我国GDP时间序列模型的建立与实证分析 被引量：28

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作者 赵盈 《西安财经学院学报》 2006年第3期11-14,共4页

GDP的增长具有内在的规律性，本文以我国1954-2004年GDP的时间数据资料为依据，采用B—J方法，建立ARIMA模型，以揭示我国GDIP增长变化的规律性，并对回归结果进行实证分析，由此对我国GDP增长情况做出分析。

关键词 GDP 时间序列 ARIMA模型 b-j方法

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时间序列在湖南省GDP预测中的应用——基于ARIMA模型 被引量：18

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作者 王鄂 张霆 《青岛大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第3期136-140,共5页

通过选取1978~2017年湖南省国内生产总值的相关数据,运用计量经济软件Eviews8对选取的时间序列数据进行模型的建立。再经过相对误差分析和所建Holter-Winter非季节短期预测模型的对比,最终确定建立ARIMA(1,1,2)最优模型来对湖南省GDP进... 通过选取1978~2017年湖南省国内生产总值的相关数据,运用计量经济软件Eviews8对选取的时间序列数据进行模型的建立。再经过相对误差分析和所建Holter-Winter非季节短期预测模型的对比,最终确定建立ARIMA(1,1,2)最优模型来对湖南省GDP进行预测。研究发现,湖南省将在2020年达到全面建成小康社会并人均生产总值将超过一万美元,由此为今后湖南省决策机构制订宏观调控目标与进行经济决策时提供参考。 展开更多

关键词 时间序列 b-j方法 ARIMA模型 ADF检验

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B—J法在储蓄预测中的应用研究 被引量：7

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作者 胡学锋 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2001年第3期49-53,共5页

本文运用 B— J法对我国居民储蓄存款余额作出预测 ,通过 ARIMA和 ARIMAX模型的比较 。

关键词 b-j法 ARIMA模型 ARIMAX模型 回归项 储蓄预测 时间列 储蓄存款

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基于ARMA模型对股票“青岛海尔”成交量的分析预测 被引量：8

4

作者 林杰 朱家明 陈富媛 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2016年第6期6-10,共5页

针对股票"青岛海尔"的日成交量,选取2016年下半年数据,利用B-J法建立ARMA模型,借助Eviews 8软件的求解,得到与实际数据高度吻合的ARMA(3,2)模型,并对未来4天日成交量进行预测,然后与2017年初的实际数据对比,发现预测结果比较... 针对股票"青岛海尔"的日成交量,选取2016年下半年数据,利用B-J法建立ARMA模型,借助Eviews 8软件的求解,得到与实际数据高度吻合的ARMA(3,2)模型,并对未来4天日成交量进行预测,然后与2017年初的实际数据对比,发现预测结果比较好.结论表明:模型的精确度比较高,适合股票短线也即日成交量的分析与预测. 展开更多

关键词 青岛海尔 成交量 ARMA模型 b-j法 预测 Eviews8

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贵州省人口总量时间序列的ARIMA模型 被引量：4

5

作者 田应福 缪柏其 《云南民族大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第3期202-205,共4页

人口研究、预测和控制是关系国计民生的大事．对全国人口总量时间序列模型，已有很多人进行了一定的研究，对贵州省人口总量时间序列模型还未有人研究．通过研究贵州省人口总量时间序列（1952～2002年），应用B-J法建立了ARIMA模型．为... 人口研究、预测和控制是关系国计民生的大事．对全国人口总量时间序列模型，已有很多人进行了一定的研究，对贵州省人口总量时间序列模型还未有人研究．通过研究贵州省人口总量时间序列（1952～2002年），应用B-J法建立了ARIMA模型．为人口预测和控制提供一个简单易行的统计方法． 展开更多

关键词 贵州省人口总量 人口预测 b-j法 ARIMA模型

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基于ARIMA模型对上证指数月度时间序列的分析和预测 被引量：4

