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古典风险模型下的绝对破产 被引量：11
1
作者 周明 张春生 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2005年第4期695-703,共9页
在古典绝对破产模型下盈余过程为是逐段决定马尔可夫过程.根据逐段决定马尔可夫过程具有马氏性和强马氏性,本文推导出了在古典风险模型下绝对破产概率的一个明确表达式.
关键词 破产 绝对破产 逐段决定 马氏性 强马氏性
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股票价格变动的马氏链分析 被引量：12
2
作者 艾山江.沙依提 韩东 朱维宝 《经济数学》 1996年第1期112-116,共5页
股票价格变动的马氏链分析艾山江·沙依提，韩东（新疆大学数学系，乌鲁木齐，８３００４６）朱维宝（新疆维吾尔自治区证券公司，乌鲁木齐，８３０００１）１．时间序列一马氏链组合预测模型设Ｚｔ（ｔ＝１，２，３，…，Ｎ）是一... 股票价格变动的马氏链分析艾山江·沙依提，韩东（新疆大学数学系，乌鲁木齐，８３００４６）朱维宝（新疆维吾尔自治区证券公司，乌鲁木齐，８３０００１）１．时间序列一马氏链组合预测模型设Ｚｔ（ｔ＝１，２，３，…，Ｎ）是一随机时间序列，用简单作图法或检验Ｚｔ的... 展开更多
关键词 价格变动 链分析 马尔可夫链 股票价格 股票投资 稳定策略 随机时间序列 转移概率矩阵 马氏性 组合预测模型
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两参数广义Poisson过程 被引量：9
3
作者 杨向群 郭学鹏 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 1995年第2期207-216,共10页
定义了两参数广义Ｐｏｉｓｓｏｎ过程，得到了它的基本性质、局部鞅性和各种两参数Ｍａｒｋｏｖ性，研究了它的跳线和样本函数，对跳线和样本函数作了形象、明确和深刻的刻划，可以说是一目了然的。
关键词 广义 泊松过程 马氏性 截口定理
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关于随机环境中二重生灭链的马氏性 被引量：7
4
作者 汪荣明 《安徽师大学报》 1992年第2期11-18,共8页
本文给出了随机环境中的二重生灭链构造。当(β_z,α_z),z∈Z独立同分布的情况下,证明了随机环境中的二重生灭链是马氏的充分必要条件是(β_z,α_z),z∈Z均退化。
关键词 随机环境 生灭链 马氏性
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各种两参数马氏性间关系的注 被引量：6
5
作者 李应求 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 1992年第6期688-691,共4页
本文通过两个具体的例子,成功地解决了单点马氏性与宽过去马氏性的关系问题和Levy马氏性与宽过去马氏性的关系问题,给出了一个比较完美的各种两参数马氏性间的关系图,由此图推出了一些重要的结论。
关键词 随机过程 马氏性 马氏过程
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沪深300指数马氏性检验及预测 被引量：6
6
作者 方卫东 怀博 《科学技术与工程》 2011年第20期4833-4835,共3页
利用粗粒化方法构造沪深300指数和交易量的联合变动状态序列,通过计算χ2统计量检验了序列的马氏性,选取标准化的各阶收益率自相关系数作为权重,建立加权马氏链预测模型并对股指走势进行预测。结果发现成交量在预测中具有重要作用,日内... 利用粗粒化方法构造沪深300指数和交易量的联合变动状态序列,通过计算χ2统计量检验了序列的马氏性,选取标准化的各阶收益率自相关系数作为权重,建立加权马氏链预测模型并对股指走势进行预测。结果发现成交量在预测中具有重要作用,日内走势预测效果较好,日间走势预测效果较差,说明股指日间走势受市场消息面影响较大。 展开更多
关键词 马氏性 粗粒化 预测
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广义Poisson单 被引量：2
7
作者 杨向群 郭学鹏 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 1994年第4期88-90,共3页
