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基于动态CRITIC赋权的中国金融压力指数构建与金融风险识别
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作者 祝志川 蒋犇 《新疆财经》 2024年第1期21-33,共13页
合理测度和准确识别金融市场风险,对于稳定经济、有效防范金融风险意义重大。依据中国金融市场特征,本文采用动态CRITIC法计算权重并建立金融压力指数测度模型,通过非参数统计核密度法和B-N数据分解法对金融压力指数的分布和金融风险状... 合理测度和准确识别金融市场风险,对于稳定经济、有效防范金融风险意义重大。依据中国金融市场特征,本文采用动态CRITIC法计算权重并建立金融压力指数测度模型,通过非参数统计核密度法和B-N数据分解法对金融压力指数的分布和金融风险状态进行估计与识别,采用马尔科夫区制转换模型检验高低风险转换概率,并与基于确定项进行识别的结果进行对比分析。研究表明:基于动态CRITIC赋权的金融压力指数更能反映金融市场的极端值和金融风险,随机冲击是影响我国金融压力指数的重要因素,两种金融风险识别方法均可识别金融风险状态且各有优势,研究中可以互为补充。今后应建立更加完善的风险测度指标体系,进一步完善监管制度,加强对金融风险的宏观审慎管理和防范。 展开更多
关键词 金融压力指数 动态CRITIC法 b-n数据分解法 马尔科夫区制转换模型
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