6

作者 崔远远 文忠桥 《枣庄学院学报》 2015年第2期102-106,共5页

股票价格指数的影响因素错综复杂,现阶段影响我国股票价格的主要领域是银行储蓄、债券市场、期货市场、房地产,汇率等,从目前金融学发展的趋势和广大投资者对股票市场众多金融工具迫切的需求来看,通过建立恰当的时间序列模型可以达到对... 股票价格指数的影响因素错综复杂,现阶段影响我国股票价格的主要领域是银行储蓄、债券市场、期货市场、房地产,汇率等,从目前金融学发展的趋势和广大投资者对股票市场众多金融工具迫切的需求来看,通过建立恰当的时间序列模型可以达到对股票价格整体走势进行大致的预测的目的.本文选取了从2011年12月我国加入WTO至2014年7月以来的上证综合指数的月度数据,通过建立ARIMA模型采用一步向前静态预测的方法对我国股市2014年8月的上证综合指数进行了预测,发现我国2014年前两个季度以来整体股市呈现上升的趋势.本文的创新之处在于对样本数据取了对数,从而消除了时间序列中的自相关和异方差,同时使得预测值接近实际值,效果良好,希望对广大股民提供借鉴参考. 展开更多

关键词 ARIMA(自回归单整移动平均模型) 上证综合指数 一步向前静态预测 b-j方法论1

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陕西省人口总量时间序列的ARIMA模型 被引量：1

7

作者 闫树熙 张巧卫 《榆林学院学报》 2007年第6期28-31,共4页

人口研究、预测和控制是关系国计民生的大事。对全国人口总量时间序列模型，已进行了一定的研究，对陕西省人口总量时间序列模型尚未研究。通过研究陕西省人口总量时间序列（1949～2006年），应用B—J法建立了ARIMA模型。为人口预测和... 人口研究、预测和控制是关系国计民生的大事。对全国人口总量时间序列模型，已进行了一定的研究，对陕西省人口总量时间序列模型尚未研究。通过研究陕西省人口总量时间序列（1949～2006年），应用B—J法建立了ARIMA模型。为人口预测和控制提供简单易行的统计方法。 展开更多

关键词 陕西省 人口总量 人口预测 b—j法 ARIMA模型

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基于小波分析和B-J方法的数据结构挖掘和预测 被引量：1

8

作者 汪惠 王宁 《系统工程》 CSCD 北大核心 2003年第6期109-112,共4页

结合小波方法和 B- J方法对经济信号进行数据结构挖掘分析和预测 ,得到较好的效果。通过大量研究和试算 ,得出并预测所研究的某一具体信号所受的主要因素和次要因素影响力度的大小和规律 ,同时挖掘出该信号的突变点和平稳过渡点。

关键词 数据结构 数据挖掘 预测 b-j方法 小波分析 企业发展 经济信号

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城乡相对收入差距的发展趋势分析

9

作者 蔡武 《青岛科技大学学报（社会科学版）》 2018年第2期46-50,共5页

基于B-J非结构化方法,经平稳性检验、模型定阶、参数估计和诊断分析,对城乡相对收入差距序列建立了适合的AR(1)模型,对其变化趋势进行分析和预测。研究结果显示,我国城乡相对收入差距先后经历了"三升三降"的演变历程,从整体... 基于B-J非结构化方法,经平稳性检验、模型定阶、参数估计和诊断分析,对城乡相对收入差距序列建立了适合的AR(1)模型,对其变化趋势进行分析和预测。研究结果显示,我国城乡相对收入差距先后经历了"三升三降"的演变历程,从整体上看在波动中呈逐步扩大的趋势,而在未来几年内可能有短期小幅回落,但没有明显缩小的迹象,仍有继续扩大的可能。由于城乡收入差距受历史惯性影响,已形成一定的路径依赖和自我强化作用,所以政府必须采取有效措施才能扭转其扩大的趋势。 展开更多

关键词 城乡相对收入差距 b-j方法 ADF检验 模型定阶 预测

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Box-Jenkins 传统时序建模方法的改进

10

作者 李学伟 关忠良 《北方交通大学学报》 CSCD 北大核心 1998年第3期92-97,共6页

讨论了目前流行的时间序列建模方法ＢｏｘＪｅｎｋｉｎｓ特点，叙述了相应的改进措施；这些措施不但可以保证序列平稳性要求，而且可以有效地提高原方法的精度．

关键词 时间序列 b-j法 时序 建模

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商场客流量B—J方法预测研究

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作者 何文阁 《常州工学院学报》 2011年第2期24-28,共5页

利用时间序列分析的B—J方法,建立商场客流量ARMA预测模型。根据预测模型,对商场的客流量进行预测,并通过预测的客流量数据与实际客流量数据检验模型的适用性和有效性。

关键词 客流量 时间序列 b—j方法 预测

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