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具有随机违约强度的公司债券定价模型
被引量：
4
1
作者
潘坚
周香英
《西北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009年第5期27-33,47,共8页
在随机违约强度与随机利率相关及其在无风险债券市值回收(或面值回收)的条件下,利用Δ对冲和无套利原理构造了可违约公司债券的定价模型;运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,并讨论了回收方式对可违约公司债券的影响.
关键词
可违约债券
随机违约强度
市值
回收
面值
回收
简化模型
偏微分方程
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职称材料
题名
具有随机违约强度的公司债券定价模型
被引量：
4
1
作者
潘坚
周香英
机构
赣南师范学院数学与计算机科学学院
出处
《西北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009年第5期27-33,47,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(10671103)
江西省自然科学基金资助项目(0611005)
文摘
在随机违约强度与随机利率相关及其在无风险债券市值回收(或面值回收)的条件下,利用Δ对冲和无套利原理构造了可违约公司债券的定价模型;运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,并讨论了回收方式对可违约公司债券的影响.
关键词
可违约债券
随机违约强度
市值
回收
面值
回收
简化模型
偏微分方程
Keywords
default bond
stochastic default intensity
face value recovery
market value recovery
reduced model
partial differential equations
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有随机违约强度的公司债券定价模型
潘坚
周香英
《西北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009
4
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