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求解随机广义互补问题的期望残差最小化方法
1
作者 罗美菊 吴欧 《应用数学进展》 2012年第1期12-17,共6页
由于广义互补问题有着广泛的应用,并且在实际应用中存在很多不确定因素。因此,本文主要考虑随机广义互补问题。通过所谓的NCP函数给出它的期望残差最小化(ERM)模型。由于所给出的ERM模型中含有一个积分计算。一般情况下,积分计算很难得... 由于广义互补问题有着广泛的应用,并且在实际应用中存在很多不确定因素。因此,本文主要考虑随机广义互补问题。通过所谓的NCP函数给出它的期望残差最小化(ERM)模型。由于所给出的ERM模型中含有一个积分计算。一般情况下,积分计算很难得到精确值。因此,本文引入拟蒙特卡罗方法,并用此方法给出ERM问题的近似问题。进一步,证明了在一定条件下,由ERM问题的近似问题得到的解的序列收敛到ERM问题的解。 展开更多
关键词 随机广义互补问题 NCP函数 期望残差最小化方法 拟蒙特卡罗方法
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非单调光滑牛顿算法求解随机广义线性互补问题 被引量：1
2
作者 张静 张颖 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期29-37,共9页
研究了一类含有有限个离散型随机变量的随机广义线性互补问题的数值求解方法.利用期望均值重构和对称扰动的互补函数,将该问题重构成光滑方程组,并提出了一种具有新的非单调线搜索的光滑牛顿算法用来求解重构后问题.在一定条件下,此算... 研究了一类含有有限个离散型随机变量的随机广义线性互补问题的数值求解方法.利用期望均值重构和对称扰动的互补函数,将该问题重构成光滑方程组,并提出了一种具有新的非单调线搜索的光滑牛顿算法用来求解重构后问题.在一定条件下,此算法是全局收敛的,且其收敛速度是局部二次的. 展开更多
关键词 随机广义线性互补问题 期望均值重构 光滑牛顿算法 非单调线搜索
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