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题名非交易资产未定权益的无差别定价
被引量：3
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作者
李玉萍
刘利敏
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机构
郑州师范高等专科学校数学系
河南师范大学数学与信息科学学院
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出处
《扬州大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
2005年第3期20-22,共3页
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基金
河南省科协软科学研究基金资助项目(0313062400)
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文摘
在交易资产和非交易资产均服从扩散过程的假设下,研究了指数效用函数下非交易资产欧式未定权益的效用无差别定价.利用动态规划方法得到了效用无差别定价的偏微分方程.
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关键词
未定权益
非交易资产
无差别定价
偏微分方程
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Keywords
contingent claim
nontraded asset
indifference pricing
partial differential equation
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
F830.9
[理学—数学]
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题名市场风险管理比较
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出处
《中国金融家》
2003年第6期86-88,共3页
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文摘
市场风险是指由于利率、汇率、资本和商品价格的变动造成的收益上的风险和波动。随着金融改革尤其是利率改革的深化,银行将面临前所未有的市场风险,但令编者忧疑的是,在长期利率和汇率刚性的情况下,银行会否对市场风险麻痹大意,应对市场风险的能力和经验又该如何积累?国内某银行报表如是说:人民币与所有外币之间的汇率由中国人民银行规定,在报告年度内仅有极小的波动;目前中国大陆地区的存贷款基准利率由中国人民银行规定,本行面临的利率风险有限。这是对客观的描述;但是,人行没有承诺在未来仍维持目前的利率体系,这也是客观事实。正所谓:师夷之长,补己之短。
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关键词
市场风险
商业银行
非交易资产
交易资产组合
风险限额
金融工具
汇率风险
利率风险
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分类号
F830.33
[经济管理—金融学]
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题名非交易性资产和资本市场均衡
被引量：2
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作者
袁宁
刘成彦
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机构
北京大学光华管理学院
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出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2005年第6期141-153,共13页
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文摘
标准资本资产定价模型(CAPM)的一个重要假定是,所有资产都是可公开交易、具有充分流动性的。放松这一假定,Mayers最早提出了存在非交易性资产的CAPM。不同于Mayers的方法,我们在收益的均方差有效框架中推导了存在非交易性资产的资产组合理论和CAPM。
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关键词
非交易性资产
CAPM
均方差有效
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Keywords
Nonmarketable Assets
CAPM
Mean-variance Efficiency
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分类号
F713.58
[经济管理—市场营销]
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题名顾客资产会计内涵下能否运用CAPM的核心问题
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作者
谭文伟
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机构
西安翻译学院经济管理学院
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出处
《科技和产业》
2011年第5期103-106,共4页
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文摘
从顾客资产的会计定义出发,论证了顾客资产收益风险的均衡性、顾客资产市场是契约条件下的半强有效市场及顾客资产的非交易性资产特征等问题,这种情况下,我们可以应用资本资产定价模型对收益率进行计量分析。
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关键词
顾客资产
资本资产定价模型
信用
半强有效市场
非交易性资产
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Keywords
customer equity
CAPM
credit
semi-strong-form efficiency market
non-tradable assets
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分类号
F235.19
[经济管理—会计学]
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题名非货币性交易换出资产账面价值确认
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作者
梁建民
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机构
黄河水利职业技术学院
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出处
《商场现代化》
北大核心
2005年第3S期90-91,共2页
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文摘
论述了非货币性交易时换出资产账面价值的概念,不同的非货币性资产如存货、固定资产、无形资产和各种投资等在发生非货币性交易时如何计算换出资产账面价值。
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关键词
非货币性资产
非货币性交易
非货币性交易换出资产的价值内涵
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分类号
F275
[经济管理—企业管理][经济管理—国民经济]
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