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碳金融市场集成风险测度的新方法
被引量：
3
1
作者
张慧
魏佳琪
孟纹羽
《统计与决策》
北大核心
2023年第3期55-60,共6页
文章选取核证减排量期货价格和欧元兑人民币汇率价格作为样本数据,基于非线性期望理论构建GE-Copula-VaR/CVaR模型,研究了碳金融市场各风险因子的不确定性与非线性相依性特征,并对碳金融市场集成风险进行动态测度。结果表明:研究期间的...
文章选取核证减排量期货价格和欧元兑人民币汇率价格作为样本数据,基于非线性期望理论构建GE-Copula-VaR/CVaR模型,研究了碳金融市场各风险因子的不确定性与非线性相依性特征,并对碳金融市场集成风险进行动态测度。结果表明:研究期间的风险指标VaR与CVaR具有明显的时变特征,《巴黎协定》签署前的样本各风险因子波动存在更强的不确定性,碳金融市场风险较大;GE-Copula-CVaR模型在99%的置信水平下能通过Kupiec有效性检验,其准确性显著高于先进的非参数Copula-CVaR风险测度模型。
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关键词
碳金融
集成
风险
测度
非线性期望理论
GE-Copula-VaR/CVaR模型
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职称材料
中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析
被引量：
5
2
作者
朱孟楠
段洪俊
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2019年第3期56-67,共12页
在汇率和利率双重变动影响的背景下,中国外汇储备资产组合的市场风险引起了学界和市场的普遍关注。通过考虑汇率和利率两类基本市场风险因子,基于GARCH-EVT-COPULA模型和蒙特卡洛模拟方法对中国外汇储备市场风险进行测度。结果显示:在...
在汇率和利率双重变动影响的背景下,中国外汇储备资产组合的市场风险引起了学界和市场的普遍关注。通过考虑汇率和利率两类基本市场风险因子,基于GARCH-EVT-COPULA模型和蒙特卡洛模拟方法对中国外汇储备市场风险进行测度。结果显示:在充分考虑汇率和利率两类基本市场风险因子条件下,现行外汇储备投资组合的整体市场风险相对于单一风险因子测度较低,两类市场风险因子在我国外汇储备组合中的风险对冲效应明显。此外,基于均值C-VaR优化的结果表明,适当降低欧元币种资产,有助于外汇储备组合提高收益并降低市场风险。
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关键词
中国外汇储备
VAR
GARCH-EVT-COPULA模型
集成
风险
测度
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职称材料
题名
碳金融市场集成风险测度的新方法
被引量：
3
1
作者
张慧
魏佳琪
孟纹羽
机构
山东财经大学数学与数量经济学院
山东财经大学金融学院
出处
《统计与决策》
北大核心
2023年第3期55-60,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71803097)
山东省自然科学基金面上项目(ZR2022MA029)。
文摘
文章选取核证减排量期货价格和欧元兑人民币汇率价格作为样本数据,基于非线性期望理论构建GE-Copula-VaR/CVaR模型,研究了碳金融市场各风险因子的不确定性与非线性相依性特征,并对碳金融市场集成风险进行动态测度。结果表明:研究期间的风险指标VaR与CVaR具有明显的时变特征,《巴黎协定》签署前的样本各风险因子波动存在更强的不确定性,碳金融市场风险较大;GE-Copula-CVaR模型在99%的置信水平下能通过Kupiec有效性检验,其准确性显著高于先进的非参数Copula-CVaR风险测度模型。
关键词
碳金融
集成
风险
测度
非线性期望理论
GE-Copula-VaR/CVaR模型
Keywords
carbon finance
integrated risk measurement
nonlinear expectation theory
GE-Copula-VaR/CVaR model
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析
被引量：
5
2
作者
朱孟楠
段洪俊
机构
厦门大学经济学院
出处
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2019年第3期56-67,共12页
基金
国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208)
国家社会科学基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175)
教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"中国外汇储备的科学管理及战略问题研究"(12JZD027)
文摘
在汇率和利率双重变动影响的背景下,中国外汇储备资产组合的市场风险引起了学界和市场的普遍关注。通过考虑汇率和利率两类基本市场风险因子,基于GARCH-EVT-COPULA模型和蒙特卡洛模拟方法对中国外汇储备市场风险进行测度。结果显示:在充分考虑汇率和利率两类基本市场风险因子条件下,现行外汇储备投资组合的整体市场风险相对于单一风险因子测度较低,两类市场风险因子在我国外汇储备组合中的风险对冲效应明显。此外,基于均值C-VaR优化的结果表明,适当降低欧元币种资产,有助于外汇储备组合提高收益并降低市场风险。
关键词
中国外汇储备
VAR
GARCH-EVT-COPULA模型
集成
风险
测度
Keywords
China's foreign exchange reserves
VaR
GARCH-EVT-COPULA model
integrated risk measure
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F832.6
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
碳金融市场集成风险测度的新方法
张慧
魏佳琪
孟纹羽
《统计与决策》
北大核心
2023
3
下载PDF
职称材料
2
中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析
朱孟楠
段洪俊
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2019
5
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职称材料
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