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未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法
被引量：
10
1
作者
张连增
段白鸽
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2012年第5期880-897,共18页
精算实务界通常采用链梯法等确定性方法评估未决赔款准备金,这些评估方法存在一定缺陷,一方面不能有效考虑保险公司历史数据中所包含的已决赔款和已报案赔款数据信息,另一方面只能得到未决赔款准备金的均值估计,不能度量不确定性。为了...
精算实务界通常采用链梯法等确定性方法评估未决赔款准备金,这些评估方法存在一定缺陷,一方面不能有效考虑保险公司历史数据中所包含的已决赔款和已报案赔款数据信息,另一方面只能得到未决赔款准备金的均值估计,不能度量不确定性。为了克服这些缺陷,本文结合Mack模型假设和非参数Bootstrap重抽样方法,提出了未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。
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关键词
随机性
munich
链
梯
法
Mack模型
BOOTSTRAP方
法
预测均方误差
预测分布
原文传递
准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析
被引量：
10
2
作者
张连增
段白鸽
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2011年第11期98-111,共14页
传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Mu...
传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Munich链梯法的基础上,结合模型假设,提出了两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司准备金负债评估的准确性和充足性具有重要参考价值。
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关键词
随机性
munich
链
梯
法
Mack模型
BOOTSTRAP方
法
预测均方误差
预测分布
原文传递
题名
未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法
被引量：
10
1
作者
张连增
段白鸽
机构
南开大学经济学院风险管理与保险学系
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2012年第5期880-897,共18页
基金
教育部重大项目"金融信用风险的量化研究"(309009)资助
中央高校基本科研业务费专项资金"金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法"(NKzXTD1101)资助
文摘
精算实务界通常采用链梯法等确定性方法评估未决赔款准备金,这些评估方法存在一定缺陷,一方面不能有效考虑保险公司历史数据中所包含的已决赔款和已报案赔款数据信息,另一方面只能得到未决赔款准备金的均值估计,不能度量不确定性。为了克服这些缺陷,本文结合Mack模型假设和非参数Bootstrap重抽样方法,提出了未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。
关键词
随机性
munich
链
梯
法
Mack模型
BOOTSTRAP方
法
预测均方误差
预测分布
Keywords
stochastic
munich
chain ladder method, Mack model, Bootstrap method, mean square error of prediction, predictive distribution
分类号
F222 [经济管理—国民经济]
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析
被引量：
10
2
作者
张连增
段白鸽
机构
南开大学风险管理与保险学系
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2011年第11期98-111,共14页
基金
教育部重大项目"金融信用风险的量化研究"(309009)
南开大学经济实验教学中心教学改革项目"非寿险精算理论研究:准备金评估随机性方法及软件R实现"(H0509007)的资助
文摘
传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Munich链梯法的基础上,结合模型假设,提出了两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司准备金负债评估的准确性和充足性具有重要参考价值。
关键词
随机性
munich
链
梯
法
Mack模型
BOOTSTRAP方
法
预测均方误差
预测分布
Keywords
Stochastic
munich
Chain Ladder Method
Mack Model
Bootstrap Method
Mean Square Error of Prediction
Predictive Distribution
分类号
F222 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法
张连增
段白鸽
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2012
10
原文传递
2
准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析
张连增
段白鸽
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2011
10
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