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基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险相依性研究
被引量：
6
1
作者
朱慧明
王春晗
+1 位作者
任英华
彭成
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第S1期480-488,共9页
针对分位回归模型参数的不确定性问题,构建基于贝叶斯分位数回归的联动风险价值模型,据此研究金融风险的相依性问题。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计贝叶斯MCMC算法估计参数。并利用机构总资产收益率进行实证分析。研究...
针对分位回归模型参数的不确定性问题,构建基于贝叶斯分位数回归的联动风险价值模型,据此研究金融风险的相依性问题。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计贝叶斯MCMC算法估计参数。并利用机构总资产收益率进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯分位回归模型可以有效地描绘极端风险下的相依性,金融业的风险相依性大于实体行业。
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关键词
风险
相依
性
联动VaR
分位数回归
贝叶斯分析
MCMC算法
状态变量
原文传递
对我国有色金属期货指数与沪深300指数尾部风险相依性的研究--基于Copula-EGARCH模型
被引量：
2
2
作者
叶致昂
刘瀚樯
李立林
《冶金经济与管理》
2021年第4期47-51,共5页
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟合其边缘分布并运用Copula函数刻画各有色金属期货与沪深300指数的尾部风险相依性。结果显示,3类有色金...
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟合其边缘分布并运用Copula函数刻画各有色金属期货与沪深300指数的尾部风险相依性。结果显示,3类有色金属期货皆与沪深300存在尾部风险正相关,拥有同向大幅波动的可能性,且铜期货与沪深大盘的相依性最高。此外,t-Copula函数在刻画有色金属与沪深300指数的尾部相关性上效果最佳。通过关注相关市场资产价格变化,投资者寻找投资机会并优化资产配置分散风险,监管者与机构建立相应的数据统计系统以及时预测风险发生的可能性,完善风险预警机制。
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关键词
有色金属
沪深300指数
尾部
风险
相依
性
EGARCH
COPULA
下载PDF
职称材料
题名
基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险相依性研究
被引量：
6
1
作者
朱慧明
王春晗
任英华
彭成
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第S1期480-488,共9页
基金
国家自然科学基金创新群体资助项目(71521061)
国家自然科学基金重点资助项目(71431008)
文摘
针对分位回归模型参数的不确定性问题,构建基于贝叶斯分位数回归的联动风险价值模型,据此研究金融风险的相依性问题。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计贝叶斯MCMC算法估计参数。并利用机构总资产收益率进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯分位回归模型可以有效地描绘极端风险下的相依性,金融业的风险相依性大于实体行业。
关键词
风险
相依
性
联动VaR
分位数回归
贝叶斯分析
MCMC算法
状态变量
Keywords
risk interdependence
conditional value at risk
quantile regression
Bayesion analysis
MCMC algorithm
state variables
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
对我国有色金属期货指数与沪深300指数尾部风险相依性的研究--基于Copula-EGARCH模型
被引量：
2
2
作者
叶致昂
刘瀚樯
李立林
机构
南京审计大学
出处
《冶金经济与管理》
2021年第4期47-51,共5页
文摘
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟合其边缘分布并运用Copula函数刻画各有色金属期货与沪深300指数的尾部风险相依性。结果显示,3类有色金属期货皆与沪深300存在尾部风险正相关,拥有同向大幅波动的可能性,且铜期货与沪深大盘的相依性最高。此外,t-Copula函数在刻画有色金属与沪深300指数的尾部相关性上效果最佳。通过关注相关市场资产价格变化,投资者寻找投资机会并优化资产配置分散风险,监管者与机构建立相应的数据统计系统以及时预测风险发生的可能性,完善风险预警机制。
关键词
有色金属
沪深300指数
尾部
风险
相依
性
EGARCH
COPULA
分类号
F724.5 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险相依性研究
朱慧明
王春晗
任英华
彭成
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016
6
原文传递
2
对我国有色金属期货指数与沪深300指数尾部风险相依性的研究--基于Copula-EGARCH模型
叶致昂
刘瀚樯
李立林
《冶金经济与管理》
2021
2
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