国际银行风险管理方法综述 被引量：5

1

作者 彭恩泽 《西安金融》 2005年第2期47-49,共3页

本文系统介绍了国际上银行风险管理的发展及新资本协议、风险价值法(VAR)、风险调整的资本收益法、信贷矩阵(creditmetrics)、全面风险管理模式和资产组合调整等最新银行风险管理方法。

关键词 风险管理方法 国际银行 银行风险管理 风险管理模式 新资本协议 风险价值法 风险调整 资产组合 收益法 信贷

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风险价值法在期货市场风险评估中的应用 被引量：8

2

作者 李一智 邹平 +1 位作者 肖志英 邓超 《中南工业大学学报（社会科学版）》 2001年第4期325-327,共3页

期货市场是高风险市场 ,为有效控制和监管其风险 ,推介了一种修正的VaR计算方法 ,并应用上海期交所的实际数据 ,具体计算出VaR的时间序列 ,并论证了如何应用该时间序列来评估风险的大小。

关键词 期货市场 风险评估 风险价值法 VAR 时间序列 计算过程

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风险价值法在投资银行市场风险管理中的应用 被引量：4

3

作者 魏永强 李刚 《现代财经（天津财经大学学报）》 2000年第4期27-29,共3页

本文介绍了国际上最先进的市场风险测量方法———风险价值法 ,并使用该模型测量了投资银行证券业务中的市场风险 。

关键词 风险价值法 投资银行 市场风险测量 中国

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VaR方法及其在我国保险业风险管理中的应用 被引量：2

4

作者 陶海荣 《广西财政高等专科学校学报》 2002年第5期30-32,42,共4页

随着保险产品的创新、竞争的加剧及金融市场的发展 ,对保险业的风险进行科学管理已显得尤为重要。风险价值法是用于测量和控制金融风险的量化模型 ,由于它在保险公司的资产风险管理、信息披露、投资绩效评估以及保险监管等方面具有独特... 随着保险产品的创新、竞争的加剧及金融市场的发展 ,对保险业的风险进行科学管理已显得尤为重要。风险价值法是用于测量和控制金融风险的量化模型 ,由于它在保险公司的资产风险管理、信息披露、投资绩效评估以及保险监管等方面具有独特优势 ,为我国保险业提供了一种新的和重要的风险管理工具。 展开更多

关键词 VAR方法 保险业 风险管理 应用 置信区间 中国 保险产品 风险价值法 信息披露

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一种基于VAR的上证180指数基金风险预测方法

5

作者 李劲松 《华东交通大学学报》 2003年第3期45-47,52,共4页

随着上证180指数的推出,打开了指数基金发展的空间,在我国尚未推出指数期货作为指数基金的风险控制工具的情况下,指数基金的风险预测能力显得尤其重要.本文基于VAR给出了一种简单实用的预测方法,并且通过实例对该方法的有效性与局限性... 随着上证180指数的推出,打开了指数基金发展的空间,在我国尚未推出指数期货作为指数基金的风险控制工具的情况下,指数基金的风险预测能力显得尤其重要.本文基于VAR给出了一种简单实用的预测方法,并且通过实例对该方法的有效性与局限性做了说明. 展开更多

关键词 VAR 指数基金 风险预测 风险控制 上证180指数 风险价值法 股票市场

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风险价值法在投资银行市场风险评估中的应用 被引量：2

6

作者 张忠桢 杜丹 《中国科技产业》 2004年第8期39-42,共4页

风险价值方法(Value-at-Risk)是近几年发展起来的用以测量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的... 风险价值方法(Value-at-Risk)是近几年发展起来的用以测量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法。最后分析了VaR方法的应用范围及在我国的应用前景。 展开更多

关键词 风险价值法 投资银行 市场风险 风险评估 时间序列

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投资银行市场风险管理的VaR方法研究 被引量：6

7

作者 戴志辉 赵守国 戴俊丽 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2006年第5期55-59,共5页

风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的... 风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。 展开更多

