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国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究 被引量：1
1
作者 杜子平 刘升旭 《生态经济》 北大核心 2019年第6期18-25,共8页
EUA和CER已成为碳期货市场最重要的两种交易商品,文章基于BP检验将2008—2017年两资产连续期货数据分为三时期;通过VAR模型,以线性、非线性格兰杰检验和脉冲响应及方差分解方法研究两者的因果关系;进而运用GARCH-Copula分析各时期动态... EUA和CER已成为碳期货市场最重要的两种交易商品,文章基于BP检验将2008—2017年两资产连续期货数据分为三时期;通过VAR模型,以线性、非线性格兰杰检验和脉冲响应及方差分解方法研究两者的因果关系;进而运用GARCH-Copula分析各时期动态相依结构;基于Copula函数,结合蒙特卡罗方法计算EUA资产及投资组合的风险值。结果表明:(1)各时期两者间均存在单向或双向的先导关系,且联动性逐渐降低;(2)EUA序列用ARMA-GARCH-t模型拟合较好,而CER的非对称波动更倾向于ARMA-GJRGARCH-N模型;(3)三时期最优连接函数分别为t-Copula、Gumbel Copula和时变RG Copula,且尾部相关系数依次减小;(4)投资组合风险显著低于单个EUA资产风险,且风险降低比例较大。这些结论为以碳期货为投资主体的投资组合策略提供了决策依据。 展开更多
关键词 碳期货市场 动态相依性 非线性格兰杰因果关系 GARCH-Copula 蒙特卡罗模拟
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非线性格兰杰因果关系在睡眠生理信号分析中的应用
2
作者 杜朋 戴加飞 +2 位作者 李锦 王俊 侯凤贞 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2017年第5期1044-1051,共8页
基于非线性格兰杰因果关系分析睡眠生理信号。分别使用多项式核函数、高斯核函数和Sigmoid核函数将低维空间数据映射到高维特征空间,在高维特征空间使用非线性格兰杰因果方法来分析睡眠生理信号。研究结果表明,脑电信号对心电信号的影... 基于非线性格兰杰因果关系分析睡眠生理信号。分别使用多项式核函数、高斯核函数和Sigmoid核函数将低维空间数据映射到高维特征空间,在高维特征空间使用非线性格兰杰因果方法来分析睡眠生理信号。研究结果表明,脑电信号对心电信号的影响比心电信号对脑电信号的影响更为显著,脑电信号对血压信号的影响比血压信号对脑电信号的影响更为显著,血压对心电信号的影响比心电信号对血压信号的影响更为显著,而且睡眠期样本信号间的格兰杰因果关系更为显著。仿真结果验证了睡眠期信号更能客观地反映生理信号的因果关系。 展开更多
关键词 非线性格兰杰因果关系 睡眠信号 核函数
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新能源、化石能源和高科技公司股价动态相依结构研究
3
作者 杜子平 孙瑞泽 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第12期157-164,共8页
将我国新能源、化石能源和高科技产业纳入同一分析框架,采用因果关系检验、时变copula模型、滚动窗口R藤copula模型研究了三者股价动态相依结构,结果表明:新能源与高科技产业的联动性超过了能源产业内部的联动性,在投资者视角中新能源... 将我国新能源、化石能源和高科技产业纳入同一分析框架,采用因果关系检验、时变copula模型、滚动窗口R藤copula模型研究了三者股价动态相依结构,结果表明:新能源与高科技产业的联动性超过了能源产业内部的联动性,在投资者视角中新能源产业具备较强的高科技属性;新能源与高科技产业的联动性呈下降趋势;新能源与高科技产业的尾部相关系数波动较大,新能源产业的高科技属性对扶持政策的变动较为敏感;新能源产业对高科技产业有长期、稳定的引领作用,而高科技产业仅在特定时期是新能源产业的格兰杰原因,这对“新能源产业的兴衰很大程度依赖于特定科技的发展”这一传统观点提出了质疑。 展开更多
关键词 新能源 动态相依性 时变COPULA 藤copula 非线性格兰杰因果关系
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新常态下PPI与CPI之间产业链价格传导机制研究 被引量：17
4
