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股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析
被引量：
6
1
作者
鲁万波
李竹渝
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第1期9-16,共8页
非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果.
关键词
波动性
非
参数
回归估计
迭代累积平方和(ICSS)
交叉核实函数
下载PDF
职称材料
K近邻非参数回归概率预报技术及其应用
被引量：
12
2
作者
翟宇梅
赵瑞星
+1 位作者
肖仁春
王力维
《应用气象学报》
CSCD
北大核心
2005年第4期453-460,共8页
针对参数回归技术制作概率预报存在拟合好、但预报结果不稳定的现象,提出了用K近邻非参数回归技术制作概率预报的新途径。K近邻非参数回归技术包括历史样本数据库、近邻子集生成和优化以及预报量估计4个主要部分。利用该技术进行了单要...
针对参数回归技术制作概率预报存在拟合好、但预报结果不稳定的现象,提出了用K近邻非参数回归技术制作概率预报的新途径。K近邻非参数回归技术包括历史样本数据库、近邻子集生成和优化以及预报量估计4个主要部分。利用该技术进行了单要素概率预报(主要包括云量和降水)和多维联合概率预报(降水、总云量、风速和气温)试验,并对试验结果进行了检验。实例研究结果表明:该文所给出的计算方案预报稳定性好,准确率较高,具有良好的业务应用价值。
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关键词
相似预报
近邻
非
参数
回归估计
概率预报
非
参数
回归
预报技术
应用价值
K近邻
技术制作
试验结果
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职称材料
非参数回归函数之改良基于分割的估计的强相合性(英文)
被引量：
9
3
作者
赵林城
刁国庆
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2002年第2期192-196,共5页
设（X，Y），（X1，Y1），…，（Xn,Yn)为取值于R^d×R的i.i.d.随机变量，E（|Y|)<∞，设mn(x)为回归函数m(x)=E(Y|X=x)基于分割的估计，本文对mn(x)进行改良的条件下得到改良的基于分割的强相合估计。
关键词
非
参数
回归估计
强相合性
分割
估计
下载PDF
职称材料
模型辅助条件下广义最优回归抽样估计方法研究
被引量：
2
4
作者
陈光慧
吴默妮
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2020年第2期263-273,共11页
在抽样估计中,当超总体模型为非线性形式时,广义回归估计量和最优估计量的估计效果均有待提高,而非参数回归估计量虽然能在一定程度上提高估计精度,但需要获得全部总体单位的辅助变量值,这在实际调查中往往难以满足。本文基于传统的广...
在抽样估计中,当超总体模型为非线性形式时,广义回归估计量和最优估计量的估计效果均有待提高,而非参数回归估计量虽然能在一定程度上提高估计精度,但需要获得全部总体单位的辅助变量值,这在实际调查中往往难以满足。本文基于传统的广义回归估计量和最优估计量,借鉴非参数回归中局部多项式的估计思想,对原始辅助变量信息进行扩展,得到原始辅助变量多次方形式的新辅助变量,进而研究提出广义最优回归估计量。该估计量可以克服广义回归估计量、最优估计量和非参数回归估计量的缺陷,并证明其满足渐近无偏性和一致性。在不同超总体模型下,通过数值模拟方法比较了各类回归抽样估计方法的估计效果,模拟结果显示:在线性模型下,除了π估计量的精度较差,其余各类估计量的估计精度基本相同;但在非线性模型下,最优估计量和广义回归估计量的估计精度明显下降,而广义最优回归估计量和非参数的局部多项式回归估计量的估计精度都较好。
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关键词
超总体模型
模型辅助
最优
估计
量
非
参数
回归估计
量
广义最优
回归估计
量
原文传递
混合样本下非参数核回归估计的渐近性质
被引量：
2
5
作者
杨秀桃
杨善朝
《应用数学》
CSCD
北大核心
2018年第2期422-428,共7页
本文在混合样本下讨论Priestley和CHAO(1972)提出的一类非参数核回归估计的渐近性质,在较弱的条件下证明了该估计的完全收敛性与强相合性.
关键词
混合样本
非
参数
核
回归估计
完全收敛性
强相合性
下载PDF
职称材料
ρ混合样本下非参数核回归估计的强相合性
6
作者
杨秀桃
杨昕
+1 位作者
刘莲花
杨善朝
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020年第2期138-150,共13页
本文在ρ混合样本下讨论Gasser和Müller提出的一类非参数核回归估计的强相合性.在较弱的条件下,证明了该估计的强相合性与一致强相合性.
关键词
ρ混合样本
非
参数
核
回归估计
强相合性
一致强相合性
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职称材料
题名
股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析
被引量：
6
1
作者
鲁万波
李竹渝
机构
西南财经大学统计学院
四川大学数学学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第1期9-16,共8页
基金
国家社会科学基金(01BTJ003)
文摘
非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果.
