基于涡度相关通量数据的植被最大光能利用率反演研究 被引量：6

1

作者 张强 张黎 +8 位作者 何洪林 韩士杰 李英年 欧阳竹 石培礼 王辉民 郝彦宾 张一平 闫俊华 《第四纪研究》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期743-751,共9页

准确估计和预测陆地生态系统碳循环时空变化是预测气候变化的基础,也是目前全球变化研究中最为重要的前沿领域之一.最大光能利用率（εmax）是遥感估算陆地生态系统初级生产力的关键参数之一,本研究基于CASA（Carnegie-Ames-Stanford Ap... 准确估计和预测陆地生态系统碳循环时空变化是预测气候变化的基础,也是目前全球变化研究中最为重要的前沿领域之一.最大光能利用率（εmax）是遥感估算陆地生态系统初级生产力的关键参数之一,本研究基于CASA（Carnegie-Ames-Stanford Approach）模型,采用马尔科夫链-蒙特卡罗（Markov Chain Monte Carlo,简称MCMC）方法,利用中国陆地生态系统通量观测研究网络（ChinaFLUX）8个野外台站的涡度相关通量观测数据对εmax进行反演,得到εmax的最优估计值及其不确定性,并利用优化后的εmax对2003～2008年各生态系统总初级生产力（Gross Primary Productivity,简称GPP）及其不确定性进行了模拟.结果表明：8个生态系统εmax后验估计结果均呈近似正态分布,森林、农田和草地生态系统εmax分别为0.737±0.026 ～0.850±0.035g C/MJ·PAR,1.056±0.090g C/MJ· PAR和0.199±0.068～0.469±0.043g C/MJ·PAR;εmax估计的不确定性将导致内蒙、当雄和海北草地生态系统GPP年总量的模拟值产生9.17％ ～ 14.20％的误差,长白山、鼎湖山、千烟洲和西双版纳4个森林生态系统GPP年总量的误差为3.52％～7.79％,禹城农田生态系统GPP年总量的误差为8.52％.对εmax进行优化后,GPP年总量模拟值的相对误差显著降低,有效改善了原模型对内蒙草地生态系统GPP年总量的高估和除当雄草地生态系统外其他6个生态系统GPP年总量的低估. 展开更多

关键词 CASA模型 马尔科夫链-蒙特卡罗方法 GPP 参数估计

原文传递

采用MCMC方法的上海股市随机波动模型 被引量：1

2

作者 赵慧琴 刘金山 《华侨大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第2期262-265,共4页

采用贝叶斯统计中的马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)方法对上海股市的随机波动性进行研究,基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程,对上海股市的随机波动率模型(SV)进行参数估计,并在WinBUGS软件中实现.根据信息判别准则(DIC),对比拟合的SV-N,SV-T,... 采用贝叶斯统计中的马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)方法对上海股市的随机波动性进行研究,基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程,对上海股市的随机波动率模型(SV)进行参数估计,并在WinBUGS软件中实现.根据信息判别准则(DIC),对比拟合的SV-N,SV-T,SV-MT模型参数,结果表明:SV-T模型最能反映上海股市波动具有尖峰厚尾的特性,可进一步用于预测样本外的波动率结果. 展开更多

关键词 随机波动率模型 马尔科夫链-蒙特卡罗方法 股市波动 贝叶斯分析 上海股市

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基于现实与虚拟交互的交通流再现实验方法 被引量：1

3

作者 杨晓光 张楠 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第12期1659-1667,共9页

面向连续与间断交通流实验系统框架,利用现实交通流的观测数据,在实验框架的虚拟环境中建立交通流的非参数模型,通过虚拟框架的贝叶斯学习再现与现实等价的实验交通流.选取更为复杂的信号控制交通流场景对该实验方法进行验证.结果表明,... 面向连续与间断交通流实验系统框架,利用现实交通流的观测数据,在实验框架的虚拟环境中建立交通流的非参数模型,通过虚拟框架的贝叶斯学习再现与现实等价的实验交通流.选取更为复杂的信号控制交通流场景对该实验方法进行验证.结果表明,该方法在一定精度内可以近似再现信号控制交通流. 展开更多

