期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
实物期权、二项式定价模型与融资结构——不确定性环境下初创企业融资决策探讨
被引量：
6
1
作者
李焰
刘丹
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2003年第5期58-64,共7页
实物期权不但在投资决策中有着广泛的应用,而且在融资决策中也扮演着重要的角色。本文以期权的风险中性定价方法及二项式定价模型为理论基础,探讨了不确定情况下实物期权在初创企业融资决策中的应用。
关键词
实物期权
二项式
定价
模型
融资结构
风险
中性
定价
方法
融资决策
初创企业
不确定性
下载PDF
职称材料
随机负债条件下基于连续扩散过程的信用违约互换定价问题
2
作者
庞茂秀
杨瑞成
+1 位作者
吕强
夏冰
《鲁东大学学报（自然科学版）》
2012年第1期4-8,共5页
在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利用Fortet方法估计出了违约概率,据此进一步给出了信用违约互...
在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利用Fortet方法估计出了违约概率,据此进一步给出了信用违约互换的定价公式.
展开更多
关键词
信用违约互换
违约概率
风险
中性
定价
方法
Fortet
方法
下载PDF
职称材料
题名
实物期权、二项式定价模型与融资结构——不确定性环境下初创企业融资决策探讨
被引量：
6
1
作者
李焰
刘丹
机构
中国人民大学商学院
出处
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2003年第5期58-64,共7页
文摘
实物期权不但在投资决策中有着广泛的应用,而且在融资决策中也扮演着重要的角色。本文以期权的风险中性定价方法及二项式定价模型为理论基础,探讨了不确定情况下实物期权在初创企业融资决策中的应用。
关键词
实物期权
二项式
定价
模型
融资结构
风险
中性
定价
方法
融资决策
初创企业
不确定性
Keywords
real option
riskneutral pricing approach
binomial model
financial structure
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F272.3 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
随机负债条件下基于连续扩散过程的信用违约互换定价问题
2
作者
庞茂秀
杨瑞成
吕强
夏冰
机构
鲁东大学数学与信息学院
装备学院昌平士官学校
出处
《鲁东大学学报（自然科学版）》
2012年第1期4-8,共5页
基金
山东省自然基金(2009ZRB019AV)
教育部人文社会科学研究项目(10YJC630334)
文摘
在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利用Fortet方法估计出了违约概率,据此进一步给出了信用违约互换的定价公式.
关键词
信用违约互换
违约概率
风险
中性
定价
方法
Fortet
方法
Keywords
credit default swap
default probability
risk neutral pricing method
Fortet method
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
实物期权、二项式定价模型与融资结构——不确定性环境下初创企业融资决策探讨
李焰
刘丹
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2003
6
下载PDF
职称材料
2
随机负债条件下基于连续扩散过程的信用违约互换定价问题
庞茂秀
杨瑞成
吕强
夏冰
《鲁东大学学报（自然科学版）》
2012
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