研究了Ｐｏｉｓｓｏｎ单的一种推广，得到它的许多性质。
关键词 强鞅 马氏性 三点转移函数 泊松单 马氏过程
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一类两参数随机过程的马氏性 被引量：4
8
作者 黄长全 《吉首大学学报》 1989年第2期1-4,共4页
文献[1]研究了重要的两参数随机过程OUP_2的马氏性问题.本文用不同的方法讨论一类两参数随机过程的马氏性,这类过程以OUP_2和两参数独立增量过程为特例.所以我们对OUP_2和独立增量过程的马氏性做了统一的处理.本文使用的记号及其意义请... 文献[1]研究了重要的两参数随机过程OUP_2的马氏性问题.本文用不同的方法讨论一类两参数随机过程的马氏性,这类过程以OUP_2和两参数独立增量过程为特例.所以我们对OUP_2和独立增量过程的马氏性做了统一的处理.本文使用的记号及其意义请参见文[2]和[3],特别声明者除外. 展开更多
关键词 两参数随机过程 马氏性 两参数独立增量过程 马氏过程 可测映射
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盈余过程的马氏性与索赔到达间隔分布为离散型的连续时间风险模型 被引量：2
9
作者 刘国欣 袁莉萍 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第3期518-526,共9页
本文研究广泛的一类连续时间风险模型盈余过程的马氏性,得到了盈余过程成为马氏过程的充分必要条件．首次建立了索赔到达间隔为离散型分布的连续时间风险模型．并对两个基本特例得到了破产概率的准确表达式．
关键词 逐段决定马氏过程 马氏性 鞅技巧 破产概率
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常利率复合二项风险模型马氏性的研究 被引量：2
10
作者 祝红玲 《滁州学院学报》 2007年第3期16-18,共3页
推广了Lundberg-Cramer经典风险模型,将利率考虑到离散风险模型-复合二项风险模型中.在给出常利率复合二项风险模型确切表达、有关假设的基础上,运用测度论、概率论和随机过程的理论对该模型进行了深入的研究,证明了该模型的马氏性。
关键词 利率 常利率复合二项风险模型 破产概率 马氏性 转移概率
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n参数d维随机游动(RW_n^d) 被引量：2
11
作者 张金平 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 2000年第3期517-524,共8页
本文研究了ｎ参数ｄ随机游动（记为ＲＷ~ｄ_ｎ）的各种多参数Ｍａｒｋｏｖ性、单 点转移函数和宽过去转移函数，得到了基本型Ｒ叫（Ｂ~１（ｐ，ｑ））的一个弱大数定律．
关键词 弱大数定律 随机游动 单点转移函数 马氏性
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用“马氏链”预测商品的“市场占有率” 被引量：2
12
作者 卢学源 《中国传媒大学学报（自然科学版）》 2003年第2期33-41,共9页
用“马氏链”分析商品的“稳恒市场占有率”与“暂态市场占有率” ,并给出它们的联系与区别。
关键词 马氏性 马氏链 暂态市场占有率 稳恒市场占有率 购物倾向转移矩阵
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马链跳-布朗运动 被引量：1
13
作者 詹卫许 邹捷中 +1 位作者 袁成桂 王桂娟 《长沙铁道学院学报》 EI CSCD 2000年第3期91-97,共7页
提出了一类新的随机过程 :马链跳 -布朗运动模型 ,给出了它的特例 ,讨论了过程的马氏性与齐次性 ,求出了过程的有限维分布 .
关键词 Q-过程 马氏性 齐次性 转移概率
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两参数随机过程马氏性间的关系 被引量：2
14
作者 黄长全 《应用数学》 CSCD 北大核心 1992年第4期88-91,共4页
本文讨论两参数随机过程的马氏性问题,发现了两参数过程X的单点马氏性与X_t^1、X_s^2的马氏性间的关系,两参数中心高斯过程Y的*-马氏性与Y_t^1、Y_s^2的马氏性间的关系.
