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Ka波段卫星通信站点分集系统性能评估模型仿真分析
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作者 周文婵 梅进杰 《空军预警学院学报》 2017年第5期365-369,共5页
为预测站点分集系统中雨衰带来的影响,针对阿基米德Copula模型计算量大、预测不够准确等问题,运用高斯Copula函数模型对站点分集联合雨衰进行评估.该模型利用高斯Copula函数描述两站点联合雨衰情况,结合我国站点实际数据进行分集站点联... 为预测站点分集系统中雨衰带来的影响,针对阿基米德Copula模型计算量大、预测不够准确等问题,运用高斯Copula函数模型对站点分集联合雨衰进行评估.该模型利用高斯Copula函数描述两站点联合雨衰情况,结合我国站点实际数据进行分集站点联合雨衰预测.仿真结果表明,相对于ITU模型,与阿基米德Copula模型相比,该模型不需要计算单个站点的雨衰值,其计算精度提高了2%以上,更具有实用价值. 展开更多
关键词 卫星通信 雨衰 站点分集系统 高斯copula模型
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银行理财产品发行会对银行同业拆借市场造成影响吗?——基于EEMD和时变Copula方法的研究 被引量：2
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作者 刘柳 屈小娥 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2018年第2期59-68,共10页
2016年4季度央行货币政策执行报告指出要将商业银行表外业务纳入宏观审慎监管。银行理财产品作为银行表外业务的重要组成部分,其收益率的波动是否会影响银行同业拆借市场利率呢?本文利用EEMD频域分解技术,结合时变高斯Copula函数模型,... 2016年4季度央行货币政策执行报告指出要将商业银行表外业务纳入宏观审慎监管。银行理财产品作为银行表外业务的重要组成部分,其收益率的波动是否会影响银行同业拆借市场利率呢?本文利用EEMD频域分解技术,结合时变高斯Copula函数模型,从高频、低频和趋势项三个频域刻画了理财产品收益率与银行同业拆借利率的动态联系。研究发现:两者在短期中联动作用不大,长期的联动依存关系明显,从长期看我国商业银行理财产品预期收益率与银行同业拆借市场的流动性存在非常紧密的联系。因此,为保证银行同业拆借市场的流动性安全,央行需要利用公开市场操作和借贷便利等货币政策工具熨平同业拆借利率的短期波动,在长期内则需重点关注银行理财产品收益率变化对银行同业拆借利率波动造成的冲击和影响。 展开更多
关键词 理财产品 同业拆借利率 时频分解技术 时变高斯copula模型
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债务抵押契约模型市场重构与违约损失率分布
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作者 徐承龙 徐晓芸 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第11期1708-1713,共6页
在违约损失率(LGD)是随机变量的假设下,应用推广的两因子高斯-Copula债务抵押契约(CDO)定价框架,通过极小化相对熵,讨论了利用市场公开报价数据进行系统违约因子和LGD分布的重构问题.计算结果验证了违约具有偏态性的特点.所建立的模型... 在违约损失率(LGD)是随机变量的假设下,应用推广的两因子高斯-Copula债务抵押契约(CDO)定价框架,通过极小化相对熵,讨论了利用市场公开报价数据进行系统违约因子和LGD分布的重构问题.计算结果验证了违约具有偏态性的特点.所建立的模型可看成是对高斯-Copula模型的修正.在计算该问题时,采用迭代方法,避免了处理非线性问题以及非光滑优化问题的求解困难.数值计算结果表明,算法是稳定和收敛的. 展开更多
关键词 债务抵押契约 违约损失率 重构 广义高斯-copula模型
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