期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价 被引量：11
1
作者 杨海军 雷杨 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第5期532-538,共7页
美式期权定价具有后向迭代搜索特征,在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo,LSM)方法的基础上,本文通过随机 Faure 序列以及对偶变数法增加抽样数目,达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格,然后用加权最小... 美式期权定价具有后向迭代搜索特征,在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo,LSM)方法的基础上,本文通过随机 Faure 序列以及对偶变数法增加抽样数目,达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格,然后用加权最小二乘法进行回归,得到了加权最小二乘拟蒙特卡罗(weighted least-squares quasi-Monte Carlo,WLSQM)方法.从期权价值、标准差、运行时间几个方面比较方法的优劣,得出WLSQM 方法比 LSM 方法估计效果更优的结果,验证了 WLSQM 方法在美式期权定价上的有效性. 展开更多
关键词 美式期权 加权最小二乘拟蒙特卡罗模拟 对偶变数法
下载PDF
关于美式衍生证券定价的数值分析方法的分析与评述 被引量：6
2
作者 马俊海 刘凤琴 张义珍 《管理工程学报》 CSSCI 2000年第4期28-33,共6页
利用现有定价理论 ,大多数美式衍生证券价格不能通过解析方法确定 ,因而必须通过数值分析方法来估计。目前 ,用于美式证券价格估计的数值分析方法主要有三类 ,即格点分析法、有限差分法和蒙特卡罗模拟 ,另外还有一些其它的有效方法。本... 利用现有定价理论 ,大多数美式衍生证券价格不能通过解析方法确定 ,因而必须通过数值分析方法来估计。目前 ,用于美式证券价格估计的数值分析方法主要有三类 ,即格点分析法、有限差分法和蒙特卡罗模拟 ,另外还有一些其它的有效方法。本文主要就这些方法在近些年来的应用与发展进行分析评述。全文共分五部分 ,第一部分是格点分析法 ;第二部分为有限差分方法 ;第三部分是蒙特卡罗模拟 ;第四部分为其他方法 ;最后是结论与展望。 展开更多
关键词 美式期权 衍生证券 定价 数值分析
下载PDF
多维美式勒式期权有限差分定价模型研究
3
作者 杜军 韩子惠 李佳欣 《甘肃科学学报》 2018年第2期141-146,共6页
针对多维美式勒式期权定价问题,在B-S公式的基础上通过变换将多个相关的标的资产转换为互不相关的过程,推导出独立化偏微分方程,采用条件收敛的显式差分格式离散多维美式勒式期权定价问题的空间和时间,并给出了显示差分格式的收敛条件... 针对多维美式勒式期权定价问题,在B-S公式的基础上通过变换将多个相关的标的资产转换为互不相关的过程,推导出独立化偏微分方程,采用条件收敛的显式差分格式离散多维美式勒式期权定价问题的空间和时间,并给出了显示差分格式的收敛条件。最后,以三维极大美式勒式期权为例验证了之前构建的有限差分定价模型的计算有效性,并进一步分析了波动率、相关系数和执行价格等参数对勒式期权价值的影响。 展开更多
关键词 美式勒式期权 多维期权 有限差分 期权定价
下载PDF
带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价 被引量：9
4
作者 孔文涛 张卫国 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期338-343,共6页
在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟... 在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法得到的期权价格更好地反映了实际期权价格,并且该方法用于美式-亚式期权定价是合理的,时效性强,收敛速度快. 展开更多
关键词 美式-亚式期权 跳跃-扩散模型 期权定价 蒙特卡罗模拟 总体最小二乘
下载PDF
基于激励机制的美式股票期权相对多指数化模型设计 被引量：1
5
作者 黄健柏 殷智远 钟美瑞 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2007年第5期29-34,54,共7页
在指出传统股票期权缺陷基础上,借用欧式股票期权多指数化和相对化设计的思想,结合美式期权特点构建了美式相对多指数化股票期权约定价格和定价模型,从而设计出美式相对多指数股票期权激励契约.在对定价模型进行静态比较分析和与欧式期... 在指出传统股票期权缺陷基础上,借用欧式股票期权多指数化和相对化设计的思想,结合美式期权特点构建了美式相对多指数化股票期权约定价格和定价模型,从而设计出美式相对多指数股票期权激励契约.在对定价模型进行静态比较分析和与欧式期权对比分析中,得出了美式相对多指数股票期权比欧式相对多指数化股票期权具有更大的Delta系数,很好考虑了激励中不确定性问题,即具有更大激励效率的优点. 展开更多
关键词 多指数 相对化 美式股票期权 欧式股票期权
原文传递
分数Black-Scholes模型下美式亚式期权的近似定价法 被引量：1
6
作者 林汉燕 袁媛 《汕头大学学报（自然科学版）》 2017年第3期15-21,共7页
在分数Black-Scholes模型下,首先应用偏微分方程法简要推导具有固定敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式,然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权,得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期... 在分数Black-Scholes模型下,首先应用偏微分方程法简要推导具有固定敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式,然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权,得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期权价格的近似解析式. 展开更多
关键词 分数Black-Scholes模型 美式亚式期权 几何平均 二次近似法
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部