-
题名均值-方差期望效用函数下的风险共担
被引量：3
- 1
-
-
作者
姜铁军
夏路
程兵
毛小纶
-
机构
全国社会保障基金理事会
新华资产管理股份有限公司
中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所
中国科学院金融工程与风险管理研究中心
湖南大学工商管理学院
-
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2009年第1期136-144,共9页
-
基金
国家自然科学基金委不确定性群体项目(70221001)
金融风险的测量和建模(70331001)资助课题
-
文摘
借助Samuelson提出的风险汇合(Risk Adding)与风险分担(Risk Pooling)的概念,讨论了风险共担(Risk Sharing)机制产生的原理.在均值一方差效用函数下,给出了帕累托有效风险共担原则的具体形式,以及风险共担群体接纳新的个体,从而形成更大风险共担群体的条件.在此基础上,证明在均值.方差期望效用函数下,当考虑风险共担群体的形成条件以后,帕累托有效的风险共担原则等价于条件期望风险分配函数.从而在这一特殊效用函数下,建立了风险共担与风险分配函数之间的等价关系.
-
关键词
风险共担
风险汇合
风险分担
风险分配
-
Keywords
Risk sharing, risk adding, risk pooling, risk allocation.
-
分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
-
