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1
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股指期货对股票指数波动性的影响——基于沪深300股指期货仿真交易的计量检验 |
黄永兴
徐鹏
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《安徽工业大学学报（自然科学版）》
CAS
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2010 |
10
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2
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宏观经济信息宣告的股市收益及波动性效应——基于改进的AR(1)-EGARCH(1,1)-M模型的实证检验 |
冯玉梅
董合平
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2007 |
8
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3
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成交量对股票收益率波动的影响分析 |
史美景
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《统计与信息论坛》
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2005 |
2
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4
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上期所原油期货指数与沪深300指数日收益率相关性实证分析 |
余国锐
汪际和
梁娥
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《金融》
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2023 |
0 |
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5
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投资者情绪对中国不同行业股票收益率的影响 |
赵庆国
曲晓宇
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《会计之友》
北大核心
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2022 |
3
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6
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基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究 |
鲁思瑶
徐美萍
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2016 |
3
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7
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应用EWMA-GARCH(1，1)-M模型对沪深300股指期货最小VaR套期保值效果研究 |
徐荣
李星野
马静
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《经济数学》
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2016 |
2
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8
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股票收益率预测及风险与收益关系研究——基于ARMA-GARCH模型和高频数据 |
张银雪
杨德平
李聪
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《青岛大学学报（自然科学版）》
CAS
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2013 |
2
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9
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中国股票市场的节日效应研究——基于收益和波动的视角 |
刘维奇
陈研研
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《金融发展研究》
北大核心
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2019 |
2
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10
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上海A、B股市场收益率波动性对比研究及预测 |
张目
王资燕
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《特区经济》
北大核心
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2008 |
0 |
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11
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周日效应下的VaR风险测量 |
刘汉中
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2004 |
1
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12
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基于GED分布下EGARCH模型的SHIBOR方差时变性研究 |
欧阳利锋
孙英隽
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《科技与管理》
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2014 |
1
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13
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基于R藤Copula模型的银行间风险传染路径研究 |
邹辉文
朱丽娟
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《北京化工大学学报（社会科学版）》
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2020 |
0 |
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14
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沪市收益率与成交量关系的实证研究 |
张静雅
彭海萍
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《西南农业大学学报（社会科学版）》
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2012 |
0 |
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15
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基于深证成指的中国股市节日效应的实证分析 |
王新悦
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《全国流通经济》
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2020 |
0 |
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16
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车辆动载荷的频域模拟计算与分析 |
陶向华
黄晓明
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《华中科技大学学报（城市科学版）》
CAS
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2003 |
29
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17
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国际平整度指数与行驶车速的关系 |
周晓青
孙立军
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《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2005 |
30
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18
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产品回收多级逆向物流网络优化设计模型 |
董景峰
王刚
吕民
高国安
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《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
29
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19
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基于G1法和改进DEA的铁路绿色施工节能措施综合效果研究 |
鲍学英
柴乃杰
王起才
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《铁道学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2018 |
30
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20
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高精度GPS测量中坐标基准的统一方法研究 |
姚宜斌
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《地矿测绘》
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2001 |
21
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