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马科维茨均值-方差理论在能源期货投资组合优化中的运用
被引量：
4
1
作者
王一凡
《计算机与现代化》
2020年第7期11-15,共5页
本文以个人投资者的视角,探索能源期货投资策略。以马科维茨均值-方差理论为依据,以4种能源期货为标的资产,运用MATLAB软件进行计算,构造了区间为第n日至n+252日的动态最佳投资比率策略,以第n+1日至n+253日作为检验区间,并对构造区间、...
本文以个人投资者的视角,探索能源期货投资策略。以马科维茨均值-方差理论为依据,以4种能源期货为标的资产,运用MATLAB软件进行计算,构造了区间为第n日至n+252日的动态最佳投资比率策略,以第n+1日至n+253日作为检验区间,并对构造区间、检验区间滚动k次,验证了该投资比率策略的有效性及动态策略的平稳性。投资策略的有效性表明,它是投资者进行能源期货投资的一种可行思路。同时,也验证了马科维茨均值-方差理论可运用于数量较少的能源期货投资组合中。
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关键词
马科维茨
均值
-
方差
模型
能源期货
投资组合
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职称材料
基于马科维茨模型的投连险投资组合分析
2
作者
刘晓晖
《南昌教育学院学报》
2013年第8期191-192,196,共3页
本文利用马科维茨模型理论,结合我国投资连结保险资金运用的实际,计算出投资组合理论最优值,并对保险公司投连险资金账户投资组合进行了实证分析。
关键词
马科维茨
均值
-
方差
模型
投资连结保险
投资组合
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职称材料
波士顿矩阵在我国个人投资者投资决策中的运用
被引量：
2
3
作者
何敏
《经济师》
2018年第10期66-68,共3页
随着个人交易在资本市场的发展,数量庞大的个人投资者构成微观资本市场结构的重要组成部分。文章从我国个人投资者的投资现状出发,针对个人投资者的特点、结构,将波士顿矩阵分析方法运用到证券投资领域。以投资组合基础理论马科维茨均...
随着个人交易在资本市场的发展,数量庞大的个人投资者构成微观资本市场结构的重要组成部分。文章从我国个人投资者的投资现状出发,针对个人投资者的特点、结构,将波士顿矩阵分析方法运用到证券投资领域。以投资组合基础理论马科维茨均值方差模型为基础,从投资组合的收益和风险两个维度来检验该模型的有效性与可行性,构建适合我国资本市场个人投资者的证券投资策略。
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关键词
波士顿矩阵
马科维茨
均值
方差
模型
个人投资者
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职称材料
论投资连结保险的收益
4
作者
邱艳
朱鹭宁
王玲俊
《价值工程》
2009年第12期159-162,共4页
投资连结保险作为寿险公司的投资型险种,其收益和风险均有投保人承担。收益的取得来源于投资账户投资于银行存款、债券、基金及股票的加权平均收益,即投资组合收益。文中运用马科维茨的均值方差模型及多目标非线性规划模型,引入投资者...
投资连结保险作为寿险公司的投资型险种,其收益和风险均有投保人承担。收益的取得来源于投资账户投资于银行存款、债券、基金及股票的加权平均收益,即投资组合收益。文中运用马科维茨的均值方差模型及多目标非线性规划模型,引入投资者偏好系数,对投资连结保险的收益进行分析,以期对消费者购买投资连结保险有所帮助。
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关键词
投资收益
投资连结保险
马科维茨
均值
方差
模型
多目标非线性规划
模型
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职称材料
题名
马科维茨均值-方差理论在能源期货投资组合优化中的运用
被引量：
4
1
作者
王一凡
机构
湖南师范大学商学院
出处
《计算机与现代化》
2020年第7期11-15,共5页
基金
国家社会科学基金资助项目(2013XGJ011)
江西省高校人文社科基金资助项目(JJ19216)。
文摘
本文以个人投资者的视角,探索能源期货投资策略。以马科维茨均值-方差理论为依据,以4种能源期货为标的资产,运用MATLAB软件进行计算,构造了区间为第n日至n+252日的动态最佳投资比率策略,以第n+1日至n+253日作为检验区间,并对构造区间、检验区间滚动k次,验证了该投资比率策略的有效性及动态策略的平稳性。投资策略的有效性表明,它是投资者进行能源期货投资的一种可行思路。同时,也验证了马科维茨均值-方差理论可运用于数量较少的能源期货投资组合中。
关键词
马科维茨
均值
-
方差
模型
能源期货
投资组合
Keywords
Markowitz mean-variance model
energy futures
investment portfolio
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于马科维茨模型的投连险投资组合分析
2
作者
刘晓晖
机构
贵州商业高等专科学校财政金融系
出处
《南昌教育学院学报》
2013年第8期191-192,196,共3页
文摘
本文利用马科维茨模型理论,结合我国投资连结保险资金运用的实际,计算出投资组合理论最优值,并对保险公司投连险资金账户投资组合进行了实证分析。
关键词
马科维茨
均值
-
方差
模型
投资连结保险
投资组合
Keywords
Markowitz mean-variance model
portfolio investment linked
investment portfolio
分类号
G65 [文化科学—教育学]
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职称材料
题名
波士顿矩阵在我国个人投资者投资决策中的运用
被引量：
2
3
作者
何敏
机构
安徽大学
出处
《经济师》
2018年第10期66-68,共3页
文摘
随着个人交易在资本市场的发展,数量庞大的个人投资者构成微观资本市场结构的重要组成部分。文章从我国个人投资者的投资现状出发,针对个人投资者的特点、结构,将波士顿矩阵分析方法运用到证券投资领域。以投资组合基础理论马科维茨均值方差模型为基础,从投资组合的收益和风险两个维度来检验该模型的有效性与可行性,构建适合我国资本市场个人投资者的证券投资策略。
关键词
波士顿矩阵
马科维茨
均值
方差
模型
个人投资者
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
论投资连结保险的收益
4
作者
邱艳
朱鹭宁
王玲俊
机构
南京航空航天大学经济与管理学院
出处
《价值工程》
2009年第12期159-162,共4页
文摘
投资连结保险作为寿险公司的投资型险种,其收益和风险均有投保人承担。收益的取得来源于投资账户投资于银行存款、债券、基金及股票的加权平均收益,即投资组合收益。文中运用马科维茨的均值方差模型及多目标非线性规划模型,引入投资者偏好系数,对投资连结保险的收益进行分析,以期对消费者购买投资连结保险有所帮助。
关键词
投资收益
投资连结保险
马科维茨
均值
方差
模型
多目标非线性规划
模型
Keywords
return of investment
unil-linked insurance
Makowitz mean-variance model
multi-objective model
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F840
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
马科维茨均值-方差理论在能源期货投资组合优化中的运用
王一凡
《计算机与现代化》
2020
4
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职称材料
2
基于马科维茨模型的投连险投资组合分析
刘晓晖
《南昌教育学院学报》
2013
0
下载PDF
职称材料
3
波士顿矩阵在我国个人投资者投资决策中的运用
何敏
《经济师》
2018
2
下载PDF
职称材料
4
论投资连结保险的收益
邱艳
朱鹭宁
王玲俊
《价值工程》
2009
0
下载PDF
职称材料
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