据分解法对金融压力指数的分布和金融风险状态进行估计与识别,采用马尔科夫区制转换模型检验高低风险转换概率,并与基于确定项进行识别的结果进行对比分析。研究表明:基于动态CRITIC赋权的金融压力指数更能反映金融市场的极端值和金融风险,随机冲击是影响我国金融压力指数的重要因素,两种金融风险识别方法均可识别金融风险状态且各有优势,研究中可以互为补充。今后应建立更加完善的风险测度指标体系,进一步完善监管制度,加强对金融风险的宏观审慎管理和防范。
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关键词
金融压力指数
动态CRITIC
法
b
-
n
数据
分解
法
马尔科夫区制转换模型
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职称材料
基于B-N数据分解京津唐地区特殊时段对用电需求的冲击效应分析
被引量：
1
2
作者
李付强
赵浩然
+1 位作者
李娜娜
赵会茹
《陕西电力》
2017年第6期55-60,共6页
在分析2011—2015年春节、五一、十一假期、2015年9月3日的大阅兵,以及2014年11月7—12日的APEC会议等特殊时段对京津唐地区全社会电力需求影响的基础上,运用Beveridge-Nelson(B-N)数据分解模型对特殊时段京津唐地区全社会用电需求时间...
在分析2011—2015年春节、五一、十一假期、2015年9月3日的大阅兵,以及2014年11月7—12日的APEC会议等特殊时段对京津唐地区全社会电力需求影响的基础上,运用Beveridge-Nelson(B-N)数据分解模型对特殊时段京津唐地区全社会用电需求时间序列的确定性趋势项、周期项、随机冲击项进行分解,分析了特殊时段对京津唐地区全社会电力需求的冲击效应,得出:大阅兵、APEC会议、春节、五一以及十一假期期间京津唐地区全社会用电量受到较大的负向冲击;确定性趋势项的存在使得京津唐地区全社会电力需求虽然受到特殊事件的负向冲击,但仍保持一定增长趋势;春节假期对京津唐地区全社会电力需求影响最大,使全社会用电量累计减少0.070 6%,"十一"假期的影响居于第二位,"五一"假期对全社会电力需求影响最小。
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关键词
用电需求
特殊时段
随机冲击效应
b
everidge—
n
elso
n
(
b
—
n
)
数据
分解
法
下载PDF
职称材料
题名
基于动态CRITIC赋权的中国金融压力指数构建与金融风险识别
1
作者
祝志川
蒋犇
机构
辽宁大学
出处
《新疆财经》
2024年第1期21-33,共13页
基金
辽宁省社会科学规划基金项目“经济高质量发展的理论内涵及统计测度”(L22BTJ001)。
文摘
合理测度和准确识别金融市场风险,对于稳定经济、有效防范金融风险意义重大。依据中国金融市场特征,本文采用动态CRITIC法计算权重并建立金融压力指数测度模型,通过非参数统计核密度法和B-N数据分解法对金融压力指数的分布和金融风险状态进行估计与识别,采用马尔科夫区制转换模型检验高低风险转换概率,并与基于确定项进行识别的结果进行对比分析。研究表明:基于动态CRITIC赋权的金融压力指数更能反映金融市场的极端值和金融风险,随机冲击是影响我国金融压力指数的重要因素,两种金融风险识别方法均可识别金融风险状态且各有优势,研究中可以互为补充。今后应建立更加完善的风险测度指标体系,进一步完善监管制度,加强对金融风险的宏观审慎管理和防范。
关键词
金融压力指数
动态CRITIC
法
b
-
n
数据
分解
法
马尔科夫区制转换模型
Keywords
fi
n
a
n
cial stress i
n
dex
dy
n
amic CRITIC method
b
-
n
data decompositio
n
method
Markov regime switchi
n
g model
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于B-N数据分解京津唐地区特殊时段对用电需求的冲击效应分析
被引量：
1
2
作者
李付强
赵浩然
李娜娜
赵会茹
机构
国家电网华北电网有限公司
华北电力大学经济与管理学院
出处
《陕西电力》
2017年第6期55-60,共6页
基金
国家自然科学基金项目资助(71373076)
中央高校基本科研业务费专项资金(2017XS106)
文摘
在分析2011—2015年春节、五一、十一假期、2015年9月3日的大阅兵,以及2014年11月7—12日的APEC会议等特殊时段对京津唐地区全社会电力需求影响的基础上,运用Beveridge-Nelson(B-N)数据分解模型对特殊时段京津唐地区全社会用电需求时间序列的确定性趋势项、周期项、随机冲击项进行分解,分析了特殊时段对京津唐地区全社会电力需求的冲击效应,得出:大阅兵、APEC会议、春节、五一以及十一假期期间京津唐地区全社会用电量受到较大的负向冲击;确定性趋势项的存在使得京津唐地区全社会电力需求虽然受到特殊事件的负向冲击,但仍保持一定增长趋势;春节假期对京津唐地区全社会电力需求影响最大,使全社会用电量累计减少0.070 6%,"十一"假期的影响居于第二位,"五一"假期对全社会电力需求影响最小。
关键词
用电需求
特殊时段
随机冲击效应
b
everidge—
n
elso
n
(
b
—
n
)
数据
分解
法
Keywords
electricity dema
n
d
special period
ra
n
dom impact
b
everidge-
n
elso
n
data decompositio
n
method
分类号
TM71 [电气工程—电力系统及自动化]
F206 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于动态CRITIC赋权的中国金融压力指数构建与金融风险识别
祝志川
蒋犇
《新疆财经》
2024
0
下载PDF
职称材料
2
基于B-N数据分解京津唐地区特殊时段对用电需求的冲击效应分析
李付强
赵浩然
李娜娜
赵会茹
《陕西电力》
2017
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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