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对含交易对手风险的一篮子参考资产的信用联结票据定价
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作者 崔婷婷 王玉文 刘冠琦 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2023年第4期15-20,共6页
信用联结票据是根据违约等信用事件发生而产生的用于还本付息的债券.在交易过程中,由于交易对手存在违约的可能,对票据的定价会产生一定的影响,所以文章是在存在交易对手违约风险的前提下,考虑含有一篮子参考资产的信用联结票据,用马氏... 信用联结票据是根据违约等信用事件发生而产生的用于还本付息的债券.在交易过程中,由于交易对手存在违约的可能,对票据的定价会产生一定的影响,所以文章是在存在交易对手违约风险的前提下,考虑含有一篮子参考资产的信用联结票据,用马氏链方法,对第一次违约发生合同终止以及第i次违约发生时合同才终止的两种情况,分别给出其定价公式. 展开更多
关键词 一篮子参考资产 信用联结票据 交易对手信用风险 马氏链模型
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用马氏链方法对一篮子参考资产的信用联结票据定价 被引量：2
2
作者 崔婷婷 王玉文 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2016年第4期1-4,共4页
信用联结票据,是根据一些信用事件(如违约),来支付利息和本金的一种票据,是一种与某种信用风险相结合的付息债券.应用马氏链方法,在没有考虑交易对手违约风险的前提下,考虑一篮子资产的首次违约的情况.首先给出不含对手违约风险的一篮... 信用联结票据,是根据一些信用事件(如违约),来支付利息和本金的一种票据,是一种与某种信用风险相结合的付息债券.应用马氏链方法,在没有考虑交易对手违约风险的前提下,考虑一篮子资产的首次违约的情况.首先给出不含对手违约风险的一篮子参考资产的信用联结票据的首次违约情况的现金流分析,进而考虑其相应的状态,在转移密度矩阵满足Markov Copula条件下,给出定价公式. 展开更多
关键词 一篮子参考资产 信用联结票据 MARKOV COPULA 马氏链模型
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