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奈特不确定下带高水印的对冲基金最优投资组合
被引量：
4
1
作者
费为银
朱涛涛
费晨
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期823-834,共12页
对冲基金管理者往往面临投资资产价格的不确定,这里的不确定包含通常意义下的概率不确定和奈特不确定.资产价格在经典意义下可用布朗运动扰动的随机微分方程予以刻画,然而由于金融市场环境的复杂性,资产价格的干扰源用彭实戈提出的G-布...
对冲基金管理者往往面临投资资产价格的不确定,这里的不确定包含通常意义下的概率不确定和奈特不确定.资产价格在经典意义下可用布朗运动扰动的随机微分方程予以刻画,然而由于金融市场环境的复杂性,资产价格的干扰源用彭实戈提出的G-布朗运动来刻画更为合理.本文研究了风险资产价格具有奈特不确定下对冲基金管理者最优投资策略.首先建立了基金管理者在风险资产和无风险资产上投资的动态模型,此时风险资产受G-布朗运动干扰,对冲基金带有高水印激励合约,基金管理者的目标是最大化预期累积激励费的净现值.然后通过非线性期望下的随机分析和随机动态规划方法推导出了带有特定边界条件的值函数的G-哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(G-HJB)方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略.最后进行了静态经济分析.
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关键词
奈特不确定
高
水印
对冲基金
最优投资组合
G—HJB方程
下载PDF
职称材料
奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究
2
作者
吴停停
费为银
梁勇
《安徽工程大学学报》
CAS
2015年第2期84-88,共5页
研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题.对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标,此时风险资产受G-布朗运动干扰.然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法...
研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题.对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标,此时风险资产受G-布朗运动干扰.然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法,推导出带有特定边界条件值函数的G-HJB方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略.
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关键词
Knight不确定
最优投资组合
对冲基金
高
水印
G-HJB方程
下载PDF
职称材料
通胀环境下对冲基金最优投资策略
3
作者
方和远
费为银
芮亚运
《安徽工程大学学报》
CAS
2015年第2期89-94,共6页
研究了使对冲基金管理者和投资者收益最大化的对冲基金最优投资模型,考虑了通胀因素对其投资收益的影响.首先,定义投资者和管理者的价值函数,刻画基金管理者的最优投资问题.其次,通过随机分析和动态规划的方法得出管理者在考虑通胀情形...
研究了使对冲基金管理者和投资者收益最大化的对冲基金最优投资模型,考虑了通胀因素对其投资收益的影响.首先,定义投资者和管理者的价值函数,刻画基金管理者的最优投资问题.其次,通过随机分析和动态规划的方法得出管理者在考虑通胀情形下最优投资杠杆.最后,对结果进行数值分析,并解释其经济意义.
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关键词
对冲基金
通货膨胀
高
水印
激励费
最优投资策略
下载PDF
职称材料
抗缩放攻击的高水印容量数字水印算法
被引量：
2
4
作者
王潇
徐建刚
《包装工程》
CAS
北大核心
2019年第17期216-226,共11页
目的为了增加水印算法的可嵌入水印信息容量,解决抗高强度缩放攻击等问题,提出一种基于圆形角度模板的抗缩放攻击、高水印容量的数字水印算法。方法首先将原始水印信息转换为QR码,根据QR码生成原理提取其数据编码,并进行分组,再将分组...
目的为了增加水印算法的可嵌入水印信息容量,解决抗高强度缩放攻击等问题,提出一种基于圆形角度模板的抗缩放攻击、高水印容量的数字水印算法。方法首先将原始水印信息转换为QR码,根据QR码生成原理提取其数据编码,并进行分组,再将分组的编码转换为角度信息;随机生成具有方向性和周期性的基础圆形模板水印,根据角度信息对其进行旋转,生成待嵌入的圆形角度模板水印;通过修改图像的最小可察觉误差完成水印信息的嵌入;通过检测模板水印中的角度信息,提出水印信息。结果实验结果表明,该算法不仅可有效抵抗高强度的缩放攻击,同时还可以抵抗色彩调整、旋转、压缩、噪声、滤波、模糊等攻击。此外,该算法可实现较高容量的水印信息嵌入和无损提取。结论通过对水印信息预处理和圆形角度模板水印的应用,不仅使得该算法具备高水印容量,而且可有效抵抗高强度缩放攻击,在抵抗色彩调整、旋转等图像处理攻击方面同样具备较强的鲁棒性,能满足实际应用需求。
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关键词
QR码
预处理
圆形角度模板
抗缩放攻击
高
水印
容量
下载PDF
职称材料
题名
奈特不确定下带高水印的对冲基金最优投资组合
被引量：
4
1
作者
费为银
朱涛涛
费晨
机构
安徽工程大学金融工程系
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期823-834,共12页
基金
国家自然科学基金(71171003
71271003)
+2 种基金
安徽省自然科学基金(1208085MG116)
安徽省高校自然科学基金(KJ2012B019
KJ2013B023)~~
文摘
对冲基金管理者往往面临投资资产价格的不确定,这里的不确定包含通常意义下的概率不确定和奈特不确定.资产价格在经典意义下可用布朗运动扰动的随机微分方程予以刻画,然而由于金融市场环境的复杂性,资产价格的干扰源用彭实戈提出的G-布朗运动来刻画更为合理.本文研究了风险资产价格具有奈特不确定下对冲基金管理者最优投资策略.首先建立了基金管理者在风险资产和无风险资产上投资的动态模型,此时风险资产受G-布朗运动干扰,对冲基金带有高水印激励合约,基金管理者的目标是最大化预期累积激励费的净现值.然后通过非线性期望下的随机分析和随机动态规划方法推导出了带有特定边界条件的值函数的G-哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(G-HJB)方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略.最后进行了静态经济分析.
