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从物价因素看10年期国债收益率走势
1
作者 张超 李鸿禧 《债券》 2024年第9期27-31,共5页
2023年以来,物价因素超过实际国内生产总值(GDP),成为影响10年期国债名义利率更重要的经济基本面因素。当前10年期国债定价蕴含了较强烈的低通胀预期,总体反映国内需求明显弱于供给。2024年下半年,猪周期向上、库存周期上行、原油及大... 2023年以来,物价因素超过实际国内生产总值(GDP),成为影响10年期国债名义利率更重要的经济基本面因素。当前10年期国债定价蕴含了较强烈的低通胀预期,总体反映国内需求明显弱于供给。2024年下半年,猪周期向上、库存周期上行、原油及大宗商品价格回暖、政策初步见效条件下地产等建筑产业链企稳、产能优化等因素共振,居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)下行的主要影响因素有望消退,物价可能在盘整中温和回升,对10年期国债收益率的下拉作用减弱。 展开更多
关键词 通货膨胀率 10年期国债收益率 结构剖析
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iData交易数据对银行广义利率债托管增量的预测及应用
2
作者 余敏华 龙红亮 《债券》 2024年第9期92-96,共5页
近年来,银行持有银行间广义利率债增量数据与10年期国债收益率阶段性顶部存在一定的相关性,但托管数据的延迟发布影响了预测方法的应用。本文使用中国外汇交易中心iData的每日二级市场交易数据,通过线性回归的方法,在每月末实时预测当... 近年来,银行持有银行间广义利率债增量数据与10年期国债收益率阶段性顶部存在一定的相关性,但托管数据的延迟发布影响了预测方法的应用。本文使用中国外汇交易中心iData的每日二级市场交易数据,通过线性回归的方法,在每月末实时预测当月银行对广义利率债的增持量,进而为识别10年期国债收益率阶段性顶部提供参考。 展开更多
关键词 iData交易数据 托管量 广义利率债 10年期国债收益率
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“资产荒”背景下长期利率锚目标值研究
3
作者 李威 《债券》 2024年第7期65-69,共5页
本文使用动态随机一般均衡模型,估算在2024年经济社会发展主要预期目标下,我国以10年期国债收益率为代表的中长期利率锚均衡值的合意水平为2.49%,波动上限为2.81%,下限为2.17%。在“资产荒”背景下,本文研究测算匹配经济发展目标的基准... 本文使用动态随机一般均衡模型,估算在2024年经济社会发展主要预期目标下,我国以10年期国债收益率为代表的中长期利率锚均衡值的合意水平为2.49%,波动上限为2.81%,下限为2.17%。在“资产荒”背景下,本文研究测算匹配经济发展目标的基准利率合意水平值,从经济运行情况、成本收益分析,以及内外部市场扰动因素影响等方面,探讨均衡回归基础条件,得出利率锚波动上行回归均衡长期趋势的结论,通过释放利率锚波动方向信号,缓释市场风险,引导中长期资产价格回到合理水平区间,保障既定目标稳定顺利实现。 展开更多
关键词 “资产荒” 10年期国债收益率 利率锚
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中国十年期国债利率走势分析
4
作者 付欣 《市场周刊》 2023年第8期105-109,共5页
文章以中国十年期国债收益率走势为重点分析对象,通过对过往六轮债券市场牛熊的分析再结合债券收益率与指标之间的相关性回归结果,发现中国债券市场的牛熊交替演绎有规律可循。将中国十年期国债收益率的周期项和趋势项分开来看则分别对... 文章以中国十年期国债收益率走势为重点分析对象,通过对过往六轮债券市场牛熊的分析再结合债券收益率与指标之间的相关性回归结果,发现中国债券市场的牛熊交替演绎有规律可循。将中国十年期国债收益率的周期项和趋势项分开来看则分别对应了中国经济短周期波动和长期趋势。而从宏观经济指标与国债收益率走势相关性分析来看,采购经理人指数(PMI)领先10年期国债收益率变化在1个季度左右,社会融资规模存量同比数据领先10年期国债收益率3个季度,以M2-社融增速差作为市场剩余流动性指标,其领先10年期国债收益率7~8个月。三个指标对10年期国债收益率表现出较强的领先性,具备投资指导意义。 展开更多
关键词 10年期国债收益率 HP滤波法 回归性分析 采购经理人指数(PMI) 社会融资规模增速 剩余流动性
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基于“两性一度”标准对债券到期收益率实践教学的探索
5
作者 左喜梅 《现代商贸工业》 2022年第17期112-115,共4页
基于“两性一度”标准打造授课内容的高阶性、创新性、挑战度,是提高实践教学的核心要素,也是考验教师综合素质的一项重要指标。债券到期收益率是《固定收益证券》课程中的一个核心内容,是债券投资者选择债券过程中所需要考虑的重要因... 基于“两性一度”标准打造授课内容的高阶性、创新性、挑战度,是提高实践教学的核心要素,也是考验教师综合素质的一项重要指标。债券到期收益率是《固定收益证券》课程中的一个核心内容,是债券投资者选择债券过程中所需要考虑的重要因素。在给学生讲授过程中,如何将此内容与当前现实情况相融合,找到软件计算债券到期收益率的方法,是当前亟待解决的问题。本文参阅相关文献结合当前现实问题,深入思考债券到期收益率的课前、课后设计,在充分融入课程思政的基础上,增强实践教学的知识性、务实性和趣味性。 展开更多
关键词 两性一度 债券到期收益率 中美10年期国债收益率利差倒挂
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