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动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资
被引量：
2
1
作者
孙宗岐
刘宣会
+1 位作者
冀永强
陈思源
《重庆师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第2期67-72,共6页
考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融...
考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融决策的显示解。
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关键词
阀值分红策略
动态VaR约束
扩散过程
HJB方程
随机
lagrange
函数
K-T点
投资策略
原文传递
动态VaR约束下Stein-Stein波动的保险最优决策
2
作者
孙宗岐
刘宣会
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
2014年第6期537-542,共6页
考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最...
考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优投资决策和最小破产概率的显示解.
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关键词
动态VaR约束
Stein-Stein波动率
破产概率
投资策略
随机
lagrange
函数
K-T点
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职称材料
题名
动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资
被引量：
2
1
作者
孙宗岐
刘宣会
冀永强
陈思源
机构
西安思源学院高数教研室
西安工程大学理学院
出处
《重庆师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第2期67-72,共6页
基金
陕西省教育厅自然科学基础研究计划项目(No.2013jk0594)
西安思源学院科研项目(No.2015xjlx23)
文摘
考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融决策的显示解。
关键词
阀值分红策略
动态VaR约束
扩散过程
HJB方程
随机
lagrange
函数
K-T点
投资策略
Keywords
threshold dividend strategy
dynamic VaR constrain
diffusion processes
HJB equation
stochastic
lagrange
function
K-T point
investment approach
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
动态VaR约束下Stein-Stein波动的保险最优决策
2
作者
孙宗岐
刘宣会
机构
西安思源学院高数教研室
西安工程大学理学院
出处
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
2014年第6期537-542,共6页
基金
陕西省教育厅自然科学基金(2013jk0594)资助
文摘
考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优投资决策和最小破产概率的显示解.
关键词
动态VaR约束
Stein-Stein波动率
破产概率
投资策略
随机
lagrange
函数
K-T点
Keywords
dynamic VaR constrain
Stein-Stein stochastic volatility model
ruin probability
investment approach
stochastic
lagrange
function
K-T point
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
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1
动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资
孙宗岐
刘宣会
冀永强
陈思源
《重庆师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
原文传递
2
动态VaR约束下Stein-Stein波动的保险最优决策
孙宗岐
刘宣会
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
2014
0
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职称材料
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参考文献
引证文献
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