期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
相依有序数据下分层阿基米德Copula模型的研究
1
作者 田静 关静 《河北工业大学学报》 CAS 2022年第3期25-30,共6页
异质性变量间非对称相依关系的存在,使多元有序数据相依模型的建立变得复杂。本文重点研究了当响应变量为有序多分类数据时,基于不同生成元组合的分层阿基米德Copula(Hierarchical Archime⁃dean Copula,HAC)相依模型的构建。通过潜变量... 异质性变量间非对称相依关系的存在,使多元有序数据相依模型的建立变得复杂。本文重点研究了当响应变量为有序多分类数据时,基于不同生成元组合的分层阿基米德Copula(Hierarchical Archime⁃dean Copula,HAC)相依模型的构建。通过潜变量建模得到有序边际的边缘概率模型,进而建立非对称的相依结构。利用数值模拟比较了组合HAC和单一类型阿基米德生成元构成的HAC在参数估计和模型拟合上的效果,并将其应用于自评健康等级数据集的分析工作中。结果表明组合HAC在实际应用中的有效性和优越性,为研究有序数据的非对称相依结构提供了新思路。 展开更多
关键词 有序数据 非对称相依 潜变量建模 分层阿基米德Copula 组合HAC
下载PDF
市场间相依性检验、非对称性及传导方向研究 被引量：19
2
作者 苑莹 王梦迪 +1 位作者 樊晓倩 张同辉 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2016年第11期2778-2790,共13页
考虑市场间非线性、非正态性假设下的交叉相关性特征,引入更符合市场实际的去趋势交叉相关性分析、多重分形去趋势交叉相关性分析及基于时间延迟的去趋势交叉相关性分析等方法对沪深300股指期现市场间的相依测度进行定量研究.结果表明... 考虑市场间非线性、非正态性假设下的交叉相关性特征,引入更符合市场实际的去趋势交叉相关性分析、多重分形去趋势交叉相关性分析及基于时间延迟的去趋势交叉相关性分析等方法对沪深300股指期现市场间的相依测度进行定量研究.结果表明期现市场间具有明显的交叉相关性特征,且该交叉相关性具有多重分形特征;期现市场具有不同趋势时,市场间的交叉相关性存在非对称性特征,且两市场具有下降趋势时,交叉序列的长程相关性更显著;期现市场间交叉相关性的传导方向是双向的,且两市场对短时间内的信息较为敏感、反应较为迅速.当时滞小于5天时,期货市场对现货市场的影响作用更大.上述研究结果为深入研究多市场间非线性依赖关系和复杂特性机理提供了有益的参考. 展开更多
关键词 非对称相依性 去趋势交叉相关性分析 基于时间延迟的去趋势交叉相关性分析
原文传递
时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析 被引量：1
3
作者 肖振宇 王杰 +1 位作者 李姗姗 石岿然 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2023年第5期190-196,共7页
基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳... 基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货为例,可视化分析了收益率序列之间的各种相依特征,比较了DCC-NBS Copula模型与其他一些Copula模型在相依结构拟合上的效果差异。实证结果表明:美国三大股指期货之间的相依结构具有正相依性、厚尾相依性、非对称相依性和时变相依性,其中,NAGARCH模型可以较好地描述收益率序列的动态特征,椭圆Copula优于阿基米德Copula,非对称椭圆Copula优于对称椭圆Copula,厚尾椭圆Copula优于正态Copula,时变椭圆Copula优于静态椭圆Copula。综合来看,DCC-NBSCopula模型是所有模型中对相依结构的拟合效果最优的。 展开更多
关键词 DCC模型 多元NBS Copula 尾部相依性 非对称相依性 时变相依性
下载PDF
边攻击下非对称相依作战网络级联失效模型 被引量：4
4
作者 韩海艳 杨任农 +1 位作者 王哲 宋晓鸥 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期120-125,共6页