关键词
波动性
非
参数
回归估计
迭代累积平方和(ICSS)
交叉核实函数
Keywords
volatility
nonparametric regression estimation
iterated cumulative sums of squares(ICSS)
cross-validation function
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
K近邻非参数回归概率预报技术及其应用
被引量：
12
2
作者
翟宇梅
赵瑞星
肖仁春
王力维
机构
北京应用气象研究所
出处
《应用气象学报》
CSCD
北大核心
2005年第4期453-460,共8页
文摘
针对参数回归技术制作概率预报存在拟合好、但预报结果不稳定的现象,提出了用K近邻非参数回归技术制作概率预报的新途径。K近邻非参数回归技术包括历史样本数据库、近邻子集生成和优化以及预报量估计4个主要部分。利用该技术进行了单要素概率预报(主要包括云量和降水)和多维联合概率预报(降水、总云量、风速和气温)试验,并对试验结果进行了检验。实例研究结果表明:该文所给出的计算方案预报稳定性好,准确率较高,具有良好的业务应用价值。
关键词
相似预报
近邻
非
参数
回归估计
概率预报
非
参数
回归
预报技术
应用价值
K近邻
技术制作
试验结果
Keywords
Analogue forecasting Nearest neighbor Nonparametric regression estimation Probability forecasting
分类号
P456.8 [天文地球—大气科学及气象学]
下载PDF
职称材料
题名
非参数回归函数之改良基于分割的估计的强相合性(英文)
被引量：
9
3
作者
赵林城
刁国庆
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2002年第2期192-196,共5页
基金
Research partially supported by National Natural Science Foundation of China(19631040),Ph. D.Program Foundation of Ministry of Education of China and Special Foundation of Academia Sinica.
文摘
设（X，Y），（X1，Y1），…，（Xn,Yn)为取值于R^d×R的i.i.d.随机变量，E（|Y|)<∞，设mn(x)为回归函数m(x)=E(Y|X=x)基于分割的估计，本文对mn(x)进行改良的条件下得到改良的基于分割的强相合估计。
关键词
非
参数
回归估计
强相合性
分割
估计
Keywords
nonparametric regression estimation, strong convergence, partitioning estimate.
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
模型辅助条件下广义最优回归抽样估计方法研究
被引量：
2
4
作者
陈光慧
吴默妮
机构
暨南大学经济学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2020年第2期263-273,共11页
基金
国家社会科学基金项目(18BTJ005).
文摘
在抽样估计中,当超总体模型为非线性形式时,广义回归估计量和最优估计量的估计效果均有待提高,而非参数回归估计量虽然能在一定程度上提高估计精度,但需要获得全部总体单位的辅助变量值,这在实际调查中往往难以满足。本文基于传统的广义回归估计量和最优估计量,借鉴非参数回归中局部多项式的估计思想,对原始辅助变量信息进行扩展,得到原始辅助变量多次方形式的新辅助变量,进而研究提出广义最优回归估计量。该估计量可以克服广义回归估计量、最优估计量和非参数回归估计量的缺陷,并证明其满足渐近无偏性和一致性。在不同超总体模型下,通过数值模拟方法比较了各类回归抽样估计方法的估计效果,模拟结果显示:在线性模型下,除了π估计量的精度较差,其余各类估计量的估计精度基本相同;但在非线性模型下,最优估计量和广义回归估计量的估计精度明显下降,而广义最优回归估计量和非参数的局部多项式回归估计量的估计精度都较好。
关键词
超总体模型
模型辅助
最优
估计
量
非
参数
回归估计
量
广义最优
回归估计
量
Keywords
superpopulation model
model-assisted
optimal estimator
nonparametric regression estimator
generalized optimal regression estimator
分类号
O212.2 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
混合样本下非参数核回归估计的渐近性质
被引量：
2
5
作者
杨秀桃
杨善朝
机构
海口经济学院自然科学教学部
广西师范大学数学与统计学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2018年第2期422-428,共7页
基金
海南省自然科学基金(117173)
国家自然科学基金(11061007)
文摘
本文在混合样本下讨论Priestley和CHAO(1972)提出的一类非参数核回归估计的渐近性质,在较弱的条件下证明了该估计的完全收敛性与强相合性.
关键词
混合样本
非
参数
核
回归估计
完全收敛性
强相合性
Keywords
p-mixing sample
Nonparametric kernel regression estimator
Complete convergenceStrong consistency
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
ρ混合样本下非参数核回归估计的强相合性
6
作者
杨秀桃
杨昕
刘莲花
杨善朝
机构
海口经济学院网络学院公共数学教研室
桂林航空工业学院理学部
海南医学院公共卫生学院
广西师范大学数学与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020年第2期138-150,共13页
基金
海南省自然科学基金项目(批准号:117173、118MS085)
国家自然科学基金项目(批准号:11461009)资助.
文摘
本文在ρ混合样本下讨论Gasser和Müller提出的一类非参数核回归估计的强相合性.在较弱的条件下,证明了该估计的强相合性与一致强相合性.
关键词
ρ混合样本
非
参数
核
回归估计
强相合性
一致强相合性
Keywords
ρ-mixing samples
nonparametric kernel regression estimator
strong consistency
uniformly strong consistency
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析
鲁万波
李竹渝
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005
6
下载PDF
职称材料
2
K近邻非参数回归概率预报技术及其应用
翟宇梅
赵瑞星
肖仁春
王力维
《应用气象学报》
CSCD
北大核心
2005
12
下载PDF
职称材料
3
非参数回归函数之改良基于分割的估计的强相合性(英文)
赵林城
刁国庆
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2002
9
下载PDF
职称材料
4
模型辅助条件下广义最优回归抽样估计方法研究
陈光慧
吴默妮
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2020
2
原文传递
5
混合样本下非参数核回归估计的渐近性质
杨秀桃
杨善朝
《应用数学》
CSCD
北大核心
2018
2
下载PDF
职称材料
6
ρ混合样本下非参数核回归估计的强相合性
杨秀桃
杨昕
刘莲花
杨善朝
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020
0
下载PDF
职称材料
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