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国际粮食价格波动非对称性分析——基于T分布下EGARCH模型
被引量：
13
1
作者
孙林
倪卡卡
《南京农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第2期68-75,共8页
国际化背景下,研究世界粮食价格波动特征对于中国从总体上把握国际粮食市场运行规律,正确地对市场风险做出判断并及时采取应对措施具有重大意义。本文通过对芝加哥期货交易所(CBOT)小麦、玉米、大豆和大米这四种期货产品2005—2012年价...
国际化背景下,研究世界粮食价格波动特征对于中国从总体上把握国际粮食市场运行规律,正确地对市场风险做出判断并及时采取应对措施具有重大意义。本文通过对芝加哥期货交易所(CBOT)小麦、玉米、大豆和大米这四种期货产品2005—2012年价格收益率时间序列的研究,发现:国际粮食价格波动具有尖峰厚尾的非正态分布的特征;AIC和BIC信息准则结果显示,T分布能更好对模型进行估计;基于T分布的EGARCH模型实证结果表明,国际粮食期货价格存在显著集簇性和非对称性,但不同期货产品表现形式不一样,揭示不同期货品种的市场对"利好"和"利空"消息的反应存在差异。
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关键词
粮食安全
波动分析
T分布
arch
族模型
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职称材料
非洲猪瘟疫情下中国猪肉价格波动性研究——基于ARCH族和BVAR模型
被引量：
4
2
作者
孙大岩
陈磊
布仁门德
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2022年第4期545-558,共14页
2018年8月开始传入我国的非洲猪瘟疫情对我国的猪肉市场产生了持续性冲击,使得猪肉价格大幅度上涨,突破了历史最高值。选取2000年1月至2020年3月的月度数据,采用ARCH族模型研究了猪肉价格波动的集簇性、高风险高回报性和非对称性;使用...
2018年8月开始传入我国的非洲猪瘟疫情对我国的猪肉市场产生了持续性冲击,使得猪肉价格大幅度上涨,突破了历史最高值。选取2000年1月至2020年3月的月度数据,采用ARCH族模型研究了猪肉价格波动的集簇性、高风险高回报性和非对称性;使用贝叶斯VAR模型、脉冲响应和方差分解研究了玉米价格、城镇居民人均可支配收入、人民币兑美元汇率和猪疫情指数对猪肉价格的影响。得到的结论是猪肉价格条件方差存在波动“成群”现象;猪肉价格存在高风险高回报的特点;“利好消息”比“利空消息”能够带来更大的波动。玉米价格和汇率水平对猪肉价格有较强的正向影响,可支配收入对猪肉价格的正向影响作用较弱,而猪疫情对猪肉价格存在较强的负向影响。对于猪肉价格的波动贡献率从大到小依次是自身、汇率水平、城镇居民可支配收入、玉米价格和猪疫情指数。最后,提出了相应的解决对策。
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关键词
猪肉价格
影响因素
arch
族模型
BVAR模型
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职称材料
我国渔业上市公司股价波动分析
被引量：
2
3
作者
李杨
陈丕栋
慕永通
《中国渔业经济》
2019年第3期62-71,共10页
本文以我国渔业上市公司中养殖业、捕捞业、加工业的代表企业为样本,利用三家上市公司日收盘价数据分析我国渔业上市公司的股价波动。根据基本统计量描述了解了企业股价的基本分布特征,验证了股价对数收益率的平稳性、自相关性、波动聚...
本文以我国渔业上市公司中养殖业、捕捞业、加工业的代表企业为样本,利用三家上市公司日收盘价数据分析我国渔业上市公司的股价波动。根据基本统计量描述了解了企业股价的基本分布特征,验证了股价对数收益率的平稳性、自相关性、波动聚集性和ARCH效应。通过建立ARCH族模型检验风险对股价收益的影响,外部冲击对股价波动的影响,并考证了我国渔业上市公司股市中的杠杆效应。结果表明我国渔业上市公司股价波动中存在显著的ARCH效应,股票市场外部冲击对市场波动的影响具有持续性,杠杆效应不显著。
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关键词
股价收益
arch
族模型
波动集聚性
杠杆效应
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职称材料
中国沿海集装箱运价指数波动特征研究
4
作者
周杨
杨家其
《武汉理工大学学报》
CAS
2022年第3期32-39,57,共9页
为研究沿海集装箱运价指数波动的季节性、周期性、持续性以及非对称性规律,促进沿海集装箱运输市场健康发展,作者收集2012年10月至2021年10月沿海集装箱运价指数的周度数据作为样本,使用CensusX12季节调整方法、HP分析滤波方法以及ARCH...
