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广义预测误差方差分解及其在证券市场冲击传递性研究中的应用
被引量：
3
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作者
王群勇
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2005年第4期60-65,共6页
方差分解是向量自回归模型中研究各变量的冲击对所有内生变量预测误差贡献的方法。文章介绍了广义预测误差方差分解,同传统的正交预测误差方差分解相比,这种方法的特点是不受向量自回归模型中变量排序的影响。文章利用广义方差分解研究...
方差分解是向量自回归模型中研究各变量的冲击对所有内生变量预测误差贡献的方法。文章介绍了广义预测误差方差分解,同传统的正交预测误差方差分解相比,这种方法的特点是不受向量自回归模型中变量排序的影响。文章利用广义方差分解研究了沪市各个分类指数之间的关系,显示了系统冲击在各个行业指数之间传递的特点。
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关键词
预测
误差
方差
正交
分解
广义
预测
误差
方差
分解
分类指数
冲击
传递性
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职称材料
题名
广义预测误差方差分解及其在证券市场冲击传递性研究中的应用
被引量：
3
1
作者
王群勇
机构
南开大学国际经济研究所
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2005年第4期60-65,共6页
文摘
方差分解是向量自回归模型中研究各变量的冲击对所有内生变量预测误差贡献的方法。文章介绍了广义预测误差方差分解,同传统的正交预测误差方差分解相比,这种方法的特点是不受向量自回归模型中变量排序的影响。文章利用广义方差分解研究了沪市各个分类指数之间的关系,显示了系统冲击在各个行业指数之间传递的特点。
关键词
预测
误差
方差
正交
分解
广义
预测
误差
方差
分解
分类指数
冲击
传递性
Keywords
generalized forcast error variance decomposion
orthogonal forcast error vairance decomposition
sector index
shock
transmission
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
广义预测误差方差分解及其在证券市场冲击传递性研究中的应用
王群勇
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2005
3
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