关键词 实验交通工程 交通流 非参数方法 变分贝叶斯学习 马尔科夫链-蒙特卡罗方法

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基于MCMC粒子滤波的机器人定位 被引量：12

4

作者 许士芳 谢立 刘济林 《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1083-1087,共5页

针对基于传统粒子滤波的机器人定位方法存在粒子退化的问题,提出了基于马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)粒子滤波的机器人定位方法.将传统的粒子滤波算法与典型的MCMC方法——Metropolis Hastings(MH)抽样算法有机结合,并应用于机器人定位研究中... 针对基于传统粒子滤波的机器人定位方法存在粒子退化的问题,提出了基于马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)粒子滤波的机器人定位方法.将传统的粒子滤波算法与典型的MCMC方法——Metropolis Hastings(MH)抽样算法有机结合,并应用于机器人定位研究中.试验结果表明,MCMC方法可以有效抑制粒子退化问题.与基于传统粒子滤波的机器人定位方法相比,该方法降低了定位误差均值和定位误差最大值,取得了更高的定位精度,有效地解决了机器人定位这一非线性非高斯状态估计问题. 展开更多

关键词 马尔科夫蒙特卡罗方法 粒子滤波 机器人定位 METROPOLIS Hastings抽样 粒子退化

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对流-扩散方程源项识别反问题的MCMC方法 被引量：17

5

作者 曹小群 宋君强 +1 位作者 张卫民 张理论 《水动力学研究与进展（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第2期127-136,共10页

给出了利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法求解对流-扩散方程源项识别反问题的一种新方法。该方法把源项识别反问题视为贝叶斯估计问题,然后用MCMC法求解。首先利用贝叶斯公式,导出了多点源中源强和位置等未知参数分布规律的后验概率密... 给出了利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法求解对流-扩散方程源项识别反问题的一种新方法。该方法把源项识别反问题视为贝叶斯估计问题,然后用MCMC法求解。首先利用贝叶斯公式,导出了多点源中源强和位置等未知参数分布规律的后验概率密度函数;接着以后验概率分布为目标分布采用自适应Metropolis算法构造Markov链;然后截取收敛的链序列,利用后验均值方法估计出源项中的未知参数。数值试验结果表明,该方法具有精度高,收敛速度快且易于计算机实现等优点。 展开更多

关键词 对流-扩散方程 源项 反问题 马尔科夫链蒙特卡罗方法

原文传递

石油价格跳跃下期货价格动态模型及实证分析 被引量：11

6

作者 姚慧 范龙振 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2011年第2期181-187,共7页

引入跳扩散过程描述石油价格的变化,在风险溢酬一定的假定下,推导出石油期货价格的动态变化模型和定价模型.通过石油期货价格数据对石油价格模型进行实证检验,发现石油价格具有两个显著特征:1)价格有明显的跳跃和均值回复特征,2)投资者... 引入跳扩散过程描述石油价格的变化,在风险溢酬一定的假定下,推导出石油期货价格的动态变化模型和定价模型.通过石油期货价格数据对石油价格模型进行实证检验,发现石油价格具有两个显著特征:1)价格有明显的跳跃和均值回复特征,2)投资者对石油价格随机波动和跳跃风险要求正的风险溢酬.本文的另还利用两个期货价格序列对石油价格模型进行实证分析,它们可以用来确定风险溢酬参数,并用来分析石油价格的时间序列特征. 展开更多

关键词 石油期货 跳跃过程 风险溢酬 马尔科夫链蒙特卡罗方法

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基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法在结构物理参数识别及损伤定位中的研究 被引量：11

7

作者 刘书奎 吴子燕 张玉兵 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第10期203-207,共5页

通过对结构动力特征方程进行的一系列变化,得到了线性结构识别模型,并由贝叶斯更新理论得到其后验分布形式。利用结构的模态参数,并考虑其随机性,应用基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法对线性结构识别模型中各参数的条件后验分布进... 通过对结构动力特征方程进行的一系列变化,得到了线性结构识别模型,并由贝叶斯更新理论得到其后验分布形式。利用结构的模态参数,并考虑其随机性,应用基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法对线性结构识别模型中各参数的条件后验分布进行了抽样,成功地实现了结构物理参数识别及损伤定位。数值算例表明:Gibbs抽样结果可以以不同的方式标识结构的损伤程度及位置且识别的误差较小。 展开更多