为研究沿海集装箱运价指数波动的季节性、周期性、持续性以及非对称性规律,促进沿海集装箱运输市场健康发展,作者收集2012年10月至2021年10月沿海集装箱运价指数的周度数据作为样本,使用CensusX12季节调整方法、HP分析滤波方法以及ARCH族模型对其波动特征展开研究。结果显示,沿海集装箱运价指数具有明显的季节波动特点,并根据倒“U”型法将其划分为8个波动周期;其周指数收益率具有尖峰厚尾的特征,存在波动聚集性,对市场冲击的敏感性较弱,而波动持续性较强,且存在波动非对称效应。
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关键词
沿海集装箱运价指数
季节调整
HP滤波
arch
族模型
原文传递
题名
国际粮食价格波动非对称性分析——基于T分布下EGARCH模型
被引量：
13
1
作者
孙林
倪卡卡
机构
浙江工业大学经贸管理学院
出处
《南京农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第2期68-75,共8页
基金
国家社会科学基金重点项目(10AGJ004)
教育部人文社科青年项目(10YJC790225)
+1 种基金
浙江省哲学社会科学规划重点项目(11JCYJ02Z)
教育部人文社科项目(09YJA790140)
文摘
国际化背景下,研究世界粮食价格波动特征对于中国从总体上把握国际粮食市场运行规律,正确地对市场风险做出判断并及时采取应对措施具有重大意义。本文通过对芝加哥期货交易所(CBOT)小麦、玉米、大豆和大米这四种期货产品2005—2012年价格收益率时间序列的研究,发现:国际粮食价格波动具有尖峰厚尾的非正态分布的特征;AIC和BIC信息准则结果显示,T分布能更好对模型进行估计;基于T分布的EGARCH模型实证结果表明,国际粮食期货价格存在显著集簇性和非对称性,但不同期货产品表现形式不一样,揭示不同期货品种的市场对"利好"和"利空"消息的反应存在差异。
关键词
粮食安全
波动分析
T分布
arch
族模型
Keywords
Food
Security
Volatility
Analyzing
T
Distribution
arch
family
model
分类号
F304 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
非洲猪瘟疫情下中国猪肉价格波动性研究——基于ARCH族和BVAR模型
被引量：
4
2
作者
孙大岩
陈磊
布仁门德
机构
东北财经大学经济学院
内蒙古民族大学经济学院
内蒙古东部乡村振兴研究基地
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2022年第4期545-558,共14页
基金
国家社会科学基金(18XJL008,20MBZ116)。
文摘
2018年8月开始传入我国的非洲猪瘟疫情对我国的猪肉市场产生了持续性冲击,使得猪肉价格大幅度上涨,突破了历史最高值。选取2000年1月至2020年3月的月度数据,采用ARCH族模型研究了猪肉价格波动的集簇性、高风险高回报性和非对称性;使用贝叶斯VAR模型、脉冲响应和方差分解研究了玉米价格、城镇居民人均可支配收入、人民币兑美元汇率和猪疫情指数对猪肉价格的影响。得到的结论是猪肉价格条件方差存在波动“成群”现象;猪肉价格存在高风险高回报的特点;“利好消息”比“利空消息”能够带来更大的波动。玉米价格和汇率水平对猪肉价格有较强的正向影响,可支配收入对猪肉价格的正向影响作用较弱,而猪疫情对猪肉价格存在较强的负向影响。对于猪肉价格的波动贡献率从大到小依次是自身、汇率水平、城镇居民可支配收入、玉米价格和猪疫情指数。最后,提出了相应的解决对策。
关键词
猪肉价格
影响因素
arch
族模型
BVAR模型
Keywords
pork
price
influencing
factors
arch
family
model
BVAR
model
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
我国渔业上市公司股价波动分析
被引量：
2
3
作者
李杨
陈丕栋
慕永通
机构
中国海洋大学
出处
《中国渔业经济》
2019年第3期62-71,共10页
基金
国家现代农业产业技术体系建设贝类产业经济子项目(CARS-49)资助
文摘
本文以我国渔业上市公司中养殖业、捕捞业、加工业的代表企业为样本,利用三家上市公司日收盘价数据分析我国渔业上市公司的股价波动。根据基本统计量描述了解了企业股价的基本分布特征,验证了股价对数收益率的平稳性、自相关性、波动聚集性和ARCH效应。通过建立ARCH族模型检验风险对股价收益的影响,外部冲击对股价波动的影响,并考证了我国渔业上市公司股市中的杠杆效应。结果表明我国渔业上市公司股价波动中存在显著的ARCH效应,股票市场外部冲击对市场波动的影响具有持续性,杠杆效应不显著。
关键词
股价收益
arch
族模型
波动集聚性
杠杆效应
Keywords
rate
of
return
arch
family
model
volatility
cluster
leverage
effect
分类号
F326.407 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
中国沿海集装箱运价指数波动特征研究
4
作者
周杨
杨家其
机构
武汉理工大学交通与物流工程学院
出处
《武汉理工大学学报》
CAS
2022年第3期32-39,57,共9页
文摘
为研究沿海集装箱运价指数波动的季节性、周期性、持续性以及非对称性规律,促进沿海集装箱运输市场健康发展,作者收集2012年10月至2021年10月沿海集装箱运价指数的周度数据作为样本,使用CensusX12季节调整方法、HP分析滤波方法以及ARCH族模型对其波动特征展开研究。结果显示,沿海集装箱运价指数具有明显的季节波动特点,并根据倒“U”型法将其划分为8个波动周期;其周指数收益率具有尖峰厚尾的特征,存在波动聚集性,对市场冲击的敏感性较弱,而波动持续性较强,且存在波动非对称效应。
关键词
沿海集装箱运价指数
季节调整
HP滤波
arch
族模型
Keywords
Tianjin
Domestic
Container
Freight
Index
seasonal
adjustment
HP
filtering
arch
family
model
分类号
U6-9 [交通运输工程—船舶与海洋工程]
F552 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国际粮食价格波动非对称性分析——基于T分布下EGARCH模型
孙林
倪卡卡
《南京农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013
13
下载PDF
职称材料
2
非洲猪瘟疫情下中国猪肉价格波动性研究——基于ARCH族和BVAR模型
孙大岩
陈磊
布仁门德
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2022
4
下载PDF
职称材料
3
我国渔业上市公司股价波动分析
李杨
陈丕栋
慕永通
《中国渔业经济》
2019
2
下载PDF
职称材料
4
中国沿海集装箱运价指数波动特征研究
周杨
杨家其
《武汉理工大学学报》
CAS
2022
0
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