金融风险的度量是金融风险管理领域的核心。VaE（Valuea at Risk）方法已被广泛采用并成为金融行业风险管理的标准。本文对中国股票市场的收益率进行了统计分析，使用基于极值理论和贝叶斯估计的VaR,方法对上证指数和深成指数进行实证...金融风险的度量是金融风险管理领域的核心。VaE（Valuea at Risk）方法已被广泛采用并成为金融行业风险管理的标准。本文对中国股票市场的收益率进行了统计分析，使用基于极值理论和贝叶斯估计的VaR,方法对上证指数和深成指数进行实证分析，结果表明，用贝叶斯估计比经典统计方法估计得出的VaR,值能够更准确地反映市场的风险状况。展开更多
文摘金融风险的度量是金融风险管理领域的核心。VaE（Valuea at Risk）方法已被广泛采用并成为金融行业风险管理的标准。本文对中国股票市场的收益率进行了统计分析，使用基于极值理论和贝叶斯估计的VaR,方法对上证指数和深成指数进行实证分析，结果表明，用贝叶斯估计比经典统计方法估计得出的VaR,值能够更准确地反映市场的风险状况。
