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差异表达基因鉴别的SAM和RVM的比较
1
作者 贺宪民 武建虎 +2 位作者 贺佳 XIANG Zhaoying 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期210-213,共4页
目的探讨小样本量情况下基于两种不同理论对方差进行调整的SAM和RVM方法在差异表达基因鉴别中的性能。方法以真实实验数据作为参数估计的基础进行理论数据的模拟,并基于理论数据对SAM、基于permutation的SAM和RVM的性能进行了探讨。结... 目的探讨小样本量情况下基于两种不同理论对方差进行调整的SAM和RVM方法在差异表达基因鉴别中的性能。方法以真实实验数据作为参数估计的基础进行理论数据的模拟,并基于理论数据对SAM、基于permutation的SAM和RVM的性能进行了探讨。结果基因的对数表达比的残差方差较好地符合反伽马分布,在设定的不同差异表达基因比例情况下,基于permutation的SAM法的鉴别性能最高,RVM次之,SAM最低。结论基因残差方差的分布可以用反伽马分布拟合,基于permutation的SAM和RVM具有较好的检测差异表达基因的性能,SAM在估计校正系数时应考虑差异表达基因的比例。 展开更多
关键词 差异表达基因 随机方差模型 SAM 比较分析 卫生统计
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Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资 被引量：24
2
作者 林祥 杨益非 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期413-418,共6页
本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计... 本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计算还得到最优投资与各个参数之间的关系. 展开更多
关键词 确定缴费计划 Heston随机方差模型 最优投资 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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中国宏观经济统计数据异常性和波动性特征的计量检验：1953-2001 被引量：7
3
作者 周建 刘兰娟 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2006年第1期27-33,共7页
对于宏观经济统计数据的异常性和波动性进行分析,已成为研究数据质量的最核心内容之一。本文从经济系统的角度运用随机方差扩大模型对我国36个宏观经济时间序列的数据质量进行了全面分析,发现了数据异常及波动的特点和规律。研究结论表... 对于宏观经济统计数据的异常性和波动性进行分析,已成为研究数据质量的最核心内容之一。本文从经济系统的角度运用随机方差扩大模型对我国36个宏观经济时间序列的数据质量进行了全面分析,发现了数据异常及波动的特点和规律。研究结论表明,大部分异常点的出现或多或少都是以聚集成堆的形式出现,它们之间有深刻的内在联系,异常点的出现大多与各种历史因素以及外部冲击有关;几乎所有的原始序列都有显著的偏度,过多的峰度也是明显的,因此它们被显著地拒绝认为服从正态分布;名义序列的特征在更大程度上受到异常点的影响。 展开更多
关键词 统计数据 异常点 宏观经济 随机方差扩大模型
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基于随机方差扩大模型的对中国宏观经济统计数据的结构变化分析 被引量：8
4
作者 周建 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第3期128-134,共7页
本文从经济系统的角度运用随机方差扩大模型对我国36个宏观经济时间序列趋势成分的结构变化特征进行了全面的分析,发现了数据结构变化的特点和规律。研究结论表明:趋势成分和序列本身具有类似的结构变化特征,但是结构变化的范围、幅度... 本文从经济系统的角度运用随机方差扩大模型对我国36个宏观经济时间序列趋势成分的结构变化特征进行了全面的分析,发现了数据结构变化的特点和规律。研究结论表明:趋势成分和序列本身具有类似的结构变化特征,但是结构变化的范围、幅度却存在显著性差异;我国宏观经济统计数据结构变化的主要特征受到相应序列的趋势成分、波动成分的组合方式及其构成比例的深刻影响;大部分结构变化点的出现或多或少都是以聚集成堆的形式出现的,它们之间存在深刻的内在联系,结构变化点的出现大多数与各种历史因素以及外部冲击有关;大部分发生结构变化原始序列与其趋势成分的波动性特征出现了显著差异,而结构变化点修正后序列及其趋势成分的波动幅度与范围极其相似。 展开更多
关键词 统计数据 结构变化 趋势成分 H-P滤波 随机方差扩大模型
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重复试验随机效应模型误差方差的齐性检验(k=2) 被引量：5
5
作者 张新育 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第1期43-55,共13页
本文对重复试验次数为2的随机效应方差分析模型,给出了误差方差齐性,即H0:σ12=σ22(?) H1:σ12≠σ22的一种具有相合性的检验方法．并对三个常见模型给出了检验统计量和拒绝域的具体表达式,最后是两个应用实例．
关键词 随机方差分析模型 误差方差齐性 分段似然比检验
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遵循随机时间序列模型的股价预报研究
6
作者 周孝华 杨秀苔 《电子科技大学学报（社科版）》 2001年第2期22-24,共3页
本文讨论了证券市场有效性与随机性之间的关系。通过分析随机条件异方差系列模型 ,阐述并论证了市场非稳定均衡的观点。在此基础上推导相应的股价预报模型 ,提出了市场预报理论的现实意义及其局限性。
关键词 证券市场 线性随机股价行为 随机条件方差模型 市场效率 随机时间序列 股价预报
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证券市场运行异常情况统计监测的实证分析
7
作者 马守荣 许涤龙 韩志楠 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第2期147-150,共4页
对证券市场运行的异常情况进行统计监测可有效地加强其监管。文章对证券市场运行的异常情况进行了界定,并选取了反映证券市场运行的16个指标数据,运用残差检验和随机方差扩大模型诊断法(RVAR)对证券市场运行的异常情况进行统计监测。结... 对证券市场运行的异常情况进行统计监测可有效地加强其监管。文章对证券市场运行的异常情况进行了界定,并选取了反映证券市场运行的16个指标数据,运用残差检验和随机方差扩大模型诊断法(RVAR)对证券市场运行的异常情况进行统计监测。结果表明,残差检验可以得到异常点的位置以及在一定概率水平上的残差置信区间,随机方差扩大模型诊断法可以诊断出异常点的位置和出现概率,这两种方法对证券市场运行的异常情况均可进行有效监测。 展开更多
关键词 证券市场运行 残差检验 随机方差扩大模型 GIBBS抽样
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