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一致性风险价值及其非参数方法计算 被引量：9
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作者 马超群 文凤华 +2 位作者 兰秋军 刘昆 杨晓光 《系统工程》 CSCD 北大核心 2003年第3期1-6,共6页
分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐述对称的双曲分布的一切必要计算 ,并根据实际情况用这种分布来模拟证券市场收益率分布 ,在此基础上计算... 分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐述对称的双曲分布的一切必要计算 ,并根据实际情况用这种分布来模拟证券市场收益率分布 ,在此基础上计算一致性风险价值。 展开更多
关键词 证券市场 一致性风险价值 非参数方法计算 股票市场 债券
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