关键词 物理参数识别 损伤定位 GIBBS抽样 马尔科夫蒙特卡罗方法 贝叶斯更新

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基于Wiener过程的步进应力加速退化建模 被引量：7

8

作者 潘正强 周经伦 孙权 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第4期963-968,共6页

在现有的步进应力加速退化试验中,应力水平的改变时间通常被事先确定,这对高可靠性产品存在一定的不合理性。用Wiener过程描述产品性能退化轨道,在试验中当产品性能退化到某一阈值时,改变其应力水平,从而产品的应力水平改变时间是服从... 在现有的步进应力加速退化试验中,应力水平的改变时间通常被事先确定,这对高可靠性产品存在一定的不合理性。用Wiener过程描述产品性能退化轨道,在试验中当产品性能退化到某一阈值时,改变其应力水平,从而产品的应力水平改变时间是服从逆高斯分布的随机变量。基于该情形建立产品的步进应力加速退化模型。考虑到模型的计算复杂性,采用贝叶斯马尔科夫链蒙特卡罗方法获取模型参数的极大似然估计,最后通过仿真试验验证文中的模型和方法。 展开更多

关键词 加速退化建模 WIENER过程 步进应力 贝叶斯马尔科夫链蒙特卡罗方法

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地球物理反演问题中的贝叶斯方法研究 被引量：6

9

作者 蒋星达 张伟 杨辉 《地球与行星物理论评》 2022年第2期159-171,共13页

基于统计理论的贝叶斯反演方法在先验信息和观测数据的约束下,以后验概率分布的形式表征模型参数在不同区间的可能性大小.相对于确定性反演理论,贝叶斯反演通过提取模型参数边缘概率分布、最大后验解、平均解、相关系数等定量评价反演... 基于统计理论的贝叶斯反演方法在先验信息和观测数据的约束下,以后验概率分布的形式表征模型参数在不同区间的可能性大小.相对于确定性反演理论,贝叶斯反演通过提取模型参数边缘概率分布、最大后验解、平均解、相关系数等定量评价反演结果的不确定性以及模型参数之间的相互关系,通过模型参数后验概率分布反映观测数据和先验信息对模型参数的约束能力.本文基于贝叶斯方法在地球物理反演中的应用,总结了贝叶斯反演的基本流程,详细介绍了不同背景条件下的先验信息概率分布选择、似然函数建立、后验概率公式求解.在优化参数方面,介绍了模型参数的固定维和变维反演概念,以及超参数的优化方法;在反演方法方面,着重介绍了固定维和变维反演马尔科夫链蒙特卡罗采样方法;在模型参数评价方面,介绍了不同情况下贝叶斯统计参数的求取.然后讨论了贝叶斯反演方法采样效率提升的具体措施.最后对贝叶斯方法在地球物理反演中的应用作出总结. 展开更多

关键词 贝叶斯方法 地球物理反演 马尔科夫链蒙特卡罗方法 后验概率分布 计算效率 模型评价

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基于MCMC算法的露天矿典型设备故障预测方法研究 被引量：6

10

作者 刘威 郭直清 +5 位作者 黄敏 白润才 徐煦 王东 刘光伟 赵景昌 《煤炭科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2019年第10期51-57,共7页