关键词 风险价值法 投资银行 市场风险管理

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基于VaR的果蔬农产品价格的风险度量 被引量：6

8

作者 熊巍 祁春节 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第21期126-130,共5页

文章利用风险价值法(VaR法)对大白菜、黄瓜、西红柿、菜椒、四季豆、红富士苹果、香蕉、橙子8种果蔬农产品价格风险进行度量和预警研究。结果表明:果蔬农产品市场是一个价格风险频繁发生且风险程度较高的市场;果蔬价格风险的概率分布各... 文章利用风险价值法(VaR法)对大白菜、黄瓜、西红柿、菜椒、四季豆、红富士苹果、香蕉、橙子8种果蔬农产品价格风险进行度量和预警研究。结果表明:果蔬农产品市场是一个价格风险频繁发生且风险程度较高的市场;果蔬价格风险的概率分布各异,正态分布并不是拟合所有果蔬价格风险的最优分布;不同种类的果蔬价格波动幅度不同,其中,蔬菜的价格波动幅度较大,风险程度较高;价格下跌风险发生频率较上涨风险高,应当在关注价格上涨风险发生的同时重视价格下跌风险的发生。 展开更多

关键词 果蔬 价格风险 风险度量 预警 风险价值法

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风险价值VAR几种算法及其比较 被引量：4

9

作者 柳向东 麦清溪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第12S期142-143,共2页

关键词 风险价值法 VAR 算法 市场风险 统计技术 市场价格 金融工具 基本因素 经济条件 市场条件

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风险价值法及其在金融风险管理中的应用 被引量：3

10

作者 吕朝阳 《金融理论与教学》 2003年第1期13-14,共2页

探讨了金融工具风险价值测定的有关问题 ,包括风险价值的含义、金融工具风险价值测定的数理基础和具体方法等 ,并论述了风险价值在风险管理中的应用。

关键词 风险价值法 金融风险管理 应用 金融风险 风险管理

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基于VaR的畜产品市场价格风险阈值研究——以北京市农产品批发市场为例 被引量：5

11

作者 王川 黄敏 +2 位作者 王大山 赵安平 王晓东 《上海农业学报》 CSCD 2015年第6期11-17,共7页

以北京市农产品批发市场的猪肉、鸡肉、鸡蛋价格为研究对象,运用Census X12季节调整方法、Hodrick-Prescott滤波法结合风险价值法(VaR法)测算了北京畜产品价格风险阈值。将畜产品实际价格剔除趋势价格的偏离视为市场价格风险,有效排除... 以北京市农产品批发市场的猪肉、鸡肉、鸡蛋价格为研究对象,运用Census X12季节调整方法、Hodrick-Prescott滤波法结合风险价值法(VaR法)测算了北京畜产品价格风险阈值。将畜产品实际价格剔除趋势价格的偏离视为市场价格风险,有效排除价格内在趋势性变化的影响,只反映波动要素的一面,更能客观反映引起市场风险的价格波动状态。研究发现,北京畜产品市场是一类高风险频发的市场,价格异常涨跌的风险事件占整体价格风险事件发生的一半以上,并且价格风险事件的发生带有一定的持续性,经常是连续数月持续发生涨跌情况。其中,猪肉的价格波动风险强度要高于鸡蛋和鸡肉。 展开更多

关键词 畜产品 猪肉 鸡肉 鸡蛋 市场价格 风险阈值 风险价值法

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论主要商业银行市场风险管理 被引量：4

12

作者 牛茜 《金融理论与实践》 北大核心 2008年第7期78-81,共4页

随着利率和汇率市场化进程的推进,利率风险和汇率风险已现实地发生在商业银行身上。在规定的过渡期内,主要商业银行在调整风险管理组织架构、选择市场风险管理模型、引进先进风险管理系统和推进内部评级法等方面均做了大量工作,以提高... 随着利率和汇率市场化进程的推进,利率风险和汇率风险已现实地发生在商业银行身上。在规定的过渡期内,主要商业银行在调整风险管理组织架构、选择市场风险管理模型、引进先进风险管理系统和推进内部评级法等方面均做了大量工作,以提高其市场风险管理能力。但总体来说,目前中国主要商业银行对市场风险的管理仍不能完全适应市场风险日益增大的现实,如风险转移和对冲手段较少、缺乏有效的市场风险管理模型和风险管理系统等。因此,主要商业银行应积极采取措施:夯实数据基础,坚持自主开发市场风险管理模型,防止出现国外风险管理系统的"水土不服",适时引进风险价值法,积极参与金融衍生产品交易,进一步提高市场风险的管控水平。 展开更多