作者 肖争艳 王兆瑞 陈彦斌 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2019年第4期14-24,64,共12页
中国经济进入新常态以来,生产者价格指数(PPI)与消费者价格指数(CPI)的走势出现了明显分化,直观上说明两者之间的传导机制发生了变化。本文基于产业链价格的传导视角,利用非线性格兰杰因果关系检验的方法对比分析新常态前后中国PPI与CP... 中国经济进入新常态以来,生产者价格指数(PPI)与消费者价格指数(CPI)的走势出现了明显分化,直观上说明两者之间的传导机制发生了变化。本文基于产业链价格的传导视角,利用非线性格兰杰因果关系检验的方法对比分析新常态前后中国PPI与CPI传导机制的变化。研究发现,新常态之前中国PPI与CPI之间产业链价格的传导机制较为通畅,主要表现为上游生产环节的价格变动可以有效传导至中游流通环节进而带动下游消费环节的价格变动。新常态以来,中国PPI与CPI的传导机制不通畅,主要是由产业链的中游流通环节向下游消费环节的价格传导受阻引起的。其直接原因是有效需求不足,消费增长乏力;根本原因是产业结构低端化,这导致中游去产能进程缓慢,进一步加剧了有效需求不足的问题。由于产业链价格的传导机制失效,未来中国PPI与CPI走势的分化可能是长期现象,因此货币政策在稳定价格时就不能只关注CPI,应将PPI等其他重要的价格指数也纳入指标体系中,确保价格总水平的基本稳定。 展开更多
关键词 生产者价格指数 消费者价格指数 传导机制 非线性格兰杰因果关系检验
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原油价格变动对中国基础工业收益的影响——基于格兰杰因果关系检验的实证研究 被引量：4
5
作者 郭名媛 王娜 《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2015年第4期18-27,共10页
以2006年1月4日—2014年7月31日的日数据为样本,采用向量自回归模型(VAR模型)、非线性检验、线性格兰杰因果关系检验、非线性格兰杰因果关系检验,选取电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工、煤炭、原油石化六大基础工业,从行业角度研... 以2006年1月4日—2014年7月31日的日数据为样本,采用向量自回归模型(VAR模型)、非线性检验、线性格兰杰因果关系检验、非线性格兰杰因果关系检验,选取电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工、煤炭、原油石化六大基础工业,从行业角度研究原油价格对中国经济的影响关系。实证结果表明:原油价格变化率与钢铁、煤炭、石油石化行业存在显著的双向线性格兰杰因果关系,机械、基础化工到原油价格变化率存在显著的单向线性格兰杰因果关系,电力及公共事业与原油价格不存在线性格兰杰因果关系;原油价格变化率与6个基础工业存在显著地双向非线性因果关系。 展开更多
关键词 原油价格 基础工业 线性格兰杰因果关系检验 非线性格兰杰因果关系检验
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有色金属价格波动的溢出效应——源自中国工业经济多个不同阶段的非线性分析 被引量：3
6
作者 王德运 黄玉琴 +1 位作者 成金华 吴巧生 《工业技术经济》 北大核心 2021年第6期126-133,共8页
随着中国经济的快速发展,我国在有色金属市场中正逐渐巩固主导地位。本文在中国工业化市场对有色金属日益增长的需求背景下,采用MSVAR模型,选取2004年1月-2019年6月的中国工业增加值、生产价格指数和有色金属价格综合指数的数据,从非线... 随着中国经济的快速发展,我国在有色金属市场中正逐渐巩固主导地位。本文在中国工业化市场对有色金属日益增长的需求背景下,采用MSVAR模型,选取2004年1月-2019年6月的中国工业增加值、生产价格指数和有色金属价格综合指数的数据,从非线性的角度分析在经济发展的不同阶段,中国工业经济和有色金属价格之间的关系是否存在差异。研究结果表明,我国经济发展可以分为3个区制,并且在3个区制下,中国工业经济对有色金属价格的影响和有色金属价格对中国工业经济的影响均表现出了显著的差异。最后本文通过非线性格兰杰因果检验得出结论,即存在由有色金属价格到中国工业经济的单向非线性格兰杰因果关系。 展开更多
关键词 中国工业经济 有色金属价格 MSVAR 模型 非线性格兰杰因果关系检验 工业增加值 生产价格指数
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