大型设备是露天矿开采工艺系统的重要组成部分,设备的有效利用直接决定着露天矿的生产效率。为解决露天矿典型设备的故障预测问题,降低设备的故障率和维修成本,提出了一种基于马尔科夫蒙特卡罗方法的露天矿典型设备故障发生时间预测算法... 大型设备是露天矿开采工艺系统的重要组成部分,设备的有效利用直接决定着露天矿的生产效率。为解决露天矿典型设备的故障预测问题,降低设备的故障率和维修成本,提出了一种基于马尔科夫蒙特卡罗方法的露天矿典型设备故障发生时间预测算法,该算法利用马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC)对设备故障数据进行抽样估计,获得设备故障发生次数所对应的齐次泊松过程的参数λ,然后根据浴盆曲线性质,不断对λ进行修正和拟合,确定设备当前状态下故障发生次数的泊松分布参数的值λc,再利用齐次泊松过程中随机点的点间间距是相互独立的指数分布随机变量序列的性质,将λc的倒数作为指数分布参数的估计值,确定设备故障发生时间间隔所服从的指数分布,进而利用指数分布预测设备故障发生时间。研究结果表明:设备故障发生次数所服从的泊松分布参数随时间动态变化;设备故障维修时长随设备使用年限的增长而逐渐变长(设备发生中型及以上故障次数增多);所提出的算法经修正尺度简缩因子验证,具有合理性和有效性,能够用于对露天矿典型设备的故障预测。数值模拟结果显示:在外部环境不发生明显变化时,该算法能够精确、有效的预测露天矿典型设备的故障发生时间和故障类别,不仅能为企业科学制定设备预防性维修计划提供依据,而且能为智慧露天矿建设提供有效的基础决策数据。 展开更多

关键词 露天矿 故障预测 马尔科夫蒙特卡罗方法 泊松分布 指数分布

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浅海环境不确定性对声场扰动的影响 被引量：5

11

作者 高飞 潘长明 +1 位作者 孙磊 桂发银 《声学技术》 CSCD 北大核心 2017年第4期309-314,共6页

探索海洋环境各水声参数的不确定性所引发的声场扰动,对提高水声场预报的准确性与科学性至关重要,极具理论意义与应用价值。基于Workshop’97浅海环境基准模型,以扰动声场与实际声场的相关性函数作为量化指标,通过Kraken波动理论数值模... 探索海洋环境各水声参数的不确定性所引发的声场扰动,对提高水声场预报的准确性与科学性至关重要,极具理论意义与应用价值。基于Workshop’97浅海环境基准模型,以扰动声场与实际声场的相关性函数作为量化指标,通过Kraken波动理论数值模型与马尔科夫链蒙特卡罗随机统计思想,基于单因子变量原则模拟分析了浅海水平不变环境中各水声参数声场扰动敏感性大小及其相关性,结果表明:沉积层声速C_1、水深D_1敏感性最强,沉积层衰减系数αs、沉积层密度ρs、沉积层声速C_2、沉积层厚度D_2、基底声速C_3次之,基底衰减系数αb、基底密度ρb几乎无影响;αs、ρs、C_1、D_1敏感性随距离增加逐渐增强,C_2、D_2、C_3敏感性随距离增加逐渐减弱;D_2、C_2,D_2、C_3,C_1、C_3,C_2、C_3之间存在较强的正相关性,D_2、C_1,C_1、C_2之间为显著的负相关性。 展开更多

关键词 海洋环境不确定性 声场扰动 相关性 似然函数 Kraken简正波模型 马尔科夫链蒙特卡罗方法

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基于MCMC方法的Lorenz混沌系统的参数估计 被引量：5

12

作者 曹小群 宋君强 +2 位作者 张卫民 蔡其发 张理论 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期68-72,145,共6页

基于贝叶斯理论,提出用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来估计Lorenz混沌系统的未知参数。首先导出了未知参数分布规律的后验概率密度函数;接着采用自适应Metropolis算法构造Markov链;然后截取收敛的链序列,计算混沌系统参数的估计值。数... 基于贝叶斯理论,提出用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来估计Lorenz混沌系统的未知参数。首先导出了未知参数分布规律的后验概率密度函数;接着采用自适应Metropolis算法构造Markov链;然后截取收敛的链序列,计算混沌系统参数的估计值。数值试验表明:该方法具有很高的估计精度,同时具有较好的抗噪声性能。 展开更多

