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动态非线性套期保值策略研究 被引量：4
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作者 姚荣辉 王书平 张蜀林 《工业技术经济》 2009年第7期125-133,共9页
本文针对香港恒生指数期货和现货指数的具体特点,引入基于COPULA函数的非线性相关系数;考虑到期现资产间可能具有的协整关系、资产价格波动聚类和时变、非对称信息冲击性等特点,分别检验了协整性、ARCH特性以及非对称信息冲击性,计算改... 本文针对香港恒生指数期货和现货指数的具体特点,引入基于COPULA函数的非线性相关系数;考虑到期现资产间可能具有的协整关系、资产价格波动聚类和时变、非对称信息冲击性等特点,分别检验了协整性、ARCH特性以及非对称信息冲击性,计算改进的最小方差套期保值比率。最后通过实证比较了改进后的Copula-ECM-TARCH模型与Copula-ECM-GARCH模型和传统MV方法的套期保值效果。 展开更多
关键词 非线性相关copula—ecm—tarch copula—ecm—GARCH套期保值
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