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离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)
1
作者
张世斌
张新生
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第4期384-398,共15页
本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.
关键词
OU型过程
复合POISSON过程
鞅
估计
函数
简单
估计
函数
下载PDF
职称材料
零漂移广义双曲线扩散过程构建和最优鞅估计函数
2
作者
张建龙
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第2期51-59,共9页
由于广义双曲线分布在资产收益率分布拟合中的优异表现,以规模测度和速度测度为工具,构建出边际分布服从广义双曲线分布的扩散过程.利用1.5阶强泰勒近似法离散化随机微分方程,以二次最优鞅估计函数法得到模型参数估计量,结果显示:鞅估...
由于广义双曲线分布在资产收益率分布拟合中的优异表现,以规模测度和速度测度为工具,构建出边际分布服从广义双曲线分布的扩散过程.利用1.5阶强泰勒近似法离散化随机微分方程,以二次最优鞅估计函数法得到模型参数估计量,结果显示:鞅估计函数法能够快速、准确地对正态逆高斯扩散过程作出参数估计,并且能获得高精度渐近协方差矩阵.
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关键词
广义双曲线扩散过程
1.5阶强泰勒近似
鞅
估计
函数
正态逆高斯扩散过程
原文传递
题名
离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)
1
作者
张世斌
张新生
机构
上海海事大学数学系
复旦大学管理学院统计学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第4期384-398,共15页
基金
supported by the National Natural Science Foundation of China (10901100)
the Science &Technology Program of Shanghai Maritime University (20100135)
文摘
本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.
关键词
OU型过程
复合POISSON过程
鞅
估计
函数
简单
估计
函数
Keywords
Process of Ornstein-Uhlenbeck type
compound Poisson process
martingale estimating function
simple estimating function.
分类号
O211.64 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
零漂移广义双曲线扩散过程构建和最优鞅估计函数
2
作者
张建龙
机构
北京大学经济研究所光华天成博士后工作站
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第2期51-59,共9页
文摘
由于广义双曲线分布在资产收益率分布拟合中的优异表现,以规模测度和速度测度为工具,构建出边际分布服从广义双曲线分布的扩散过程.利用1.5阶强泰勒近似法离散化随机微分方程,以二次最优鞅估计函数法得到模型参数估计量,结果显示:鞅估计函数法能够快速、准确地对正态逆高斯扩散过程作出参数估计,并且能获得高精度渐近协方差矩阵.
关键词
广义双曲线扩散过程
1.5阶强泰勒近似
鞅
估计
函数
正态逆高斯扩散过程
Keywords
generalized hyperbolic diffusion process
strong taylor approximation with 1.5 order
martingale estimating function
normal inverse gaussian diffusion process
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)
张世斌
张新生
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
0
下载PDF
职称材料
2
零漂移广义双曲线扩散过程构建和最优鞅估计函数
张建龙
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011
0
原文传递
已选择
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