关键词 LORENZ混沌系统 参数估计 马尔科夫链蒙特卡罗方法

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中国股票市场随机贝塔的估计 被引量：4

13

作者 罗捷 劳兰珺 《系统管理学报》 北大核心 2008年第1期47-50,共4页

通过使用贝叶斯方法，在中国股票市场估计了Jostova与Philipov的SBETA模型。该模型假设投资组合的贝塔系数变化满足一个均值回归随机过程。通过使用马尔科夫链蒙特卡罗算法对中国股票市场部分行业及部分股票2000-06～2005—05的贝塔系... 通过使用贝叶斯方法，在中国股票市场估计了Jostova与Philipov的SBETA模型。该模型假设投资组合的贝塔系数变化满足一个均值回归随机过程。通过使用马尔科夫链蒙特卡罗算法对中国股票市场部分行业及部分股票2000-06～2005—05的贝塔系数进行估计，发现中国股票市场投资组合的贝塔系数存在随机波动的现象，但是贝塔系数在发生改变以后，会立刻回到长期均值的水平。中国股票市场中股票的贝塔系数可以表示成为一个贝塔系数的长期均值加上一个随机“噪声”的形式。贝塔系数的长期均值可以作为对未来贝塔系数的预测。 展开更多

关键词 贝塔系数 均值回归过程 贝叶斯方法 马尔科夫链蒙特卡罗方法

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海-气振子系统中未知参数的MCMC方法识别 被引量：3

14

作者 曹小群 张卫民 +2 位作者 宋君强 朱小谦 王舒畅 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期6050-6057,共8页

利用MCMC方法对赤道东太平洋SST的海-气振子模型中未知参数进行识别.首先通过贝叶斯公式导出振子系统中参数的后验概率密度函数.然后采用自适应Metropolis算法构造未知参数的Markov链,截取收敛的样本序列估计参数值.数值试验结果表明:... 利用MCMC方法对赤道东太平洋SST的海-气振子模型中未知参数进行识别.首先通过贝叶斯公式导出振子系统中参数的后验概率密度函数.然后采用自适应Metropolis算法构造未知参数的Markov链,截取收敛的样本序列估计参数值.数值试验结果表明:所提出的方法具有很高的估计精度,同时具有较好的抗噪声性能. 展开更多

关键词 海-气振子 参数估计 马尔科夫链蒙特卡罗方法

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应用贝叶斯理论的河流污染源重建探讨 被引量：3

15

作者 毛星 刘茂 +1 位作者 刘冬华 张永强 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期100-103,共4页

为深入了解河流中有毒有害物质事故性污染的污染源、污染物质扩散等情况,通过MATLAB实现了河流中污染物质一维扩散模型的差分解法。该扩散模型可用于模拟1个或多个瞬时点源、持续稳定点源和持续变化点源情况下,河流中污染物质浓度随时... 为深入了解河流中有毒有害物质事故性污染的污染源、污染物质扩散等情况,通过MATLAB实现了河流中污染物质一维扩散模型的差分解法。该扩散模型可用于模拟1个或多个瞬时点源、持续稳定点源和持续变化点源情况下,河流中污染物质浓度随时间的变化,具有一定准确度。根据贝叶斯理论,结合扩散模型和监测数据估计污染源的位置和强度。并采用马尔可夫链蒙特卡罗方法进行后验推断,以解决贝叶斯模型计算复杂的问题。已知污染源情况下,可采用本文给出的扩散模型模拟河流下游污染物质浓度随时间的变化;污染源未知而拥有一定监测数据情况下,则可以采用本文提出的河流污染源重建技术估计污染源的位置、强度等。 展开更多

关键词 安全管理工程 污染源重建 一维扩散模型 贝叶斯推断 马尔科夫链蒙特卡罗方法

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中国老龄人口死亡率建模及预测 被引量：3

16

作者 郑静 张桂军 黄佩佩 《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》 2016年第6期71-76,共6页

我国老龄人口死亡率在时间上存在高度线性相关性,并且其对数死亡率的改善速度存在非线性特征.根据我国老龄人口实际死亡率特点,提出一个新的模型,使得这些性质在模型中得到体现.并针对我国老龄人口死亡率数据较少的特点,使用MCMC方法对... 我国老龄人口死亡率在时间上存在高度线性相关性,并且其对数死亡率的改善速度存在非线性特征.根据我国老龄人口实际死亡率特点,提出一个新的模型,使得这些性质在模型中得到体现.并针对我国老龄人口死亡率数据较少的特点,使用MCMC方法对模型参数进行估计,预测时充分利用参数的分布信息,给出未来几年死亡率的均值和分布情况,从而使预测结果更加可信. 展开更多

