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AR(q)模型的应用研究
被引量：
3
1
作者
何问陶
赵建群
《云南财经大学学报》
2008年第3期86-94,共9页
通过对AR(q)模型的拓展,寻找金融时间序列的两个重要变量:缩放幅度与逆转周期,并以此为基础,探讨了中国证券投资基金的风险调整特性。研究发现:短期情况下,基金总体表现比较谨慎;中期情况下,基金与大盘在风险调整上的差别相对要大一些,...
通过对AR(q)模型的拓展,寻找金融时间序列的两个重要变量:缩放幅度与逆转周期,并以此为基础,探讨了中国证券投资基金的风险调整特性。研究发现:短期情况下,基金总体表现比较谨慎;中期情况下,基金与大盘在风险调整上的差别相对要大一些,且基金之间的区别比较明显。
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关键词
ar
(
q
)
模型
金融时间序列
拓展
下载PDF
职称材料
题名
AR(q)模型的应用研究
被引量：
3
1
作者
何问陶
赵建群
机构
暨南大学金融系
出处
《云南财经大学学报》
2008年第3期86-94,共9页
文摘
通过对AR(q)模型的拓展,寻找金融时间序列的两个重要变量:缩放幅度与逆转周期,并以此为基础,探讨了中国证券投资基金的风险调整特性。研究发现:短期情况下,基金总体表现比较谨慎;中期情况下,基金与大盘在风险调整上的差别相对要大一些,且基金之间的区别比较明显。
关键词
ar
(
q
)
模型
金融时间序列
拓展
Keywords
ar
（
q
） Model
Financial Time Series
Expansion
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
AR(q)模型的应用研究
何问陶
赵建群
《云南财经大学学报》
2008
3
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