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三状态马尔柯夫机制转换模型研究——在世界油价波动分析中的应用
被引量：
28
1
作者
魏巍贤
陈智文
王建军
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2006年第6期120-131,共12页
时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参...
时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化。马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断。文章利用三状态马尔柯夫机制转换模型对1987年5月至2006年1月世界原油现货价格的变动进行刻画,研究结果表明:油价的变动可以分为大幅上涨、小幅上涨和大幅下跌三个状态,各状态之间存在不同的转换概率,且每一种状态的平均持续期为3个月、9.6个月和1.5个月。最后,通过模型比较显示,用马尔柯夫机制转换模型刻画油价变化要优于线性自回归模型。
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关键词
马尔
柯夫
机制转换模型
转换
概率
持续期
油价
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职称材料
基于马尔柯夫机制转换模型的中国出口集装箱运价指数波动研究
被引量：
10
2
作者
蒋迪娜
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第3期511-514,共4页
时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参...
时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化。马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断。文章利用二状态马尔柯夫机制转换模型对1998年1月至2006年12月中国出口集装箱运价指数的变动进行刻画,研究结果表明各状态之间存在不同的转换概率,且每一种状态的平均持续期分别为2.9个月、2.65个月。
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关键词
马尔
柯夫
机制转换模型
转换
概率
持续期
中国出口集装箱运价指数
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职称材料
基于马尔柯夫模型的商品房价格波动研究
被引量：
6
3
作者
徐迎军
李东
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2010年第6期17-21,共5页
已有的关于房地产价格的文献大部分是基于线性框架的。那么房地产价格是否表现出非线性的特点呢?我们利用基于非线性的马尔柯夫机制转换模型对我国的房地产价格进行了研究。发现我国的房地产价格呈现出非线性的特点,马尔柯夫机制转换模...
已有的关于房地产价格的文献大部分是基于线性框架的。那么房地产价格是否表现出非线性的特点呢?我们利用基于非线性的马尔柯夫机制转换模型对我国的房地产价格进行了研究。发现我国的房地产价格呈现出非线性的特点,马尔柯夫机制转换模型的非线性估计很好地解释了我国房地产价格的特点;不同的状态具有不同的转换概率,两个状态分别具有2.2和1.2个季度的持续期。
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关键词
房地产价格
马尔
柯夫
机制转换模型
非线性
持续期
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职称材料
题名
三状态马尔柯夫机制转换模型研究——在世界油价波动分析中的应用
被引量：
28
1
作者
魏巍贤
陈智文
王建军
机构
厦门大学经济学院金融系
厦门大学经济学院计划统计系
出处
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2006年第6期120-131,共12页
文摘
时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化。马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断。文章利用三状态马尔柯夫机制转换模型对1987年5月至2006年1月世界原油现货价格的变动进行刻画,研究结果表明:油价的变动可以分为大幅上涨、小幅上涨和大幅下跌三个状态,各状态之间存在不同的转换概率,且每一种状态的平均持续期为3个月、9.6个月和1.5个月。最后,通过模型比较显示,用马尔柯夫机制转换模型刻画油价变化要优于线性自回归模型。
关键词
马尔
柯夫
机制转换模型
转换
概率
持续期
油价
Keywords
Marko-switching model
transition probability
expected duration
oil price
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
F113.3
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职称材料
题名
基于马尔柯夫机制转换模型的中国出口集装箱运价指数波动研究
被引量：
10
2
作者
蒋迪娜
机构
上海海事大学
上海财经大学
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第3期511-514,共4页
文摘
时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化。马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断。文章利用二状态马尔柯夫机制转换模型对1998年1月至2006年12月中国出口集装箱运价指数的变动进行刻画,研究结果表明各状态之间存在不同的转换概率,且每一种状态的平均持续期分别为2.9个月、2.65个月。
关键词
马尔
柯夫
机制转换模型
转换
概率
持续期
中国出口集装箱运价指数
Keywords
MS model, transformation probability, duration, CCFI
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于马尔柯夫模型的商品房价格波动研究
被引量：
6
3
作者
徐迎军
李东
机构
南京航空航天大学经济与管理学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2010年第6期17-21,共5页
文摘
已有的关于房地产价格的文献大部分是基于线性框架的。那么房地产价格是否表现出非线性的特点呢?我们利用基于非线性的马尔柯夫机制转换模型对我国的房地产价格进行了研究。发现我国的房地产价格呈现出非线性的特点,马尔柯夫机制转换模型的非线性估计很好地解释了我国房地产价格的特点;不同的状态具有不同的转换概率,两个状态分别具有2.2和1.2个季度的持续期。
关键词
房地产价格
马尔
柯夫
机制转换模型
非线性
持续期
Keywords
Real estate market
Real estate prices
Markov Regime Switching Model
Nonlinearity
Expected duration
分类号
C812 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
三状态马尔柯夫机制转换模型研究——在世界油价波动分析中的应用
魏巍贤
陈智文
王建军
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2006
28
下载PDF
职称材料
2
基于马尔柯夫机制转换模型的中国出口集装箱运价指数波动研究
蒋迪娜
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008
10
下载PDF
职称材料
3
基于马尔柯夫模型的商品房价格波动研究
徐迎军
李东
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2010
6
下载PDF
职称材料
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