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分析师报告负面信息披露与股价特质性波动——基于文本分析的研究
被引量:
2
1
作者
朱琳
陈妍羽
伊志宏
《南开管理评论》
北大核心
2023年第3期75-85,I0014,I0015,共13页
本文基于股价特质性波动的“非信息观”解释,检验了分析师报告负面信息披露与股价特质性波动之间的关系。研究发现:(1)分析师报告负面信息披露与股价特质性波动显著负相关;(2)当被跟踪公司信息透明度越低、分析师报告信息含量越高、投...
本文基于股价特质性波动的“非信息观”解释,检验了分析师报告负面信息披露与股价特质性波动之间的关系。研究发现:(1)分析师报告负面信息披露与股价特质性波动显著负相关;(2)当被跟踪公司信息透明度越低、分析师报告信息含量越高、投资者对负面信息的关注度越高时,二者的负向关系越强;(3)减少噪音交易、抑制盈余管理,是分析师报告负面信息披露降低股价特质性波动的重要途径;(4)媒体负面报道并未削弱分析师报告负面信息的影响力;(5)分析师报告负面信息披露主要向市场提供了有关企业未来基本面的信息。
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关键词
分析师报告
负面
信息
股价特质性波动
非
信息
因素
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题名
分析师报告负面信息披露与股价特质性波动——基于文本分析的研究
被引量:
2
1
作者
朱琳
陈妍羽
伊志宏
机构
无锡太湖学院
上海国家会计学院
广东财经大学金融学院
中国人民大学商学院
出处
《南开管理评论》
北大核心
2023年第3期75-85,I0014,I0015,共13页
基金
中国博士后科学基金第73批面上项目(2023M732185)
江苏高校哲学社会科学研究重大项目(2023SJZD009)
江苏省“青蓝工程”(苏教师函[2022]51号)资助。
文摘
本文基于股价特质性波动的“非信息观”解释,检验了分析师报告负面信息披露与股价特质性波动之间的关系。研究发现:(1)分析师报告负面信息披露与股价特质性波动显著负相关;(2)当被跟踪公司信息透明度越低、分析师报告信息含量越高、投资者对负面信息的关注度越高时,二者的负向关系越强;(3)减少噪音交易、抑制盈余管理,是分析师报告负面信息披露降低股价特质性波动的重要途径;(4)媒体负面报道并未削弱分析师报告负面信息的影响力;(5)分析师报告负面信息披露主要向市场提供了有关企业未来基本面的信息。
关键词
分析师报告
负面
信息
股价特质性波动
非
信息
因素
Keywords
Analyst Report
Negative Information
Stock Price Idiosyncratic Volatility
Non-information Factor
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F275
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作者
出处
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1
分析师报告负面信息披露与股价特质性波动——基于文本分析的研究
朱琳
陈妍羽
伊志宏
《南开管理评论》
北大核心
2023
2
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参考文献
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