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一类推广后的双Poisson风险模型破产概率的鞅分析被引量：5: 1; 作者韩丽孔繁亮《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期53-56,共4页; 本文将双复合Poisson风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。; 关键词资金利率风险模型干扰鞅分析破产概率; 下载PDF 职称材料

鞅分析在最优投资与消费策略中的应用被引量：4: 2; 作者邵正伟孔繁亮《哈尔滨理工大学学报》 CAS 2008年第2期119-122,共4页; 在推广后的Black-Scholes模型框架基础上,探讨了不完全市场中金融资产价格受公司的盈利指标、通货膨胀率,外部经济因素等随机因素影响的最优投资与消费问题,运用鞅分析方法证明了受随机因素影响的投资与消费模型中最优投资与消费策略的... 展开更多; 关键词鞅分析效用函数不完全市场最优投资与消费; 下载PDF 职称材料

资金利率和通货膨胀率下双复合POISSON风险模型被引量：2: 3; 作者薛利杰《数学理论与应用》 2009年第3期44-47,共4页; 本文将双复合POISSON风险模型推广到保费随机收取的新模型并考虑了资金利率和通货膨胀率,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。; 关键词风险模型保费随机收取破产概率资金利率鞅分析; 下载PDF 职称材料

两种证券下最优投资策略问题的鞅分析: 4; 作者刘雪晖周海兴《沈阳师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第4期483-486,共4页; 一般情况下投资者只可得到市场的部分信息,但若将鞅分析方法与金融理论相结合,在这种情形下为求解投资消费问题运用随机滤波(如线性或非线性Kalman滤波)理论对漂移系数进行估计,随后即可采用随机控制理论和鞅方法获取市场信息。通过研... 展开更多; 关键词鞅分析最优投资策略鞅表示定理 GIRSANOV定理; 下载PDF 职称材料

期权定价理论及其发展展望被引量：1: 5; 作者潘学锋《高等函授学报（自然科学版）》 2011年第6期14-15,38,共3页; 本文首先回顾了期权定价理论的发展历程,对期权定价理论基础作了简要论述,接着阐述了研究期权定价理论的重大意义,最后对期权定价理论的发展前景进行了展望。; 关键词期权定价鞅分析实物期权展望; 下载PDF 职称材料

O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价: 6; 作者杨朝强《鲁东大学学报（自然科学版）》 2011年第3期225-228,共4页; 利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况下,首先利用概率测度变换和鞅分析知识,研究了欧式浮动履约价的回望期权定价模型,最后分别给出了欧式浮动... 展开更多; 关键词指数O-U过程欧式浮动履约价鞅分析回望期权; 下载PDF 职称材料

综合Cox风险模型的破产概率: 7; 作者孔繁亮鲁娟娟《哈尔滨理工大学学报》 CAS 2012年第3期58-61,共4页; 针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的... 展开更多; 关键词 COX风险模型鞅分析破产概率; 下载PDF 职称材料

分级基金定价及初始杠杆基准研究被引量：2: 8; 作者孙淑芹孙亚超瞿盈《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第6期144-147,共4页; 为解决分级基金定价及初始投资配置策略问题,本文尝试采用鞅论分析法和倒向随机微分方程予以研究。研究结论认为:分级基金B份额的定价体现出期权属性,且A份额的价格相对于B份额定价显得尤为重要。此外,分级基金需要体现初始杠杆水平的... 展开更多; 关键词分级基金鞅论分析法倒向随机微分方程; 原文传递

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