关键词
奈特不确定
高
水印
对冲基金
最优投资组合
G—HJB方程
Keywords
Knightian uncertainty
high water marks
hedge fund
optimal portfolio
G-HJB equation
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F224.11 [理学—数学]
下载PDF
职称材料
题名
奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究
2
作者
吴停停
费为银
梁勇
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《安徽工程大学学报》
CAS
2015年第2期84-88,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171003)
文摘
研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题.对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标,此时风险资产受G-布朗运动干扰.然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法,推导出带有特定边界条件值函数的G-HJB方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略.
关键词
Knight不确定
最优投资组合
对冲基金
高
水印
G-HJB方程
Keywords
knight uncertainty
optimal portfolio
hedge fund
high water mark
H-HJB equation
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F224.11 [理学—数学]
下载PDF
职称材料
题名
通胀环境下对冲基金最优投资策略
3
作者
方和远
费为银
芮亚运
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《安徽工程大学学报》
CAS
2015年第2期89-94,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171003
71271003)
+1 种基金
安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019
KJ2013B023)
文摘
研究了使对冲基金管理者和投资者收益最大化的对冲基金最优投资模型,考虑了通胀因素对其投资收益的影响.首先,定义投资者和管理者的价值函数,刻画基金管理者的最优投资问题.其次,通过随机分析和动态规划的方法得出管理者在考虑通胀情形下最优投资杠杆.最后,对结果进行数值分析,并解释其经济意义.
关键词
对冲基金
通货膨胀
高
水印
激励费
最优投资策略
Keywords
hedge funds ： inflation
HWM ： incentive fees
optimal investment strategy
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F224.11 [理学—数学]
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职称材料
题名
抗缩放攻击的高水印容量数字水印算法
被引量：
2
4
作者
王潇
徐建刚
机构
南京大学建筑与城市规划学院
出处
《包装工程》
CAS
北大核心
2019年第17期216-226,共11页
基金
国家自然科学基金(51778278,51278239)
文摘
目的为了增加水印算法的可嵌入水印信息容量,解决抗高强度缩放攻击等问题,提出一种基于圆形角度模板的抗缩放攻击、高水印容量的数字水印算法。方法首先将原始水印信息转换为QR码,根据QR码生成原理提取其数据编码,并进行分组,再将分组的编码转换为角度信息;随机生成具有方向性和周期性的基础圆形模板水印,根据角度信息对其进行旋转,生成待嵌入的圆形角度模板水印;通过修改图像的最小可察觉误差完成水印信息的嵌入;通过检测模板水印中的角度信息,提出水印信息。结果实验结果表明,该算法不仅可有效抵抗高强度的缩放攻击,同时还可以抵抗色彩调整、旋转、压缩、噪声、滤波、模糊等攻击。此外,该算法可实现较高容量的水印信息嵌入和无损提取。结论通过对水印信息预处理和圆形角度模板水印的应用,不仅使得该算法具备高水印容量,而且可有效抵抗高强度缩放攻击,在抵抗色彩调整、旋转等图像处理攻击方面同样具备较强的鲁棒性,能满足实际应用需求。
关键词
QR码
预处理
圆形角度模板
抗缩放攻击
高
水印
容量
Keywords
QR code
preprocessing
circular angle template
anti-scaling attack
high watermark capacity
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
奈特不确定下带高水印的对冲基金最优投资组合
费为银
朱涛涛
费晨
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015
4
下载PDF
职称材料
2
奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究
吴停停
费为银
梁勇
《安徽工程大学学报》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
3
通胀环境下对冲基金最优投资策略
方和远
费为银
芮亚运
《安徽工程大学学报》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
4
抗缩放攻击的高水印容量数字水印算法
王潇
徐建刚
《包装工程》
CAS
北大核心
2019
2
下载PDF
职称材料
已选择
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