复杂网络理论在作战网络中的应用是一个全新的研究视角,也是探索网络结构和功能之间关系的有力手段.为研究负荷作用下相依作战网络的级联失效过程,首先依据军事系统的实际交联关系构建了非对称双层相依作战网络模型;然后改进了基于本地... 复杂网络理论在作战网络中的应用是一个全新的研究视角,也是探索网络结构和功能之间关系的有力手段.为研究负荷作用下相依作战网络的级联失效过程,首先依据军事系统的实际交联关系构建了非对称双层相依作战网络模型;然后改进了基于本地负荷重分配的非线性"负荷-容量"模型来研究连边的失效及负荷传递,计算了级联失效模型的计算复杂度;最后仿真分析了连边遭受蓄意攻击时,连边负荷及容量与网络级联抗毁性的关系,并与WS-WS对称网络模型进行对比.仿真结果表明:无论是孤立状态还是相依状态下,网络的级联抗毁性与连边容量变化呈正相关,而与负荷的变化呈负相关;相依网络的级联抗毁性比孤立网络要差,并且相依网络级联失效的过程更缓慢;孤立C2网络中的层级加权结构使得级联失效过程中出现短暂的平台期;与对称WS-WS相依网络相比,非对称作战网络的级联抗毁性更差.在非对称相依网络中,子网之间的级联抗毁性不同,而在相依对称网络中,子网的级联抗毁性几乎相同. 展开更多
关键词 非对称相依作战网络 “负荷-容量”模型 边蓄意攻击 负载重分配 级联抗毁性
下载PDF
中国A股市场与世界主要股市的非对称相依性 被引量：3
5
作者 陈建宝 禚铸瑶 崔振 《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第6期62-73,共12页
当前,中国市场正逐步成为全球最重要的股票市场之一,中国A股市场与国际股票市场之间的联系变得越来越紧密,各市场间的相互关系也变得越来越复杂。基于Zheng等(2012)提出的广义相关测度(GMC),可实证研究中国A股市场与世界主要股票市场(... 当前,中国市场正逐步成为全球最重要的股票市场之一,中国A股市场与国际股票市场之间的联系变得越来越紧密,各市场间的相互关系也变得越来越复杂。基于Zheng等(2012)提出的广义相关测度(GMC),可实证研究中国A股市场与世界主要股票市场(美国、英国、德国、日本和中国香港)之间的非对称相依性。结果表明:中国A股市场与世界主要股票市场间呈现出显著的非对称相依性。整体而言,外围股票市场对中国A股市场的影响强于中国大陆股票市场对外围股票市场的影响;但随着时间的推移,中国A股市场与世界主要股票市场间的相依性正逐步加强,且对外围股票市场的影响能力亦在增强。 展开更多
关键词 A股 股票市场 广义相关测度 非对称相依性
下载PDF
创业板与主板市场非对称相依性的GMC研究
6
作者 沈焰焰 《湖北大学学报（自然科学版）》 CAS 2018年第6期667-672,共6页
借助广义相关测度的方法实证分析创业板股票市场与主板股票市场之间非对称相依性问题.研究结果表明,创业板与主板市场存在非对称相依性,当GMC值处于低位时,创业板对主板的影响强于主板市场对创业板的影响;当GMC值处于高位时,结论相反;... 借助广义相关测度的方法实证分析创业板股票市场与主板股票市场之间非对称相依性问题.研究结果表明,创业板与主板市场存在非对称相依性,当GMC值处于低位时,创业板对主板的影响强于主板市场对创业板的影响;当GMC值处于高位时,结论相反;创业板与深圳成指的相依性强于创业板与上证指数的相依性. 展开更多
关键词 创业板 主板市场 广义相关测度 非对称相依性
下载PDF
非对称尾部相依视角下的金融机构系统性风险研究 被引量：1
7
作者 王剑 杜红军 《金融经济》 2023年第3期54-69,共16页
本文以我国45家上市金融机构为样本,分别使用12种非对称和4种对称Copula模型拟合“系统—机构”二元相依结构,对比基于最优非对称和最优对称Copula-广义CoVaR的估计精度,并从宏观金融和微观机构层面分析影响金融机构系统性风险的重要因... 本文以我国45家上市金融机构为样本,分别使用12种非对称和4种对称Copula模型拟合“系统—机构”二元相依结构,对比基于最优非对称和最优对称Copula-广义CoVaR的估计精度,并从宏观金融和微观机构层面分析影响金融机构系统性风险的重要因素。结果表明:时变非对称尾部相依是“系统—机构”相依关系的普遍特征;我国金融业各子部门的系统性风险排序基本为“银行>保险>证券>多元金融”;金融机构的个体风险与系统性风险的相关性较弱,下尾相依性是识别系统重要性金融机构的关键因素;在危机期间,金融机构的杠杆率对个体风险和系统性风险具有显著的正向影响;稳定和改善宏观金融环境是化解系统性风险的根本举措。 展开更多
关键词 非对称尾部相依 COPULA 系统性风险 广义CoVaR
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部