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在Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数(英文)
1
作者 王秋梅 左松茂 +1 位作者 高庆武 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2007年第3期51-54,共4页
研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;令p(u;n)表示破产前发生n次理赔的概率,(s;n)表示p(u;n)的拉普拉斯变换,给出了(s,n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算... 研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;令p(u;n)表示破产前发生n次理赔的概率,(s;n)表示p(u;n)的拉普拉斯变换,给出了(s,n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算出p(u;n). 展开更多
关键词 破产前发生理赔次数 SPARRE andersen盈余过程 Erlang(2)分布 拉普拉斯变换 递推 破产时 破产概率 安全负荷
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在扰动的Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数(英文)
2
作者 张春生 左松茂 高庆武 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第1期43-47,共5页
研究在扰动的Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;l(u;n+1)表示保险公司破产前发生n+1次理赔的概率,h(u;n)表示公司破产是由于振荡引起的且发生在第n次和第n+1次理赔之间的概率.l-(s... 研究在扰动的Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;l(u;n+1)表示保险公司破产前发生n+1次理赔的概率,h(u;n)表示公司破产是由于振荡引起的且发生在第n次和第n+1次理赔之间的概率.l-(s;n+1),-h(s;n)分别表示l(u;n+1),h(u;n)的拉普拉斯变换(n=1,2,…),得到了-l(s;n+1)和h-(s;n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算出l(u;n+1)及h(u;n). 展开更多
关键词 破产前理赔次数 扰动的Sparre andersen盈余过程 Erlang(2)分布 破产时 破产概率 布朗运动 拉普拉斯变换 递推
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