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投资组合信用风险的测度和优化——基于Copula理论 被引量：5
1
作者 吴恒煜 李冰 严武 《软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第12期128-133,共6页
使用四种copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)对投资组合信用风险进行度量,并在此基础上,利用线性规划方法优化投资组合。研究结果比较发现,几种copula中t-copula度量投资组合信用风... 使用四种copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)对投资组合信用风险进行度量,并在此基础上,利用线性规划方法优化投资组合。研究结果比较发现,几种copula中t-copula度量投资组合信用风险相依最合适,并给出了相应的最优资产配置。 展开更多
关键词 投资组合 信用风险 风险的测度 方法优化 COPULA理论 CREDIT Risk Theory COPULA 最优资产配置 线性规划 结果比较 风险相依 度量 GAUSSIAN 基础
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公司风险测度系统研究 被引量：2
2
作者 梁志华 吴芸 赵国杰 《河北工业大学学报》 CAS 2005年第1期47-51,共5页
针对企业风险的来源,利用多元统计中的主成分分析及概率论与数理统计中的知识,将众多的企业风险因素进行指标的简化,从而得出企业主要风险因素的分布模型,进而将企业的风险进行了量化.
关键词 公司风险 风险 风险的测度 测度 测度系统
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跨国投资的国家风险决策评价系统
3
《管理观察》 1997年第6期3-3,共1页
关键词 国家风险 决策评价 跨国投资 评价系统 境外投资 可行性研究 风险的测度 入模型 现实意义 主管部门
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十二、统计学
4
《思想理论教育导刊》 1996年第5期19-19,共1页
十二、统计学０１．现代科技革命与统计学的发展０２．自然系统、人工系统及社会经济系统的统计机理比较０３．相似论与统计推断理论的联系与比较＆０４．中国统计体制改革和运行机制问题研究０５．提高我国官方统计数据质量问题的研究... 十二、统计学０１．现代科技革命与统计学的发展０２．自然系统、人工系统及社会经济系统的统计机理比较０３．相似论与统计推断理论的联系与比较＆０４．中国统计体制改革和运行机制问题研究０５．提高我国官方统计数据质量问题的研究０６．综合国力测定的理论与方法研究... 展开更多
关键词 量化研究 现代科技革命 综合评价方法 问题研究 统计方法 社会经济系统 固定资产投资 抽样技术 实证分析 风险的测度
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