关键词 随机过程 马氏性 F4条件
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马尔可夫决策规划简介 被引量：1
15
作者 戚国正 杨崇跃 《贵州科学》 1989年第1期104-111,共8页
人在社会实践中,为了控制一个系统的发展,总离不开决策。其中有一类决策问题需要在系统的一系列时刻进行决策,并且按如下步骤进行:根据观察到的系统状态,从相应的行动集中按某一规律选择某一行动(决策),行动执行后系统随机地转移到下一... 人在社会实践中,为了控制一个系统的发展,总离不开决策。其中有一类决策问题需要在系统的一系列时刻进行决策,并且按如下步骤进行:根据观察到的系统状态,从相应的行动集中按某一规律选择某一行动(决策),行动执行后系统随机地转移到下一状态,决策者根据新到达的状态,再作下一步决策,如此循序渐进地持续下去。同时这类决策还有一个重要的特性:系统状态的转移具有马尔可夫性(即无后效性)。于是系统的状态的不断转移以及不断采取相应的决策这种交互作用就确定了系发展进程,并且在每一步上根据出现的状态与采取的行动,系统将获得一定的报酬(效益)。 展开更多
关键词 最优策略 无后效性 有限阶段模型 马尔可夫性 马氏性 连续时间模型 目标函数 应用概率论 动态随机 董泽
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高斯图模型的基于联接树改进的IPSP算法 被引量：1
16
作者 孙聚波 徐平峰 +1 位作者 单娜 邓文礼 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第3期319-330,共12页
IPSP算法是求解高斯图模型中参数极大似然估计的一种高效算法.它先将图模型的团边缘分伙,而后局部调整每伙内的团边缘.本文利用联接树上的IIPS算法,替代IPSP算法每伙内的局部调整,提出了新算法IPSP-JT以降低IPSP的复杂度.并且我们给出... IPSP算法是求解高斯图模型中参数极大似然估计的一种高效算法.它先将图模型的团边缘分伙,而后局部调整每伙内的团边缘.本文利用联接树上的IIPS算法,替代IPSP算法每伙内的局部调整,提出了新算法IPSP-JT以降低IPSP的复杂度.并且我们给出了进行局部调整时IIPS所使用的边数最少的图结构,证明了其存在唯一性,同时构建了局部的联接树.数值模拟显示,对于高维高斯图模型,IPSP-JT算法比IPSP算法速度更快. 展开更多
关键词 迭代比例拟合算法 马氏性 三角化图 传交性 联按树
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双侧停走生成器的概率模型 被引量：1
17
作者 胡学先 刘文芬 李世取 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第12期2974-2977,共4页
该文首次建立了双侧停走生成器(Bilateral Stop/Go Generator)的概率模型,研究了模型中作为钟控函数输入的中间状态序列的马氏性、遍历性及严平稳性等概率性质,得到了生成器输出序列中0,1分布是不平衡的结论,由此指出不能将这种生成器... 该文首次建立了双侧停走生成器(Bilateral Stop/Go Generator)的概率模型,研究了模型中作为钟控函数输入的中间状态序列的马氏性、遍历性及严平稳性等概率性质,得到了生成器输出序列中0,1分布是不平衡的结论,由此指出不能将这种生成器直接作为密钥流生成器;给出了生成器输出序列和相应的LFSR输出序列之间的符合率以及一阶差分序列之间的符合率;证明了生成器输出序列满足强大数定律和中心极限定理。 展开更多
关键词 双侧停走生成器 钟控 马氏性 符合率
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广义n-参数Brown运动与广义OUP_n 被引量：1
18
作者 尹传存 《工程数学学报》 CSCD 1993年第1期63-71,共9页
本文证明了广义n-参数Brown运动(GBM_n)与广义n-参数Ornstein-Uhlenbeck过程(GOUP_n)具有通常的Markov性,宽过去Markov性,宽过去强Markov性,给出了它们的转移函数,最后讨论了它们的截口过程。
关键词 维纳过程 GBMn GOUPn 马氏性
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广义oup＿2的马氏性、转移概率和预测 被引量：1
19
作者 向红锋 李应求 《数学杂志》 CSCD 北大核心 1994年第1期141-146,共6页
本文充分地利用文献［３］、［５］所得到的结论对广义ｏｕｐ＿２讨论了单点马氏性、宽过去马氏性、宽将来马氏性、＊－马氏性，各种转移概率及其预测问题。
关键词 O-U过程 马氏性 转移概率 预测
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具有离散参数齐次随机场的线性预测与马氏性(Ⅱ) 被引量：1
20
作者 徐业基 《Journal of Mathematical Research and Exposition》 CSCD 北大核心 2006年第4期785-794,共10页
本文提出和研究3个新型的具有离散参数齐次随机场{x(m,n)}的马氏性问题,求出了它们具有马氏性的充分必要条件．
关键词 线性预测 预测值 预测误差 马氏性
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