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二项-广义Pareto复合极值分布模型的统计推断
被引量：
8
1
作者
张香云
程维虎
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2012年第3期560-572,共13页
极值理论主要研究小概率、大影响的极端事件.当前,复合极值分布已经广泛应用于水文、气象、地震、保险、金融等领域.本文以极值类型定理和PBDH定理为理论依据,构建了二项-广义Pareto复合极值分布模型;使用概率加权矩方法,对所建立的复...
极值理论主要研究小概率、大影响的极端事件.当前,复合极值分布已经广泛应用于水文、气象、地震、保险、金融等领域.本文以极值类型定理和PBDH定理为理论依据,构建了二项-广义Pareto复合极值分布模型;使用概率加权矩方法,对所建立的复合模型推导参数估计式;利用计算机模拟,得到了Kolmogorov-Smirnov(简称KS)检验统计量的临界值.
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关键词
广义PARETO分布
二项分布
概率加权矩
anderson
-
darling
(
ad
)
检验
KS
检验
次序统计量
随机模拟
原文传递
题名
二项-广义Pareto复合极值分布模型的统计推断
被引量：
8
1
作者
张香云
程维虎
机构
浙江农林大学天目学院
北京工业大学应用数理学院
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2012年第3期560-572,共13页
基金
2010年北京市教委科技面上(KM201010005006)
北京工业大学人才强教深化计划211工程-服务北京优秀团队(00600054R0001)资助项目
文摘
极值理论主要研究小概率、大影响的极端事件.当前,复合极值分布已经广泛应用于水文、气象、地震、保险、金融等领域.本文以极值类型定理和PBDH定理为理论依据,构建了二项-广义Pareto复合极值分布模型;使用概率加权矩方法,对所建立的复合模型推导参数估计式;利用计算机模拟,得到了Kolmogorov-Smirnov(简称KS)检验统计量的临界值.
关键词
广义PARETO分布
二项分布
概率加权矩
anderson
-
darling
(
ad
)
检验
KS
检验
次序统计量
随机模拟
Keywords
generalized Pareto distribution
Binomial distribution
probability weightedmoment
anderson
-
darling
test
Kolmogorov-Smirnov test
order statistic
random simulation
分类号
O213.2 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
二项-广义Pareto复合极值分布模型的统计推断
张香云
程维虎
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2012
8
原文传递
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参考文献
引证文献
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