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随机最优控制的奇异衍生品交易策略（英文）
被引量：
1
1
作者
马饶晴
牛雨飞
张理想
《经济数学》
2019年第4期99-105,共7页
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略...
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略π*t;最后,使用Monte Carlo方法完成数值分析,验证理论结果.
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关键词
随机控制
值函数
HJB方程
最优交易策略
MERTON模型
almgren
-
chriss
(非)线性价格影响模型
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职称材料
题名
随机最优控制的奇异衍生品交易策略（英文）
被引量：
1
1
作者
马饶晴
牛雨飞
张理想
机构
伦敦大学国王学院
湖南大学数学与计量经济学院
出处
《经济数学》
2019年第4期99-105,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(7117107)
文摘
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略π*t;最后,使用Monte Carlo方法完成数值分析,验证理论结果.
关键词
随机控制
值函数
HJB方程
最优交易策略
MERTON模型
almgren
-
chriss
(非)线性价格影响模型
Keywords
stochastic
control
value
function
HJB
equation
optimal
trading
strategy
Merton
problem
almgren
-
chriss
(
non
-)
linear
price
impact
model
分类号
O29 [理学—应用数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机最优控制的奇异衍生品交易策略（英文）
马饶晴
牛雨飞
张理想
《经济数学》
2019
1
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参考文献
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