关键词 商业银行 市场风险 风险价值法

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信用风险测评技术及其应用 被引量：3

13

作者 辛俊峰 《农业发展与金融》 2006年第7期88-89,共2页

关键词 风险价值法 违约损失 银行 预期损失率 金融机构 信用风险 企业信用等级

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我国生猪产业重大疫病灾害风险度量与评估研究 被引量：4

14

作者 闫丽君 陶建平 《广东农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期176-180,共5页

主要研究我国生猪重大疫病风险评估的方法。通过将疫病风险与生猪死亡数之间的关系进行量化,并利用蒙特卡洛模拟解决所需样本不足的问题;运用极值POT模型对我国生猪疫病灾害损失尾部分布进行了有效拟合,构建了生猪重大疫病损失的广义Par... 主要研究我国生猪重大疫病风险评估的方法。通过将疫病风险与生猪死亡数之间的关系进行量化,并利用蒙特卡洛模拟解决所需样本不足的问题;运用极值POT模型对我国生猪疫病灾害损失尾部分布进行了有效拟合,构建了生猪重大疫病损失的广义Pareto分布模型。利用风险价值法,实证分析和度量了我国生猪疫病发生的风险水平,计算出我国不同等级的生猪疫病风险损失的95%置信区间,构建了我国生猪疫病风险评估的基本框架,并提出减轻和控制我国生猪重大疫病风险的政策建议。 展开更多

关键词 生猪疫病 蒙特卡洛模拟 POT模型 风险价值法

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德国商业银行的风险管理与借鉴 被引量：3

15

作者 陈汉华 《现代商业银行导刊》 北大核心 2003年第4期61-64,共4页

关键词 德国 商业银行 风险管理 VAR法 风险价值法

原文传递

VaR方法在创业板市场中的应用 被引量：3

16

作者 耿国靖 国世平 《南方金融》 北大核心 2011年第10期64-65,8,共3页

本文以风险价值法为工具,建立了风险价值法的金融市场风险测度模型,并通过创业板市场进行了实证分析。研究表明,风险价值法可以为创业板市场风险控制提供技术支持。

关键词 创业板 风险价值法 风险测度

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投资银行市场风险管理的VaR方法研究 被引量：1

17

作者 戴志辉 赵守国 《太原理工大学学报（社会科学版）》 2006年第1期20-23,共4页

风险价值方法(V alue at R isk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的计量模型。文章使用V aR模型度量了投资银行证券投资业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出上证指数的V aR时间序列,论证了应用该时间序... 风险价值方法(V alue at R isk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的计量模型。文章使用V aR模型度量了投资银行证券投资业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出上证指数的V aR时间序列,论证了应用该时间序列来评估风险大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。 展开更多

关键词 风险价值法 投资银行 市场风险管理

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VaR方法在我国保险投资风险管理中的可操作性 被引量：1

18

作者 张淑英 董梅 《华北电力大学学报（社会科学版）》 2008年第2期41-43,共3页

风险价值法是一种投资组合潜在损失的综合性的统计测度方法,VaR方法广泛应用于国外金融机构的风险管理中。研究VaR的具体操作方法及应用到保险投资的风险管理中,对我国保险资金风险防范具有积极的指导意义。

关键词 保险投资 风险管理 风险价值法

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基于风险价值法和压力测试法的企业风险管理方法研究

19

作者 尹钊 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2008年第8期72-75,共4页

本文提出风险价值法和压力测试法的企业风险管理方法,克服了传统方法只给出风险相对严重程度的不足。建立风险量化评估、预警和控制体系,采用优化组合方法,实施一体化风险管理,规避重大风险事件的发生。

关键词 风险价值法 压力测试法 风险管理

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河北省农户蔬菜市场价格风险评估 被引量：3

20

作者 张欣 张润清 王健 《北方园艺》 CAS 北大核心 2014年第7期193-196,共4页

以河北省蔬菜的季度生产价格为研究对象,以农户出售蔬菜时的实际价格与预期价格的波动为价格风险,通过AD检验、K-S检验以及卡方检验找到拟合价格风险的最优概率分布模型,最终利用风险价值法(VaR法)评估了河北省农户生产经营蔬菜所面临... 以河北省蔬菜的季度生产价格为研究对象,以农户出售蔬菜时的实际价格与预期价格的波动为价格风险,通过AD检验、K-S检验以及卡方检验找到拟合价格风险的最优概率分布模型,最终利用风险价值法(VaR法)评估了河北省农户生产经营蔬菜所面临的价格风险。结果表明:虽然河北省蔬菜的价格总体呈上涨趋势,但也面临着不容忽视的价格下跌风险;河北省农户生产蔬菜的价格风险大小依次为芹菜>大白菜>西红柿>甘蓝>黄瓜>茄子。 展开更多

关键词 农户 蔬菜价格 风险评估 风险价值法

原文传递