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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型
被引量：
1
1
作者
毛学荣
李晓月
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第4期313-322,共10页
主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It随机微积分,建立It公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.
关键词
Monte
CARLO模拟
EULER-MARUYAMA
方法
BACKWARD
EULER
方法
Split-Step
BACKWARD
EULER
方法
随机
theta
方法
下载PDF
职称材料
马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性
2
作者
徐晟
周少波
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013年第10期1210-1223,共14页
研究了马尔科夫切换型资产定价模型的随机theta方法的渐近稳定性和P阶矩指数稳定性,给出了p阶矩指数不稳定的一个充分条件,证明了非线性随机微分方程随机theta方法的渐近稳定性.
关键词
马尔科夫切换
随机
theta
方法
渐近稳定性
原文传递
题名
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型
被引量：
1
1
作者
毛学荣
李晓月
机构
斯特莱斯克莱德大学数学系
东北师范大学数学与统计学院
出处
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第4期313-322,共10页
基金
国家自然科学基金(11171056
11171081)
文摘
主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It随机微积分,建立It公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.
关键词
Monte
CARLO模拟
EULER-MARUYAMA
方法
BACKWARD
EULER
方法
Split-Step
BACKWARD
EULER
方法
随机
theta
方法
Keywords
Monte Carlo simulations
Euler-Maruyama method
Backward Euler method
Split-Step Backward Euler method
stochastic
theta
method
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性
2
作者
徐晟
周少波
机构
合肥工业大学管理学院
华中科技大学数学与统计学院
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013年第10期1210-1223,共14页
基金
国家自然科学基金(11301198)
教育部人文社会科学研究项目(11YJA630167)
+1 种基金
国家社会科学基金项目(10BJY009)阶段性研究成果
中央高校基本业务费资助课题(2011QN167)
文摘
研究了马尔科夫切换型资产定价模型的随机theta方法的渐近稳定性和P阶矩指数稳定性,给出了p阶矩指数不稳定的一个充分条件,证明了非线性随机微分方程随机theta方法的渐近稳定性.
关键词
马尔科夫切换
随机
theta
方法
渐近稳定性
Keywords
Markovian switching, stochastic
theta
method, asymptotic stability.
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型
毛学荣
李晓月
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》
CAS
2015
1
下载PDF
职称材料
2
马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性
徐晟
周少波
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013
0
原文传递
已选择
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参考文献
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