关键词 老龄人口死亡率 马尔科夫链蒙特卡罗方法 Lee-Cater模型

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非局部MCMC采样和低秩逼近的图像去噪算法 被引量：2

17

作者 罗亮 冯象初 +3 位作者 霍雷刚 张选德 吴玉莲 李小平 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期140-146,共7页

针对噪声把原图像中的一些细节掩盖了的问题,提出一种非局部马尔科夫蒙特卡罗采样和低秩逼近的随机去噪方法.首先通过马尔科夫蒙特卡罗随机采样寻找每个图像块的相似匹配块簇,然后对这些相似匹配块簇进行奇异值分解,用分解后的低秩结构... 针对噪声把原图像中的一些细节掩盖了的问题,提出一种非局部马尔科夫蒙特卡罗采样和低秩逼近的随机去噪方法.首先通过马尔科夫蒙特卡罗随机采样寻找每个图像块的相似匹配块簇,然后对这些相似匹配块簇进行奇异值分解,用分解后的低秩结构恢复原图像,从而达到去噪的目的.实验表明,这种方法计算复杂度低.与非局部平均方法相比,较好地保留了边缘等细节信息;与BM3D方法相比,能保持较好的视觉质量. 展开更多

关键词 图像去噪 非局部马尔科夫蒙特卡罗方法 低秩逼近 后验概率估计

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基于有限材料参数试验数据的横观各向同性板结构随机有限元分析与验证

18

作者 陈州 杜新喜 +1 位作者 张慎 袁焕鑫 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期303-313,共11页

当材性试验数据有限时,为了研究各力学参数的离散性和不确定性对结构性能计算的影响,需要对材料参数采用随机变量建模并基于概率理论构建刚度矩阵的随机模型。为此,首先将随机弹性张量分解为一组基张量和由材料参数构成的随机系数的线... 当材性试验数据有限时,为了研究各力学参数的离散性和不确定性对结构性能计算的影响,需要对材料参数采用随机变量建模并基于概率理论构建刚度矩阵的随机模型。为此,首先将随机弹性张量分解为一组基张量和由材料参数构成的随机系数的线性组合,以考虑刚度矩阵各分量间的统计相关性;并利用最大熵原理确定由上述随机系数组成的随机向量的概率密度函数。采用基于Metropolis-Hasting算法的马尔科夫链蒙特卡罗方法用于计算与之相关的概率模型的拉格朗日乘子,并通过Matlab生成材料参数的随机样本。最后采用蒙特卡罗随机有限元法对横观各向同性材料构成的板式结构在不同荷载下的力学行为进行了数值分析。以刨花板材料为典型案例,与试验结果对比,验证了本文方法的效果和实用性。 展开更多

关键词 随机有限元 横观各向同性 刨花板 弹性张量 不确定性量化 概率模型 马尔科夫链蒙特卡罗方法 M-H算法

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金融时间序列的随机波动模型评述

19

作者 方媛 《当代经济》 2010年第1期79-81,共3页

本文总结了在过去几十年中金融资产收益的随机波动,即模型的发展过程,讨论了迄今随机波动模型估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法。最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要问题。

关键词 随机波动模型 马尔科夫链蒙特卡罗方法 资产收益

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二重AR(1)模型的参数估计

20

作者 熊炳忠 李卫国 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第18期30-33,共4页

二重AR(1)模型是普通AR(1)模型的非线性化,也可看作是RCAR(1)模型的进一步推广。由于二重AR(1)模型比较复杂,传统参数估计方法难以估计其参数,本文提出采用MCMC方法来估计其参数。

关键词 二重AR(1)模型 马尔科夫链蒙特卡罗方法 贝叶斯估计 GIBBS抽样 Metropolis—Hasting算法

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